8月9日の米国マーケットサマリー:円は上昇、ボラ低下―株は反落

ニューヨークの為替・株式・債 券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替         スポット価格 前営業日
ユーロ/ドル        1.3345   1.3381
ドル/円             96.19    96.67
ユーロ/円          128.37   129.36


株                 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率
ダウ工業株30種       15,425.44     -72.88     -.5%
S&P500種           1,691.42      -6.06     -.4%
ナスダック総合指数    3,660.11      -9.02     -.2%


債券          直近利回り 前営業日比
米国債2年物      .30%        +.00
米国債10年物     2.57%       -.02
米国債30年物     3.63%       -.04


商品 (中心限月)                     終値   前営業日比 変化率
COMEX金     (ドル/オンス)  1,312.20    +2.30     +.18%
原油先物         (ドル/バレル)  106.04     +2.64    +2.55%

◎NY外国為替市場

9日のニューヨーク外国為替市場では通貨のボラティリティーを示 す指数が低下した。トレーダーは米金融当局が来月に緩和策を縮小でき るほど米国の景気は改善しているかどうか見極めようとしている。

円は対ドルで上昇。国債や借入金などを合計した日本の債務残高が 初めて1000兆円の大台を突破したことを受け、市場では財政立て直しの ために消費税を増税するとの見方が強まった。JPモルガン・チェース のG7ボラティリティ指数は9.11%と7月24日以来の低水準をつけた。

ウエスタン・ユニオン・ビジネス・ソリューションズの市場アナリ スト、ジョー・マニンボ氏(ワシントン在勤)は、「緩和策縮小見通し を見直している」と述べ、「投資家は米金融当局が9月に行動するとの 予想を後退させ、12月の実行を有力視している」と続けた。

ニューヨーク時間午後4時23分現在、ドルは対円で0.5%下げて1 ドル=96円22銭。週間では2.7%下げた。ドルは対ユーロで0.3%上げて 1ユーロ=1.3342ドル。ユーロは対円で0.8%下げて1ユーロ=128円39 銭。

ブルームバーグ米ドル指数はほぼ変わらずの1016.93。週間で は1.2%下げた。

◎米国株式市場

米株式相場は反落。株式上場投信(ETF)からの資金流出が進ん だ。米金融当局が年内に緩和策を縮小するとの兆しが増えていることも 材料視された。S&P500種株価指数は週間ベースでは6月以来の大幅 安。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株価指 数は前日比0.4%安の1691.42で終了。ダウ工業株30種平均は72.81ドル (0.5%)下げて15425.51ドル。

ミューチュアル・ファンド・ストアのクリス・ボウファード最高投 資責任者(CIO)は電話インタビューで「緩和縮小が注目されている ほか、最近の高値更新を消化しようとしている」と指摘。「今週はあま りニュースがなかった。正常な消化のプロセスであり、市場は最近の急 ピッチな上昇を受けて落ち着きどころを探っている」と述べた。

◎米国債市場

米国債市場では10年債利回りが約3週間ぶりの小幅なレンジで推移 している。市場では、金融当局が9月に債券購入の縮小を開始するかど うかをめぐり憶測が飛び交っている。

10年債利回りはこのままいけば週間ベースで3週連続の上昇とな る。米財務省は今週、発行総額720億ドルの国債入札を実施。10年債入 札の規模は240億ドルだった。

CRTキャピタル・グループ(コネティカット州スタンフォード) の国債ストラテジスト、イアン・リンジェン氏は「米国債のボラティリ ティ(変動性)は極めて小さい」とし、「今週は注目すべき指標がほと んどなかった。金融当局は9月に緩和縮小を始めるだろう。それがコン センサスだ」と述べた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間 午後3時14分現在、10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp =0.01%)低下の2.58%。同年債(表面利率2.5%、2023年8月償還) 価格は99 11/32。

利回りは2.96bpの範囲で推移しており、このレンジは7月22日以 降で最小となる。

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は3日続伸。中国経済が持ち直しつつある 兆しを背景に、同国で需要が増加するとの観測が強まった。中国は金輸 入で世界2位。

中国の7月の工業生産は市場予想を上回る伸びとなった。前日の統 計によれば、同国の輸出入も7月に増加した。商品24銘柄で構成する S&PのGSCIスポット指数は6営業日ぶりに上昇し、一時1.1% 高。亜鉛やニッケルが上げを主導したほか、プラチナは8週間ぶりの高 値をつけた。

インテグレーテッド・ブローカレッジ・サービシズ(シカゴ)のヘ ッドディーラー、フランク・マギー氏は電話インタビューで、「中国の 景気改善に伴い、同国からの需要が高まるとの楽観がある」と指摘。 「工業用金属の強気なムードも金や銀の支えになっている」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物12 月限は前日比0.2%高の1オンス=1312.20ドルで終了した。

◎NY原油先物

ニューヨーク原油先物相場は6日ぶりに上昇。世界2位の石油消費 国である中国の工業生産が予想を上回る伸びを示したことが買いを誘っ た。

中国の国家統計局が9日発表した7月の工業生産は前年同月 比9.7%増。ブルームバーグがまとめた予想を0.8ポイント上回った。国 際エネルギー機関(IEA)は9日に公表した月報で、最近の石油市場 には「力強さの兆し」がうかがえると指摘した。

エネルギー関連の商品に重点を置くヘッジファンド、アゲイン・キ ャピタル(ニューヨーク)のパートナー、ジョン・キルダフ氏は「中国 の工業生産統計は素晴らしい内容だった」と話した。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物9月限は前日 比2.57ドル(2.49%)高の1バレル=105.97ドルで終了。週間で は0.9%下げた。

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