3月14日の海外株式・債券・為替・商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次 の通り。

◎NY外為:ドルが対ユーロで反落、騰勢続かず-円は一時上昇

14日のニューヨーク外国為替市場ではドルが下落。前日はユーロに 対して12月以来の高値まで上昇した。債務危機からの回復を目指す欧州 は首脳会議(サミットを開き、経済への悪影響緩和を討議している。

円は対ドルで一時上昇。衆院は14日午後の本会議で、安倍晋三政権 が国会に提示した日本銀行総裁に黒田東彦アジア開発銀行(ADB)総 裁を充てるなどの日銀正副総裁人事案を採決した。黒田氏は積極的な金 融緩和に前向きとされる。

オーストラリア・ドルは1カ月ぶり高値に上昇。2月の雇用者数が 約13年ぶりの大幅増となったことが背景。英ポンドは上昇。今週に入っ てポンドは2010年以来の安値まで下げた。

ミラー・タバクの主任経済ストラテジスト、アンドルー・ウィルキ ンソン氏は「投資家は恐らくこれほどの安値でユーロとポンドを売却す ることにあまり乗り気ではない。これが値を戻す手掛かりの一つだった のだろう」と述べた。

ニューヨーク時間午後5時7分現在、ドルは対ユーロで0.3%下げ て1ユーロ=1.3005ドル。ドルは対円でほぼ変わらずの1ドル=96円11 銭。円はこの日、対ユーロで0.3%下げて1ユーロ=124円99銭。英ポン ドは対ドルで1.1%上昇した。

衆院は次期日銀総裁に黒田氏を充てる政府の国会同意人事案を賛成 多数で可決し、次期副総裁に学習院大教授の岩田規久男、日銀理事の中 曽宏両氏を充てる人事案も賛成多数で可決した。参院は15日の本会議で 日銀人事案を採決する。

オーストラリア・ドルの上昇

オーストラリア・ドルは主要16通貨の大半に対して上昇した。豪統 計局が発表した2月の雇用者数は前月比7万1500人増と、ブルームバー グがまとめたエコノミスト24人の予想中央値は1万人増だった。前月は 1万3100人の増加だった。オーストラリア・ドルは対米ドルで0.8%上 昇。対円でも0.8%値上がりした。

米労働省が発表した先週の新規失業保険申請件数(季節調整済み) は、前週比1万件減の33万2000件と、1月中旬以来の低水準。ブルーム バーグ・ニュースがまとめたエコノミスト49人の予想中央値は35万件へ の増加だった。より変動の少ない4週移動平均は34万6750件と、景気後 退下にあった2008年3月以来の水準に減少した。

ドル指数の見通し

主要6通貨に対するインターコンチネンタル取引所(ICE)のド ル指数は0.4%下げて82.591。

ゲイン・キャピタル・グループ(ニューヨーク)のシニア為替スト ラテジスト、エリック・ビロリア氏は「最近の経済統計は予想外に明る い内容だ。ドル相場はそれに前向きに反応している」と述べた。

ブルームバーグがまとめたエコミスト予想の中央値によると、ドル 指数は年末までに81.6まで下げるとみられている。

先進10カ国の通貨で構成されるブルームバーグ相関加重通貨指数に よると、ユーロは年初から1.5%上昇。ドルは3.1%上昇した。一方、円 は8%下げた。

原題:Dollar Falls From Three-Month High as Rally Fades; Aussie Gains(抜粋)

◎米国株:続伸、S&P500種は最高値に接近-失業保険申請の減少で

米株式相場は続伸。S&P500種株価指数は過去最高値にあと2ポ イント未満に迫った。先週の新規失業保険申請件数が予想に反して減少 したことが買いを誘った。

シェブロンやチェサピーク・エナジーなどエネルギー株が上昇。ラ イランド・グループやパルトグループなど住宅建設株も高い。一方、オ ンライン証券会社Eトレード・ファイナンシャルは下落。ヘッジファン ド、シタデルが保有株の売却に動いていることを明らかにした。

S&P500種株価指数は0.6%高の1563.23で終了した。ダウ工業 株30種平均は83.86ドル(0.6%)上げて14539.14ドルとなり、最高値を 更新。上昇は10日連続と、1996年以降で最長の連続高となった。米証券 取引所全体の出来高は約60億株と、過去3カ月の平均を4.6%下回っ た。

リー・マンダー・キャピタル・グループ(ボストン)の最高投資責 任者(CIO)、ジェフリー・デービス氏は「火に燃料をもう少し加え た格好だ。経済のファンダメンタルズに支えられ、相場とテクニカル要 因の両方で勢いづいてしばらく経つ。相場は以前ほど割安ではないもの の、上昇は続きそうだ」と述べた。

S&P500種は2007年10月に付けた過去最高値1565.15まであと2ポ イント未満に迫ってきた。

S&P500種の株価収益率(PER)は15.4倍と、22カ月ぶりの高 水準。過去10年の平均である16.6倍をなお6.7%下回っている。ダウ平 均は14.2倍とほぼ2年ぶりの高水準にあるが、過去10年の平均15.8倍 を10%下回っている。

「更新すれば様子見姿勢変わる」

リッジワース・キャピタル・マネジメントのシニアストラテジス ト、アラン・ゲイル氏は「S&P500種が最高値を更新すれば、様子見 に回っている参加者に対し、株式相場について再考するよう促すメッセ ージを送ることになる」と指摘。「米経済は景気の勢いという面で再び 先導的な役割を担っている。住宅市場は回復を示しており、それは資産 にとって全て良いことだ。失業保険申請件数の減少は雇用市場が引き続 き回復していることを示唆している」と述べた。

S&P500種の下げに備えたオプションのコストを示すシカゴ・オ プション取引所(CBOE)のボラティリティ指数(VIX)は4.5% 低下の11.30と、2007年2月以来の低水準。

労働省が発表した先週の新規失業保険申請件数(季節調整済み) は、前週比1万件減の33万2000件と、1月中旬以来の低水準。ブルーム バーグ・ニュースがまとめたエコノミスト49人の予想中央値は35万件へ の増加だった。より変動の少ない4週移動平均は34万6750件と、景気後 退下にあった2008年3月以来の水準に減少した。

欧州株式相場は4年半ぶり高値を付けた。2日間の日程で開催され る欧州連合(EU)首脳会議に注目が集まっている。

S&P500種のセクター別ではエネルギーや通信サービス、ハイテ ク株が特に上昇した。シェブロンは1.4%高。チェサピークは5.2%高と S&P500種の構成銘柄で上昇率トップ。

S&P住宅建設株指数は2.1%上昇。構成する全11銘柄が上昇し た。

一方、Eトレードは8.2%安と、S&P500種で最も下げがきつい。 最大株主のシタデルは13日夜、Eトレードが身売り先の模索を拒否した ため、2740万株前後を売却すると発表した。

原題:U.S. Stocks Climb on Jobless Data as S&P 500 Approaches Record(抜粋)

◎米国債:下落、30年債入札で需要低調-失業保険申請の減少も材料

米国債相場は下落。景気が力強さを増しつつある兆候が示される 中、この日の30年債入札(発行額130億ドル、銘柄統合)では需要が7 カ月ぶり低水準となった。

30年債入札では、投資家の需要を測る指標の応札倍率が2.43倍と、 前回の2.74倍を下回り、昨年8月以来の低水準となった。米財務省は今 週、計660億ドル規模の入札を実施した。この日は新規失業保険申請件 数が予想外に減少し、リスク選好が高まったことで、米国債は朝方から 下落していた。

トラディション・アシール・セキュリティーズのブローカー、ポー ル・ホルマン氏(ニューヨーク在勤)は「きのうの入札は非常に力強か ったが、きょうは全般的に需要は後退した。市場環境としては依然やや 弱気だ」とした上で、「現在の高利回りや売られ過ぎという状況を踏ま えれば、上昇の準備が整う可能性はある」と続けた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間 午後5時分現在、既発30年債利回りは前日比2ベーシスポイント(b p、1bp=0.01%)上昇の3.24%。一時3.26%を付けた。8日に は3.28%と、昨年4月5日以来の高水準を付けていた。同年債(表面利 率3.125%、2043年2月償還)価格は3/8下げて97 27/32。

10年債利回りは1bp上げて2.03%。一時2.07%に上昇した。8日 には2.08%と、昨年4月以来の高水準を付けていた。

30年債入札

30年債入札での最高落札利回りは3.248%と、2012年3月以来の高 水準。入札直前の市場予想は3.243%だった。

海外の中央銀行を含む間接入札者の落札全体に占める比率は42%。 前回2月14日の入札では36.4%だった。過去10回の入札の平均 は35.8%。

プライマリーディーラー(政府証券公認ディーラー)以外の直接入 札者の落札比率は4.9%と、09年9月以来の低水準。前回入札 は14.5%、過去10回の平均は15.8%。

プライマリーディーラーの落札比率は53.1%で、昨年10月以来の高 水準となった。

CRTキャピタル・グループの米国債ストラテジー責任者、デービ ッド・エーダー氏は「プライマリーディーラーは通常よりも若干多く落 札した」とし、「これは投資家が入札に消極的になっていることを表し ている」と説明した。

米国債リターン

バンク・オブ・アメリカ(BOA)メリルリンチの指数によれ ば、30年債の年初来リターンはマイナス5.1%。米国債全体ではマイナ ス1%となっている。

前日実施された10年債入札(発行額210億ドル)では、最高落札利 回りは2.029%。入札直前の市場予想は2.057%だった。また12日の3年 債入札(発行額320億ドル)では最高落札利回りは0.411%で、市場予想 の0.413%を下回った。

ニューヨーク連銀はこの日、償還期限が2020年5月から23年2月ま での米国債33億4000万ドル相当を買い入れた。

GMPセキュリティーズの債券戦略ディレクター、エイドリアン・ ミラー氏(ニューヨーク在勤)は「金融当局が緩和策を縮小するとの見 方が強まるまで、利回りの上昇は限定される」と述べた。

原題:Treasuries Drop as Auction Attracts Weakest Demand Since August(抜粋)

◎NY金:反発、朝方下落も上昇に転じる-ドル軟調で代替投資

ニューヨーク金先物相場は反発。ドルが軟調な展開となったことか ら、代替投資としての金買いが活発化した。

ドルは主要通貨のバスケットに対して一時0.6%安。米労働省が発 表した新規失業保険申請件数の4週移動平均は34万6750件と、景気後退 下にあった2008年3月以来の水準に減少した。先月月間で金は5%下 落、ドルは3.5%値上がりした。

バードモント・キャピタル(パナマ)のスコット・ガードナー最高 投資責任者(CIO)は電話インタビューで、「予想を上回る雇用関連 の数字を受けてドルが売られており、それに反応する形で金が上昇して いる」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物4 月限は前日比0.1%高の1オンス=1590.70ドルで終了。米金融当局が債 券購入プログラムを縮小するとの懸念を背景に、一時は0.8%下落する 場面もあった。

原題:Gold Futures Climb on Demand for Alternative to Declining Dollar(抜粋)

◎NY原油:上昇、米失業保険申請が減少-需要拡大に期待

ニューヨーク原油先物相場は上昇。先週の米失業保険申請件数が 予想外に減少したことが手掛かり。北海ブレント原油との価格差は 7営業日ぶりに拡大した。

米労働省が発表した先週の新規失業保険申請件数(季節調整済み) は、前週比1万件減の33万2000件。ブルームバーグ・ニュースがまとめ たエコノミスト49人の予想中央値は35万件への増加だった。これより 先、原油は下落する場面もあった。米国の原油在庫が3月としては1982 年以降の記録で最高水準となったことが前日発表の米エネルギー情報局 (EIA)の統計で示されたことが響いた。

コンフランス・インベストメント・マネジメント(セントルイス) のチーフマーケットストラテジスト、ビル・オグレイディ氏は「こうし た数字は労働市場が回復し始めており、景気回復の足取りが速まること を示唆している」と指摘。「雇用情勢の改善はエネルギー需要を押し上 げる。通勤者が増えれば車の運転も増える。消費支出が拡大すれば、輸 送も必要になる」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物4月限は前日 比51セント(0.55%)高の1バレル=93.03ドルで終了。今年に入って からは1.4%上昇している。

原題:WTI Rises After U.S. Jobless Claims Fall; Brent Spread Widens(抜粋)

◎欧州株:4年半ぶり高値、米指標を好感-EU首脳会議も注視

14日の欧州株式相場は4年半ぶり高値を付けた。先週の米失業保険 申請件数が予想に反して減少したことが手掛かり。2日間の日程で開催 される欧州連合(EU)首脳会議に注目が集まっている。

イタリアのゼネラリ保険はほぼ3年ぶりの大幅高となった。第4四 半期の営業利益が増加した。ドイツのセメントメーカー、ハイデルブル クセメントは08年以来の高値に達した。同社債務が予想以上に縮小した ことが好感された。独ルフトハンザ航空は3.6%上昇。エアバスから航 空機を購入することで合意した。

ストックス欧州600指数は前日比1.1%高の298.52で引けた。これ は2008年6月以来の高値。年初来では6.7%上げている。

PFAペンション(コペンハーゲン)のシニアストラテジスト、ウ ィトルド・バーク氏は「相場はじりじりと上昇している。財政面での向 かい風にもかかわらず米経済データが予想を上回っていることが支援材 料だ」と発言。「その一方で懸念も徐々に高まっている。特にユーロ圏 の動向に関してだ。首脳会議から具体的な対策が出るとは誰も見込んで いないが、キプロスなどに関して予想外なことも起こり得る」と語っ た。

EU首脳会議とは別に、キプロス支援を協議するためにユーロ圏財 務相会合が15日に開かれる。リセッション(景気後退)に見舞われてい る南欧諸国で失業が増加。債務危機に代わって欧州で最も大きな悩みの 種となっているのに伴い、当局が緊縮策を緩和する可能性がある。

米労働省が発表した先週の新規失業保険申請件数は、前週比1万件 減の33万2000件。ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト49 人の予想中央値は35万件への増加だった。

この日の西欧市場では18カ国中15カ国で主要株価指数が上昇した。

原題:Europe Stocks Rise to 4 1/2-Year High as Leaders Meet for Summit(抜粋)

◎欧州債:スペイン債続落、経済指標と行き過ぎ感で-英独債横ばい

14日の欧州債市場ではスペイン国債が続落。同国で1月の小売 売上高が減少したほか、10年債利回りが約2年ぶり低水準まで今週 低下したのは行き過ぎとの見方が広がった。

スペイン10年債利回りは2週間ぶり大幅上昇となった。同国 政府はプライマリーディーラーを対象にした入札で、2029年から 41年に満期を迎える国債計8億300万ユーロを発行した。ドイツ 国債は小動き。欧州連合(EU)首脳会議はこの日から2日間の日 程でブリュッセルで開かれる。イタリア国債は上昇した。

KBC銀行(ブリュッセル)の調査責任者ピエ・ラマン氏は 「これまでの相場上昇の程度にやや驚いたので、今は少し慎重にな っている」と語った。

ロンドン時間午後4時18分現在、スペイン10年債利回りは 前日比9ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の

4.85%。一時は10bp上げ、先月26日以来で最大の上昇となっ た。同国債(表面利率5.4%、2023年1月償還)価格は0.7下 げて104.19。

同利回りは12日には4.70%まで下げ、2010年11月以来の 低水準を付けた。

スペイン統計局が発表した1月の小売売上高は前年同月比

10.2%減少。昨年12月は過去最悪の11.4%減に修正された。

イタリア10年債利回りは前日比2bp低下の4.65%。先月 27日には4.96%と、昨年11月15日以来の最高となった。ドイ ツ10年債利回りは1.47%。8日には先月25日以来の高水準と なる1.54%に達していた。

英国債相場も前日からほぼ変わらず。10年債(表面利率

1.75%、2022年9月償還)利回りは1.96%、価格は98.17と なった。

原題:Spanish Bonds Decline for Second Day After Retail-Sales Slide(抜粋) 原題:Pound Gains Most in Seven Months on Qatar Report, Budget Outlook(抜粋)

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