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ヘッジファンドの英キャンタブ、6月の運用成績マイナス14%

米ゴールドマン・サックス・グルー プが株式の一部を保有する英ヘッジファンド運営会社キャンタブ・キャ ピタル・パートナーズの主要ファンドの今月の運用成績が、マイナ ス14%となった。債券と為替相場が下落したことが要因。事情に詳しい 関係者2人が明らかにした。

関係者が匿名を条件に明らかにしたところによると、運用資産45億 ドル(約4400億円)の同ファンドの今年に入ってから6月21日までの運 用成績はマイナス19%。キャンタブはゴールドマンの元パートナー、ユ アン・カーク氏が2006年に創業した。バーナンキ米連邦準備制度理事会 (FRB)議長が19日に、債券購入規模の縮小を開始する可能性を示唆 したことを受け相場が下落。同社はここ数日、打撃を受けている。 FRBによる債券購入は世界の株式と債券相場の上昇を下支えしてき た。

カーク氏はインタビューで「リスク資産と債券が同時に下落するの は異例だ」と指摘。「システマティックファンドなので債券と為替相場 の動向による大きな影響を受けた」と述べた。6月の運用成績について はコメントを控えた。

キャンタブはコンピューターと数学アルゴリズムを使って取引して いる。市場トレンドの分析にコンピューターを利用するクオンツ戦略で 運用する主要クオンツファンドの運用成績を示すニューエッジCTAト レンド・サブ指数は6月に入って先週までに3.5%低下。キャンタブの 運用成績はこれを下回った。

原題:Kirk’s Cantab Hedge Fund Said to Drop 14% in June Market Selloff(抜粋)

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