3月6日の海外株式・債券・為替・商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次 の通り。

◎NY外為:ドル上昇、対円で2010年来高値近辺-米民間雇用拡大で

ニューヨーク外国為替市場ではドルがほとんどの主要通貨に対して 上昇。対円では2010年5月以来の高値近辺で推移した。2月の米民間雇 用者数が予想を上回る伸びを示したことがドル買いを誘った。

ユーロは対ドルで3日ぶりに下落。ユーロ圏の輸出が昨年10-12月 期に減少したことが背景にある。カナダ銀行(中央銀行)が近いうちに 利上げを実施する考えがないことを示唆しため、カナダ・ドルは軟化し た。欧州中央銀行(ECB)と日本銀行は7日、それぞれ政策決定につ いて発表する。

チャプデラインのマネジングディレクター兼外国為替責任者、ダ グ・ボースウィック氏は電話インタビューで、ADPリサーチ・インス ティテュートが発表した民間雇用者数について、「材料の一つになった のは明らかだ」と指摘。「良好なデータは必ず円の悪材料になるため、 対円でのドルにはプラスだ」と述べた。

ニューヨーク時間午後5時現在、ドルは対円で前日比0.8%上げて 1ドル=94円07銭。一時は94円12銭と、2月25日以来の高値を付けた。 ドルはユーロに対して0.7%高の1ユーロ=1.2967ドル。ユーロは対円 で0.2%高の1ユーロ=121円98銭。

主要6通貨に対するインターコンチネンタル取引所(ICE)のド ル指数は0.6%上昇の82.574。一時は昨年8月20日以来の高水準とな る82.604となった。

テクニカル分析

クレディ・スイスのテクニカルアナリスト、シリン・ベイン氏(ロ ンドン在勤)は顧客リポートで、ドルが対円で主要な抵抗線である94 円78銭-95円を上抜ければ、2009年4月以来の高値となる99円86銭まで 上げる可能性があると指摘した。

カナダ・ドルは米ドルに対して0.5%安の1米ドル=1.0320カナ ダ・ドル。一時は0.7%下落した。

給与明細書作成代行会社のADPリサーチ・インスティテュートが 発表した給与名簿に基づく集計調査によると、2月の米民間部門の雇用 者数は前月比で19万8000人増加した。ブルームバーグがまとめたエコノ ミストの予想中央値は17万人の増加だった。前月は21万5000人増と、速 報値の19万2000人増から上方修正された。

ファロス・トレーディング(コネティカット州スタンフォード)の 調査責任者、ダン・ドロー氏は電話インタビューで、ADP民間雇用者 数について、「ドルの対円相場に好材料となったのは間違いない」と指 摘。「日英米欧の中で米国の経済指標は継続的に底堅く、ポンドやユー ロ、円に対してドルの支援材料となっている」と述べた。

雇用統計

ブルームバーグ・ニュースの調査によると、8日発表の2月の雇用 統計で失業率は7.9%で横ばい、非農業部門雇用者数は16万3000人増が 予想されている。

ブルームバーグ相関加重指数によれば、ドルは年初から3.1%高 と、先進10か国の通貨の中で上昇率2位。円は5.8%下落、ユーロ は1.2%上昇している。

原題:Dollar Gains to Almost 2010 High Versus Yen on Jobs-Growth Data(抜粋)

◎米国株:続伸、ダウ平均は連日の最高値更新-民間雇用の伸びで

米株式相場は続伸。ダウ工業株30種平均は前日記録した過去最高値 をさらに更新した。民間部門の雇用者数が市場予想を上回る伸びとなっ たほか、米連邦準備制度理事会(FRB)が公表した地区連銀経済報告 (ベージュブック)で経済の成長が示されたことが手掛かり。

バンク・オブ・アメリカ(BOA)をはじめ金融株が高い。電子決 済システムを手掛ける米ベリフォン・システムズは大幅高。決算で利益 が予想を上回った。一方、中国2位の動画サイトを運営するソフ・ドッ ト・コム(捜狐)は大幅安。株式の非公開化や上場廃止をめぐる協議は 行っていないと明らかにしたことを受けた。

