8月1日の米国マーケットサマリー:S&P500種は初の1700台

ニューヨークの為替・株式・債 券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替         スポット価格 前営業日
ユーロ/ドル        1.3205   1.3302
ドル/円             99.54    97.88
ユーロ/円          131.45   130.21


株                 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率
ダウ工業株30種       15,628.02     +128.48    +.8%
S&P500種           1,706.87     +21.14    +1.3%
ナスダック総合指数    3,675.74     +49.37    +1.4%


債券          直近利回り 前営業日比
米国債2年物      .33%        +.02
米国債10年物     2.71%       +.13
米国債30年物     3.76%       +.12


商品 (中心限月)                     終値   前営業日比 変化率
COMEX金     (ドル/オンス)  1,311.20    -1.80     -.14%
原油先物         (ドル/バレル)  107.67     +2.64    +2.51%

◎NY外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場ではドルが主要16通貨全てに対して上 昇。新規失業保険申請件数が5年ぶりの水準に減少したため、米金融当 局が年内に月間の資産購入のペースを減速させるとの見方が強まり、ド ル買いが入った。

前日に対ドルで6週間ぶり高値を付けたユーロは下落。欧州中央銀 行(ECB)のドラギ総裁は当局が予見可能な将来において低金利を維 持する方針であることを重ねて表明した。米雇用統計の発表を2日に控 え、ドルは対円で上昇した。ブルームバーグが実施した調査によると、 7月の非農業部門雇用者数は18万5000人増と予想されている。

ファロス・トレーディング(コネティカット州スタンフォード)の 調査責任者、ダン・ドロー氏は「この日の米経済指標は非常に強く、非 農業部門雇用者数が強い内容になることを示している。金融当局が近く 緩和策を縮小するとの見通しを裏付けるものだ」と語った。

ニューヨーク時間午後3時3分現在、ドルは対ユーロで0.7%上げ て1ユーロ=1.3215ドル。一時は0.8%上昇し、7月9日以来の大幅高 となった。対円では1.6%高い1ドル=99円45銭となり、6月20日以来 の大幅高。円は対ユーロで0.9%安の1ユーロ=131円41銭。

◎米国株式市場

米株式相場は上昇。S&P500種株価指数は初めて1700を超えた。 米連邦公開市場委員会(FOMC)が前日の声明で緩和策を維持する方 針を示したのに続き、欧州中央銀行(ECB)もこの日、政策金利を過 去最低水準で据え置いた。製造業活動の拡大を示すデータも追い風にな った。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株価指 数は前日比1.3%高の1706.87。ダウ工業株30種平均は128.48ドル (0.8%)高い15628.02ドル。

フェデレーテッド・インベスターズのチーフ株式ストラテジスト、 フィリップ・オーランド氏(ニューヨーク在勤)は電話取材に対し、 「世界中で中央銀行は緩和姿勢を維持している。誰も中央銀行と争いた くはない」と述べた。「経済という観点に立てばあらゆるデータが景気 の継続的な回復、労働市場の改善、予想を上回る企業利益を示してい る。相場は上昇を続けるはずだ」と続けた。

FOMCは前日、毎月850億ドルの債券購入を継続していく方針を 維持した。継続的な低インフレが景気拡大の妨げになる可能性も指摘し た。同日発表された4-6月(第2四半期)の米国内総生産(GDP) 速報値は予想を上回る伸びだった。ECBのドラギ総裁はこの日、ユー ロ圏経済が最悪期を脱したと示唆した上で、予見可能な将来において金 利を維持する方針を強調した。

◎米国債市場

1日の米国債は下落。30年債利回りは2年ぶりの高水準に上昇し た。新規失業保険申請件数が減少、米供給管理協会(ISM)が発表し た7月の製造業景況指数は2カ月連続上昇となり、金融緩和策の縮小を 後押しする材料になるとの見方が広がった。

10年債利回りは約1カ月ぶりに大幅な伸びを記録した。米連邦公開 市場委員会(FOMC)が前日の声明で「経済活動は今年上期に緩慢な ペースで拡大したことが示唆された」と指摘し、月間850億ドルの債券 購入を維持する姿勢を示したが、投資家は経済成長のペース加速を見込 んでいる。ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト予想中央 値によると、先月の米失業率は低下が見込まれている。

クレディ・スイス・グループの金利ストラテジスト、アイラ・ジャ ージー氏は「統計内容は非常に素晴らしい。米金融当局が資産購入の縮 小を開始できるようなペースで成長する可能性を示唆している」と述 べ、「2日発表の雇用統計が予想以上に良好な結果になるとの楽観があ る。投資家は米国債に対し、ロングポジションよりはむしろショートポ ジションを取るだろう」と続けた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間 午後2時31分現在、10年債利回りは前日比12ベーシスポイント(bp、 1bp=0.01%)上昇の2.69%。同年債(表面利回り1.75%、償還2023 年5月)価格は30/32安の91 30/32。

30年債利回りは11bp上げて3.74%と、2011年8月以来の最高をつ けた。

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は3日続落。予想を上回る米経済指標を受 けてドルが上昇したことを背景に、代替投資として金買いが後退した。

ドルは主要16通貨すべてに対して上昇。先週の週間失業保険申請件 数は前週比で減少し、約5年ぶりの低い水準となったほか、7月の ISM製造業景況指数は約2年ぶりの高水準となったことで、金融当局 が年内に資産購入のペースを減速するとの観測が強まった。

ロジック・アドバイザーズのパートナー、ビル・オニール氏は電話 インタビューで、「きょうの経済指標はどれも予想より好調だった」と 述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物12 月限は前日比0.1%安の1オンス=1311.20ドルで終了した。3日続落は 6月下旬以来の最長。

◎NY原油先物

ニューヨーク原油相場は続伸。約3週間ぶりの大幅高となった。米 国と中国で製造業の景況改善が示されたことが好感された。またリビア の原油積み出しターミナルが労働争議の影響で閉鎖されたことも買いを 誘った。

米供給管理協会(ISM)が発表した7月の製造業景況指数は前月 から上昇し、約2年ぶりの高水準となった。中国の製造業活動を示す購 買担当者指数(PMI)は市場予想に反して上昇。リビアのアルシ石油 相は前日の時点で、一港を除いてすべての港が操業不能になったと発表 し、原油の輸出能力は80%近く低下するだろうと述べていた。

ソシエテ・ジェネラル(ニューヨーク)の石油市場調査グローバル 責任者、マイク・ウィットナー氏は「原油に関して言えば、マクロ経済 ニュースは明るい内容だ」と指摘。「リビアからの輸出が一時的に減少 すれば、ブレント価格を押し上げるのは間違いない。ひいてはウェス ト・テキサス・インターミディエート(WTI)を含め石油全般を支え るだろう」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物9月限は前日 比2.86ドル(2.72%)高の1バレル=107.89ドルで終了した。値上がり 率は7月10日以来で最大。終値としては7月19日以来の高値。

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE