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債券は上昇、株価下落や30年債入札結果強めで-午後に買いが優勢に

債券相場は上昇。株式相場の下落に 加え、きょうの30年利付国債入札が予想に比べて強めの結果となり、買 いが優勢となった。

東京先物市場で中心限月の6月物は前日比11銭高の142円89銭で開 始。午前は株価の上昇につれて142円63銭まで下げる場面があったが、 午後に株安が進むと買いが優勢となった。一時は143円16銭と日中取引 で3日ぶりの高値を付けた。引けにかけては一進一退となり、結局は24 銭高の143円02銭で引けた。

バークレイズ証券の丹治倫敦債券ストラテジストは、30年債入札が 予想より強かったのを受けて流通市場でも超長期債が買われ、長期ゾー ンなどにも金利低下圧力が波及したと指摘。一方で、市場は米金融政策 に影響する「米雇用関連指標に敏感になっており、あすの米雇用統計ま では方向感が出づらい」と予想した。

現物債市場で長期金利の指標となる新発10年物国債の329回債利回 りは同1ベーシスポイント(bp)低い0.845%で始まり、10時すぎには高 い0.87%まで上昇した。しかし、午後は水準を切り下げ、0.835%に低 下した。新発5年物の111回債利回りは横ばいの0.29%から0.5bp高 い0.295%で推移した。

超長期債は堅調。新発20年物の143回債利回りは0.5bp高い1.685% で始まり、一時1.69%に上昇。午後に低下し、3時すぎには1.64%に下 げた。30年物の38回債利回りは1bp高い1.84%で開始し、1.855%と5 月24日以来の高水準を付けたが、午後には1.805%まで低下した。

財務省がこの日実施した表面利率1.9%の30年利付債(39回債)の 入札結果によると、最低落札価格は100円35銭と市場予想を5銭上回っ た。小さければ好調とされるテール(最低と平均落札価格の差)は32銭 と前回の18銭から拡大したが、投資家需要の強さを示す応札倍率は4.06 倍と昨年12月以来の高水準となった。

RBS証券の福永顕人チーフ債券ストラテジストは、30年債入札に ついて「警戒感があったので市場予想よりは強かった」と分析。債券相 場については「株価が不安定な動きを続けており、買いが入りやすい展 開になっている」と話した。

東京株式市場でTOPIXの終値は前日比1.8%安の1070.77、日経 平均株価は0.9%安の1万2904円02銭と約2カ月ぶりに1万3000円を割 り込んだ。円は対ドルで一時98円86銭と5月9日以来の高値を記録。ユ ーロに対しては5月8日以来初めて129円43銭に上昇した。

5日の米国債相場は上昇。米ADP雇用指標が市場予想に届か ず、10年国債利回りは前日比6bp低い2.09%程度。一方、米株式相場は 続落し、S&P500種株価指数は1.4%安の1608.90。ダウ工業株30種平 均は1.4%下げて14960.59ドルで終えた。

--取材協力:赤間信行、池田祐美. Editors: 崎浜秀磨, 山中英典

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