S&P500種株価指数は前日比0.1%高の1541.46。ダウ工業株30種 平均は42.47ドル(0.3%)上げて14296.24ドル。

ラッセル・インベストメンツの北米担当チーフ市場ストラテジス ト、スティーブン・ウッド氏は電話取材で、「市場は経済のファンダメ ンタルズに多少反応している」と分析。「もどかしいペースではある が、経済は成長を続けている」とした上で、「住宅市場が経済にかなり 大きく貢献し始めている」と述べた。

ダウ平均は前日に過去最高値を更新し、金融危機後の下落分を埋め た。米国株の強気相場は今月で5年目に入っている。S&P500種は過 去最高値を約1.5%下回る水準。予想を上回る企業決算や量的緩和策を 背景に、同指数は09年に付けた12年ぶり安値から128%上昇している。

ADP民間雇用

給与明細書作成代行会社のADPリサーチ・インスティテュートが 発表した給与名簿に基づく集計調査によると、2月の米民間部門の雇用 者数は前月比で19万8000人増加した。ブルームバーグがまとめたエコノ ミストの予想中央値は17万人の増加だった。前月は21万5000人増と、速 報値の19万2000人増から上方修正された。

ブルームバーグが実施した調査の中央値では、労働省が8日発表す る2月の雇用統計で民間部門の雇用者は17万人増が見込まれている。

FRBのバーナンキ議長は2月26日の上院銀行委員会での証言で、 雇用市場は「全般的に脆弱(ぜいじゃく)」と表現した。この日公表さ れたベージュブックでは、住宅や自動車の需要が高まる中、経済はほぼ 全国的に緩やかないし、まずまずのペースで拡大したとされた。

バークレイズの米株式戦略責任者バリー・ナップ氏は「大きな材料 は明らかに金融政策だ」とし、「第1四半期末もしくは第2四半期初め には、経済成長に関連した調整が起こりそうだ。金融当局が早期に刺激 策から引き揚げてもあまり懸念する必要はない。問題は財政収縮、成長 低迷、そして住宅市場が示唆する状況に投資家が過度に熱を上げている ことだ」と続けた。

ソフは大幅安

S&P500種の業種別10指数では素材、金融、ヘルスケアの各指数 が大きく上げた。BOAは3.2%高の11.92ドル。アルミ生産で米最大の アルコアは2.6%高の8.57ドル。

ベリフォンは8.6%上昇し20.90ドル。第1四半期決算では調整後の 1株利益が51セントと、2月20日に示した会社予想(47-50セント)を 上回った。

ソフ・ドット・コムは11%安の43.44ドル。同社は6日、「市場で 広まっているうわさ」に回答するとして声明を発表。香港紙サウスチャ イナ・モーニング・ポスト(SCMP)は、匿名の金融業界関係者4人 の話として、ソフが投資銀行やプライベート・エクイティ(PE、未公 開株)投資会社と株式非公開化について協議していると報じた。これを 受け、ソフ株は前日、12%上昇していた。

原題:Dow Average Extends Record High as Job Data, Fed Boost Optimism(抜粋)

◎米国債:3日続落、民間雇用増で-8日の雇用統計に期待

6日の米国債は3日続落し、10年債利回りは3週間ぶりの大幅上 昇。2月の米民間部門の雇用者数が予想を上回る増加幅となり、8日に 労働省が発表する統計も力強い雇用の伸びを示すとの見方が広がった。

米連邦準備制度理事会(FRB)が公表した地区連銀経済報告(ベ ージュブック)によると、経済はほぼ全国的に緩やかないし、まずまず のペースで拡大した。バーナンキ連邦準備制度理事会(FRB)議長と イエレンFRB副議長はいずれも、金融緩和を維持する必要があるとの 見解を示している。ニューヨーク連銀はこの日、14億6400万ドル相当の 米国債を買い入れた。

ドイツ銀行プライベート・ウェルス・マネジメントの債券トレーデ ィング責任者、ゲーリー・ポラック氏(ニューヨーク在勤)は、「朝方 の民間雇用統計は労働市場が若干改善している可能性があることをあら ためて示した」と述べ、「これが利回りを押し上げるだろう。雇用は経 済成長にとって重要な要素だ」と続けた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによると、ニューヨーク時間 午後5時現在、10年債利回りは、日中ベースで2月13日以来最大となる 4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.94%。10年債価 格(表面利率2%、2023年2月償還)は 11/32下落して100 18/32。30 年債利回りは5bp上げて3.15%。

