UBSにはごみ、S&PにはAAAの商品でシティ損失14億円

米銀シティグループは、格付け会社 スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)が「AAA」に格付けして いた債務担保証券(CDO)への投資によってわずか6カ月の間に1500 万ドル(約14億円)を失った。

スイスの銀行UBSが引き受けた資産担保証券を基にしたメザニン 仕組み商品「バーティカルABS2007ー1」は、米司法省が4日にS& Pと親会社のマグロウヒルを相手取って起こした訴訟で取り上げられた 商品の一つ。UBSの社内電子メールによれば、従業員らは同行が CDOを販売していた時期にそれらを「ごみ」と呼んでいた。カール・ レビン上院議員(民主、ミシガン州)が2010年4月の議会小委員会の公 聴会で述べている。

連邦政府の預金保険の対象であるシティグループのシティバンク部 門は、S&Pの格付けを判断材料にして問題のCDOの中で最も安全と された部分を購入したと、司法省は指摘している。このCDOは07年10 月19日にデフォルト(債務不履行)し、シティは投資した全額を失っ た。

米政府は、S&Pが住宅ローン証券化での格付け業務を失いたくな いために意図的にリスクを低く評価したとして訴えている。連邦預金保 険の対象金融機関が被った損失から計算すると、S&Pは50億ドル以上 の支払いを求められる可能性がある。

原題:Citigroup Lost $15 Million With UBS’s ‘Crap’ CDO Blessed by S&P(抜粋)

--取材協力:Sarah Mulholland、Jody Shenn.

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE