日本のクレジットデリバティブ指数、新シリーズに移行

クレジット・デフォルト・スワップ (CDS)市場で21日、日本の社債保証コストを示すマークイット・グ ループの指数が新たなシリーズに移行した。

シティグループによれば、マークイットiTraxx日本指数(シ リーズ19)のスプレッドは日本時間午前9時26分現在、100ベーシスポ イント(bp、1bp=0.01%)。CMAによると、シリーズ18は19日 に105.84bpで終了。20日の日本市場は祝日で休場だった。

ウエストパック銀行によると、オーストラリアの投資適格級発行体 に連動するマークイットiTraxx豪州指数の新シリーズのスプレッ ドはシドニー時間午前11時26分(日本時間同9時26分)現在、3.5bp 低下の119.25bp。CMAのデータに基づくと、前のシリーズは20日 に106.97bpで終了した。

ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループ(RBS)に よれば、40の投資適格級発行体で構成するマークイットiTraxxア ジア(日本除く)指数のスプレッドは香港時間午前8時21分(日本時間 同9時21分)現在、2bp低下の118bp。CMAによると、前のシリ ーズは20日に103.2bpで終了。

原題:Japan’s Index of Credit-Default Swaps Rolls Into New Series(抜粋)

--取材協力:Yusuke Miyazawa.

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