ゴールドマン:12年のトレーディング損失日数は04年来の最少

米ゴールドマン・サックス・グルー プのトレーダーらが2012年に損失を出した日数は16日で、これは同社が 損失日数を公表し始めた04年以来で最少だった。

ゴールドマンが1日、当局への届け出で明らかにしたもので、損失 日数は11年の54日から減った。12年に次いで低かったのは09年の19 日。12年は1億ドル(約93億ドル)超の利益が出た日数が41日と前年 の54日から減り、05年以来で最少だった。

また、米銀のヘッジファンド投資を制限するボルカー・ルールを順 守するため、ヘッジファンド資産の償還を進めていることも明らかにし た。昨年の年次報告書で示した計画を実行し、幾つかのヘッジファンド について保有する償還可能な持ち分を2012年3月から四半期につき最 大10%ずつ減らしてきたという。

ヘッジファンドとプライベートエクイティ(PE、未公開株)ファ ンドへの新規投資は、ボルカー・ルールに合わせ3%以下に制限したと 説明した。

この日の届け出ではさらに、新たなリスク要因も指摘。各国の政府 や規制当局が管轄下にある外国銀行の子会社について、当該子会社の顧 客や債権者を保護するため親会社から財務面で切り離そうとする動きを 挙げ、「系列組織内で資本と流動性を効率的に動かす妨げになる」と指 摘した。

ゴールドマンの1月の発表によれば、12年通期のセールス・トレー ディング収入は前年から5%増え181億ドル。バリュー・アット・リス ク(VAR、1日に生じ得る最大損失額)を05年以来で最小にしたにも かかわらず、前年を上回った。

同業他社の昨年のトレーディング損失日数はモルガン・スタンレー が37日、JPモルガン・チェースの投資銀行部門は7日だった。

原題:Goldman Reports Fewest Trading-Day Losses Since at Least 2004(抜粋)

--取材協力:Ambereen Choudhury.

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