2月21日の米国マーケットサマリー:株が続落、10年債は上昇

ニューヨークの為替・株式・債 券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替         スポット価格 前営業日
ユーロ/ドル        1.3190   1.3283
ドル/円             93.09    93.57
ユーロ/円          122.79   124.28


株                 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率
ダウ工業株30種       13,880.62     -46.92     -.3%
S&P500種           1,502.42      -9.53     -.6%
ナスダック総合指数    3,131.49     -32.92    -1.0%


債券          直近利回り 前営業日比
米国債2年物      .25%        -.01
米国債10年物     1.98%       -.03
米国債30年物     3.17%       -.03


商品 (中心限月)                     終値   前営業日比 変化率
COMEX金     (ドル/オンス)  1,578.60     +.60     +.04%
原油先物         (ドル/バレル)   92.92     -2.30    -2.42%

◎NY外国為替市場

21日のニューヨーク外国為替市場では、ユーロが下落。対ドルで6 週間ぶりに1ユーロ=1.32ドルの水準を下回った。ユーロ圏のサービス 業と製造業を合わせた2月の経済活動が縮小、そのペースはエコノミス ト予想に反して悪化したことが影響した。

ユーロは対円で3日続落。欧州中央銀行(ECB)が景気回復のた めに長期にわたって低金利を維持する必要があるとの観測が背景。主要 6通貨に対するインターコンチネンタル取引所(ICE)のドル指数は 5か月ぶりの高水準から低下。米フィラデルフィア地区の2月の製造業 が予想外に縮小した。英ポンドは対ユーロで上昇した。

ゲイン・キャピタル・グループ(ニューヨーク)のシニア為替スト ラテジスト、エリック・ビロリア氏は「ユーロ圏はなお縮小に直面して おり、景気の向かい風はまだ強い」と述べ、「これがユーロに売り圧力 をかけている」と続けた。

ニューヨーク時間午後2時55分現在、ユーロは対ドルで0.9%下げ て1ユーロ=1.3166ドル。一時は1.3161ドルと、1月10日以来の安値と なった。ユーロは対円では1.4%下げて1ユーロ=122円53銭。円は対ド ルで0.5%上昇して1ドル=93円08銭。

◎米国株式市場

米株式相場は続落。企業業績が注目を集める中、前日公表された連 邦公開市場委員会(FOMC)議事録を受けた売りが続いた。前日の S&P500種株価指数は昨年11月以来の大幅安だった。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株価指 数は前日比9.53ポイント(0.6%)安の1502.42。一時は1%安まで下げ ていた。ダウ工業株30種平均は46.92ドル(0.3%)下げて13880.62ド ル。

米シークエント・アセット・マネジメント(ヒューストン)のティ ム・ハーゼル最高投資責任者(CIO)は「FOMC議事録がタイミン グ良く発表され、株式市場の過熱感が少し鎮められた」と指摘。「金融 当局による毎月850億ドルの債券購入を当てして、株式市場は株高を実 に先取りしていた」と続けた。

FOMC(1月29-30日開催)の議事録によれば、毎月850億ドル という資産購入のペース変更、停止あるいは継続について参加者の見解 が割れた。議事録では、数人は「景気見通しの変化もしくは資産購入の 効果とコストに対する評価の変化に応じて、委員会は資産購入のペース を変える準備をすべきだと強調した」と記された。

◎米国債市場

米国債市場では10年債が上昇し、利回りは2%を割り込んだ。1月 のインフレ率が金融当局の長期目標である2%を下回り、当局に債券購 入を継続する余地を与えた。

10年債利回りは1週間ぶり低水準を付けた。1月の消費者物価指数 (CPI、季節調整済み)は、前月比ほぼ変わらず。前年比では1.6% 上昇だった。10年債相場は今月に入り下げを埋める展開となっている。 1月に10年債利回りは2012年3月以来で最大の上げを記録していた。米 連邦公開市場委員会(FOMC)の議事録では、資産購入を続ける期間 をめぐり参加者の間で意見が分かれたことが示された。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによると、ニューヨーク時間 午後2時39分現在、10年債利回りは前日比4ベーシスポイント(bp、 1bp=0.01%)低下の1.97%。同年債(表面利率2%、2023年2月償 還)価格は3/8上げて100 10/32。利回りは12日以来の水準に下げ、1 月31日の終値水準1.98%を下回っている。

◎NY金先物市場

ニューヨーク貴金属市場では金先物相場がほぼ変わらず。プラチナ 先物は欧州のリセッション(景気後退)が長引き、需要が鈍化するとの 懸念を背景に6週間ぶり安値に下げた。

英マークイット・エコノミクスの発表によると、ユーロ圏のサービ ス業と製造業を合わせた2月の経済活動は縮小し、そのペースはエコノ ミスト予想に反して悪化した。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門のプラチナ 先物4月限は前日比1.6%安の1オンス=1620ドルで終了。一時は1599 ドルと、中心限月としては先月10日以来の安値となった。

金先物4月限はほぼ変わらずの1オンス=1578.60ドルで終了。一 時は1554.30ドルと、昨年6月29日以来の安値をつけた。過去5営業日 では4.3%値下がりしている。

UBSは21日のリポートで、最近の下げ幅の大きさを踏まえると、 インドからの累積需要が見られ始める可能性があると指摘した。金は今 月に入って5.1%下落しており、このままいけば昨年5月以来の大幅安 となる。

◎NY原油先物市場

ニューヨーク原油先物相場は大幅続落し、年初来の安値に下げた。 米国の原油在庫が昨年7月以来の高水準に増えたことを嫌気した。

米エネルギー省の発表によると、先週の原油在庫は414万バレル増 加の3億7640万バレル。ブルームバーグがまとめた調査では200万バレ ル増が見込まれていた。原油の生産は約20年ぶりの高水準になった。前 日公表された米連邦公開市場委員会(FOMC、1月29-30日開催)の 議事録で当局が資産購入ペースの変更を検討する可能性が示唆されたこ とも、原油売りの手掛かりとなった。

マニュライフ・アセット・マネジメントで天然資源関連の債券ポー トフォリオを運用するマネジングディレクター、アダム・ワイズ氏は 「原油は現時点で有り余っており、この状況がすぐに変わるようにはみ えない」と指摘。「米国生産の著しい増加は世界的に影響を及ぼしてい る。海外から米国に原油を輸入する計画は見直されており、海外市場で の供給が増える形になっている」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物4月限は前日 比2.38ドル(2.50%)安の1バレル=92.84ドルで終了。終値では昨 年12月31日以来の安値となり、11月20日以来の大幅下落となった。