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世界の債券と株が下落、米10年債利回りは2011年来の高水準

20日の金融市場では世界的に債券と 株式が下落。新興市場株は1年8カ月で最大の下げとなり、米10年債利 回りは2011年8月以来の高水準に達した。バーナンキ米連邦準備制度理 事会(FRB)議長は19日、金融緩和縮小を開始する姿勢を明らかにし た。

ニューヨーク時間午前6時4分現在、10年物米国債利回りは9ベー シスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の2.44%。ニュージーラン ドやドイツの国債利回りも上昇した。

MSCIオールカントリー世界指数は1.4%安。S&P500種株価指 数先物は1%安。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)を使っ て社債を保証するコストはアジアで10カ月で最大となり、欧州では4月 5日以来で最高となった。

商品24銘柄で構成するS&P・GSCI指数は2%安、金は10年9 月以来で初めて1オンス当たり1300ドルを下回った。

バーナンキ議長は景気が当局の予想通りに回復を続ければ、年内に 債券購入の規模を縮小し始め、14年半ばに終了させる可能性があると語 った。中国では金融市場の指標となる短期金利が過去最高水準に達し資 金逼迫(ひっぱく)を示した。同国の製造業活動を測る民間の購買担当 者指数(PMI)は、活動縮小が6月に速まっていることを示した。

BDOユニバンクのチーフ市場ストラテジスト、ジョナサン・ラベ ラス氏は「多くの投資家が、安価で調達しやすいマネーのパーティーが あと2年は続いてほしいと思っていたのに、米当局は店じまいが近いと 示唆した」と述べた。「中国の縮小は二日酔いを悪化させるだろう」と 付け加えた。

南半球にも波及

オーストラリア10年債利回りは一時23bp上昇して3.65%と、3 月15日以来の高さ。ニュージーランド10年債利回りは08年10月以来の大 幅上昇となったほか、ドイツ10年債利回りは1.68%と、4カ月ぶり高水 準に達した。

バンク・オブ・アメリカ(BOA)メリルリンチのMOVE指数で 測る米国債のボラティリティは19日に86.89と、12年6月以来で最高と なっていた。30年債利回りは20日、11年9月以来で初めて3.5%を超え た。

ストックス欧州600指数は2.2%安。MSCI新興市場株指数 は3.2%安と、終値ベースの下げ幅として11年10月3日以来最大。

ドルは主要通貨に対して全面高。対円では1.8%上昇の1ドル=98 円25銭。

原題:Bonds Tumble With Stocks as Gold Slides in Global Rout on

--取材協力:Alan Wong、Emma O’Brien、Ian Sayson、John Deane、Paul Dobson、Andrew Rummer、Shelley Smith.

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