ゴールドマンとJPモルガンに資本計画の修正指示-FRB

米連邦準備制度理事会(FRB) は14日、ゴールドマン・サックス・グループとJPモルガン・チェース に対し、資本計画の弱点を修正した新たな計画を提出するよう指示した ことを明らかにした。

14日の発表文によると、FRBは両社の資本計画に反対はしなかっ た。他の銀行14行の計画を承認し、アライ・ファイナンシャルとBB& Tの計画は却下した。アメリカン・エキスプレス(アメックス)は修正 後の計画が承認された。

FRB当局者は、ゴールドマンとJPモルガンの計画で見つかった 問題が損失や収入の見通しに関連するものだったことを明らかにした。 同当局者によると、両社は直ちに配当と自社株買いの計画を実施できる が、7-9月(第3四半期)末までに指摘された弱点を修正する必要が ある。監督当局は2008年のような金融危機の再発を防止する狙いで毎年 ストレステスト(健全性審査)を実施し、大手金融機関が資本力を損な わずにリセッション(景気後退)や経済的衝撃を乗り越えられるか見極 めている。

FRBはストレステスト結果に関する報告書でゴールドマンとJP モルガンの資本計画に見られる弱点について、早急な対応を要するもの だとしながらも、健全性審査の定量的結果や両社の資本計画プロセスの 総合的な信頼性を損なうものではないとの見解を示した。

14日のFRBの発表によると、急激な不況に陥った場合にゴールド マンの中核的自己資本(Tier1)比率は5.26%、JPモルガン は5.56%になる。両社の比率は資本計画が承認された銀行の中では最も 低い。両社はまた、FRBのシナリオに基づく推定トレーディング損失 が最大で、厳しいシナリオでのTier1比率を1ポイント以上高く見 積もっていた。

FRBによると、モルガン・スタンレーのTier1比率はシティ グループとの証券合弁事業でまだ保有していない35%を買い取る計画を 考慮した場合5.62%となる。先週12億ドルの自社株買いと増配見送りの 方針を発表したシティグループはその提案を加味すると8.22%になると いう。

原題:Goldman, JPMorgan Ordered to Fix Capital Planning in Fed Tests(抜粋)

--取材協力:Christine Harper.

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