2月22日の米国マーケットサマリー:株は反発、独景況感の改善で

ニューヨークの為替・株式・債 券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替         スポット価格 前営業日
ユーロ/ドル        1.3183   1.3190
ドル/円             93.43    93.11
ユーロ/円          123.17   122.81


株                 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率
ダウ工業株30種       14,000.57     +119.95    +.9%
S&P500種           1,515.60     +13.18     +.9%
ナスダック総合指数    3,161.82     +30.33    +1.0%


債券          直近利回り 前営業日比
米国債2年物      .25%       +0.00
米国債10年物     1.97%       -.01
米国債30年物     3.16%       -.01


商品 (中心限月)                     終値   前営業日比 変化率
COMEX金     (ドル/オンス)  1,572.80    -5.80     -.37%
原油先物         (ドル/バレル)   93.44      +.60     +.65%

◎NY外国為替市場

22日のニューヨーク外為市場ではユーロが対ドルで下落。一時は約 1カ月ぶりの安値に下げた。欧州中央銀行(ECB)が実施した3年物 オペ(LTRO)によってユーロ圏の市中銀行が借り入れた資金のう ち、返済する金額は市場予想の半分程度にとどまった。

欧州連合(EU)の行政執行機関、欧州委員会の予測によると、ユ ーロ圏経済は今年、前年に続くマイナス成長。これを手掛かりにユーロ は対円での上げを縮小した。安倍晋三首相とオバマ米大統領は22日に会 談。日米首脳会談後、両首脳はいずれも円について言及しなかった。こ れを受けて円は下落した。

ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループ(RBS)の 為替ストラテジスト、ブライアン・デンジャーフィールド氏(コネティ カット州スタンフォード在勤)は「返済金額は予想よりもかなり少なか った。従ってユーロはやや下げた」と述べた。

ニューヨーク時間午後2時22分現在、ユーロは0.1%下げて1ユー ロ=1.3183ドル。一時は1月10日以来の安値となる1.3152ドルをつけ た。ユーロは週間ベースでは1.4%安。ユーロは対円で0.3%上昇して1 ユーロ=123円17銭。円は対ドルで0.4%安の93円44銭。

◎米国株式市場

米株式相場は反発。ドイツの企業景況感指数が10カ月ぶり高水準に 改善したことや、企業決算が市場予想を上回ったことを好感した。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株価指 数は前日比0.9%高の1515.60。米金融当局が景気刺激のペースを減速す る可能性があるとの懸念を背景に、同指数は前日までの2日間に1.9% 下落していた。

リー・マンダー・キャピタル・グループ(ボストン)の最高投資責 任者(CIO)、ジェフリー・デービス氏は「全体としての基調は活力 にあふれるという感じではないが、きょうは実際に反発しており、株式 市場に本物の強さがあることを物語っている」と指摘。「一週間続いた 芳しくないニュースを消化して、最後に上昇するというような相場は久 しく見ていない」と述べた。

ドイツのIfo経済研究所がまとめた2月の独企業景況感指数 は107.4と、1月の104.3(改定)を上回り、4カ月連続で上昇した。上 昇の幅は2010年7月以来の最大。ブルームバーグ・ニュースがまとめた エコノミスト38人の予想中央値は104.9だった。

◎米国債市場

米国債市場では10年債利回りがほぼ1週間ぶりの低水準で推移。金 融当局による債券購入で価格が支えられるとの観測が広がった。

10年債相場は3日続伸となった。20日公表された連邦公開市場委員 会(FOMC、1月29-30日開催)の議事録によれば、毎月850億ドル という資産購入のペース変更、停止あるいは継続について参加者の見解 が割れた。プライマリーディーラー(政府証券公認ディーラー)による 米国債の借り入れ規模は前日に、約1年で最大となった。市場ではプラ イマリーディーラーが国債価格の下落予想に基づくポジションを手じま おうとしているとの観測が広がっている。この日はまた、欧州委員会が 今年のユーロ圏経済は前年に続いてマイナス成長となると予想したこと で、米国債への逃避需要が見られた。

エドワード・ジョーンズの債券ストラテジスト、トム・カースティ ング氏は「利回りには下押し圧力がかかっている」とし、FOMC声明 が「恐らく米国債相場の主な材料になっているのだろう」と述べた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによると、ニューヨーク時間 午後3時26分現在、10年債利回りは前日比2ベーシスポイント(bp、 1bp=0.01%)低下の1.96%。同年債(表面利率2%、2023年2月償 還)価格は1/8上げて100 10/32。利回りは前日、12日以来の水準に低下 した。

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は下落。7カ月ぶりの安値となった。景気 に対する楽観が強まったことから、金に逃避する動きが後退した。

ドイツのIfo経済研究所がまとめた2月の独企業景況感指数は上 昇し、10カ月ぶり高水準に達した。米金融当局が緩和措置を徐々に縮小 するとの観測を背景に、金は週間ベースで3週連続の下落。

アーチャー・フィナンシャル・サービシズのシニア市場ストラテジ スト、アダム・クロフェンシュタイン氏(シカゴ在勤)は電話インタビ ューで、「米国で量的緩和プログラムの終了が取りざたされているとい う事実は、経済が相対的に良好なことを示している」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物4 月限は前日比0.4%安の1オンス=1572.80ドルで終了。終値では昨年7 月18日以来の安値となった。週間では2.3%値下がり。

◎NY原油先物市場

ニューヨーク原油先物相場は反発。ドイツ企業景況感の改善を受け て、買いが優勢となった。週間ベースでは下げ、昨年12月以来の大幅下 落。

ドイツのIfo経済研究所がまとめた2月の独企業景況感指数は上 昇し、10カ月ぶり高水準に達した。経済規模で欧州最大の同国経済が回 復しつつある兆候が強まった。この統計を受けて株価も上昇した。原油 は前日までの2日間でバレル当たり4.26ドル下げていた。特に前日はエ ネルギー省が発表した在庫統計で、先週の原油在庫が414万バレル増加 したことが嫌気され、原油先物は大きく下落した。

トラディション・エナジー(コネティカット州スタンフォード)の アナリスト兼ブローカー、ジーン・マクギリアン氏は「ここ最近の売り 浴びせを受けて、市場では景気に焦点を戻しつつある」と指摘。「ドイ ツの企業景況感は予想よりも堅調で、この日の原油相場を支えた。今 後、最新の経済ニュースに反応し、一進一退となるだろう」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物4月限は前日 比29セント(0.31%)高の1バレル=93.13ドルで終了。