ADPの雇用統計

給与明細書作成代行会社のADPリサーチ・インスティテュートが 発表した給与名簿に基づく集計調査によると、2月の米民間部門の雇用 者数は前月比で19万8000人増加した。ブルームバーグがまとめたエコノ ミストの予想中央値は17万人の増加だった。前月は21万5000人増と、速 報値の19万2000人増から上方修正された。

ニューヨーク連銀はこの日、償還期限が2036年2月から2042年8月 の米国債を買い入れた。同銀がウェブサイトに掲載した予定によると、 今週最後となる7日のオペで最大37億5000万ドルの米国債を買い入れ る。米金融当局は景気てこ入れと失業率の押し下げを図るため、米国債 と住宅ローン担保証券(MBS)を合計で毎月850億ドル購入してい る。

ベージュブックは住宅や自動車の需要の高まりを指摘、「過半数の 地区が労働市場環境の緩やかな改善を報告した。ただし、いくつかの地 区では採用計画は限定的だった」と記された。

ジェフリーズ・グループのエコノミスト、トーマス・サイモンズ氏 は、「米金融当局が金融緩和の引き揚げを検討するほどの強い成長から はほど遠いだろう」と述べ、経済成長のペースを考えると「利回りは動 きにくいだろう」と続けた。

8日の雇用統計

米国債は1月の製造業受注額発表後に下げ幅を縮小する場面もあっ た。米商務省によると、1月の製造業受注額は前月比2%減少。ブルー ムバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト予想の中央値は2.2%減だ った。前月は1.3%増加(速報値は1.8%増)に下方修正された。

ブルームバーグがまとめた予想によると、8日に発表される2月の 米雇用統計では16万3000人の雇用増が見込まれている。1月は15万7000 人増だった

イエレンFRB副議長は4日、発生し得るコストとリスクに留意し つつも、毎月の債券購入を推し進めるべきだとの認識を示した。またバ ーナンキ議長は先週の議会証言で、借り入れコスト低下と成長促進によ る効果がマイナス面の影響を上回るとして債券購入を擁護した。

フィラデルフィア連銀のプロッサー総裁は、景気刺激策による潜在 的なコストが恩恵を上回るとして債券購入ペースを落とすべきだとの見 解を示した。

プロッサー総裁は6日にペンシルベニア州ランカスターで講演。「 資産購入を年内に終了することを目指しつつ徐々に減らし始めるべき だ」と主張した。

原題:Treasury Yields Rise Most in Three Weeks as Companies Add Jobs(抜粋)

◎NY金:変わらず、経済指標の改善で緩和策継続に慎重な見方も

ニューヨーク金先物相場は前日の終値と変わらず。経済指標の改善 を背景に、市場は主要中央銀行が緩和措置を継続するのかどうか見極め ようとしている。

欧州中央銀行(ECB)は7日に定例政策委員会を開く。ECBの ドラギ総裁は先月、当面は金融政策を引き締める意向がないことを示唆 した。米連邦準備制度理事会(FRB)が6日公表した地区連銀経済報 告(ベージュブック)によると、住宅や自動車の需要が高まる中、経済 はほぼ全国的に緩やかないし、まずまずのペースで拡大した。

RJオブライアン・アンド・アソシエーツ(シカゴ)のシニア商品 ブローカー、フィル・ストライブル氏は電話取材に対し、「中銀が緩和 策を続けるのかどうかを判断するため、市場は明確なシグナルを必要と している」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物4 月限は前日比変わらずの1オンス=1574.90ドルで終了。ベージュブッ ク公表後の電子取引では午後2時20分現在、0.2%高の1578.30ドル。

原題:Gold Settles Unchanged as Investors Weigh U.S Data, Stimulus(抜粋)

◎NY原油:反落、米在庫が大幅増加-ベネズエラにも注目

ニューヨーク原油先物相場は反落。米国の原油在庫が予想以上に 増加したことを嫌気した。

米エネルギー情報局(EIA)の発表によると、先週の原油在庫 は383万バレル増加。増加幅はブルームバーグがまとめたアナリスト予 想中央値78万8000バレルの4倍余りとなった。製油所の稼働率はほぼ1 年ぶりの低水準となり、精製のための原油需要は減少した。石油輸出国 機構(OPEC)4位の産油国、ベネズエラのチャベス大統領が死去 し、同国では30日以内に大統領選挙が実施されることになる。ウェス ト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物の未決済約定は前 日までに3日連続で過去最高を更新した。

タイチ・キャピタル・アドバイザーズの商品ファンドマネジャー、 タリク・ザヒル氏は「在庫統計では予想よりはるかに大幅な積み上がり が示され、需給ファンダメンタルから見て相場は下落するだろう」と指 摘。「チャベス大統領の死去は市場にそれほど影響していないが、同国 でどんな政府が生まれるのか確かめる必要がある」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物4月限は前日 比39セント(0.43%)安の1バレル=90.43ドルで終了。在庫統計発表 後は89.55ドルまで下げる場面もあった。

原題:Oil Drops Fourth Time in Five Days as U.S. Inventories Increase(抜粋)

◎欧州株:引け前に下げに転じる-エデンレッドやダンスケ銀安い

6日の欧州株式相場は引けにかけて下げに転じた。ドイツの化学メ ーカー、ヘンケルや英保険会社リーガル・アンド・ゼネラル・グループ の業績を手掛かりに、指標のストックス欧州600指数は一時、4年半ぶ りの高水準を付ける場面もあった。

前払い制の商品とサービス引換券を提供するフランスのエデンレッ ドと、デンマークのダンスケ銀行、スペインの建設会社サシール・バリ ェエルモソが売られた。ヘンケルは少なくとも20年ぶり高値を付けた。 売上高がアナリスト予想を上回った。増配を決めたリーガル・アンド・ ゼネラルは2%上昇。

ストックス欧州600指数は前日比0.3%安の293.38で引けた。前日 は1.8%上昇し、終値としては2008年6月以来の高値を付けた。世界の 主要中央銀行が金融緩和を継続するとの楽観が広がる中、米国と英国の サービス業のデータが予想を上回ったことが背景にある。

BGL・BNPパリバの株式ストラテジスト、ギヨーム・デュシェ ーヌ氏(ルクセンブルク在勤)は電話インタビューで、「世界的なリス クが引き続きある。特に欧州の政治情勢に関連したものだ」と述べ、 「株式の購入を控えたほうが良いだろう」と続けた。

この日の西欧市場では18カ国中14カ国で主要株価指数が下落した。 ドイツのDAX指数は0.6%上昇した一方、フランスのCAC40指数 は0.4%下げた。

原題:European Stocks Drop From 4 1/2-Year High; Edenred, Danske Fall(抜粋)

◎欧州債:イタリア債は続伸、景気楽観で高利回り資産に買い

6日の欧州債市場ではイタリア国債が続伸。世界経済が回復し つつあるとの楽観から高利回り資産を求める動きが強まった。

イタリア10年債利回りは低下し、先月24、25日に行われた 総選挙以来の水準となった。政治的空白で借り入れコストが上昇す るとの懸念が和らいだ。スペイン10年債は昨年8月以降で最長の 6営業日続伸。ダウ工業株30種平均が過去最高値を更新したこと が手掛かり。ドイツ国債は前日からほぼ変わらず。7日には欧州中 央銀行(ECB)政策決定会合が開かれる。

ダンスケ銀行の債券チーフアナリスト、アラン・フォンメイレ ン氏(コペンハーゲン在勤)は「投資家らはイタリア国債を保持し、 様子を見ることを決めたようだ」と述べ、「総じて良好なリスクセ ンチメントとここ数日の好調な株式相場が支援要因だ。これがイタ リアとスペイン国債の好転を支えている」と語った。

ロンドン時間午後4時43分現在、イタリア10年債利回りは 前日比8ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の

4.66%。一時は4.59%まで下げた。前日は14bp低下した。同 国債(表面利率5.5%、2022年11月償還)価格はこの日、

0.61上げ106.88となった。

スペイン10年債利回りは3bp下げて5.01%。先月26日 には5.59%と、昨年12月10日以来の高水準を付けていた。ド イツ10年債利回りは1.46%。3bp上昇する場面もあった。

英国債相場はほぼ変わらず。10年債(表面利率1.75%、 2022年9月償還)の利回りは1.96%、価格は98.215。

原題:Italy’s Bonds Advance Second Day on Economic Recovery Prospects (抜粋) Pound Weakens as Bank of England Starts Two-Day Policy Meeting (抜粋)

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