米通貨監督庁:JPモルガンの想定最大損失の変更見落とす

米通貨監督庁(OCC)はJPモル ガン・チェースのリスク監視システムの変更を見落としていたとし、そ うでなければ同行の増大するデリバディブ(金融派生商品)投資により 早く警告できていた可能性があると米議会に説明した。この件を直接知 る関係者1人が明らかにした。

また関係者2人が情報が非公開だとして匿名で語ったところによる と、OCCはこの過失に関する報告を昨年下期に上院常設調査小委員会 に送付した。同小委は今後数週間以内にJPモルガンの取引失敗に関し て同行自身と監督当局がどのように対応したのかについて独自の調査報 告を発表する。JPモルガンは昨年の9カ月間に行われた取引で62億ド ル(約5750億円)余りの損失を出していた。

関係者の1人によると、米国内の銀行を監督するOCCは昨年1 月、JPモルガンが巨額損失を生んだチーフ・インベストメント・オフ ィス(CIO)の「バリュー・アット・リスク」(想定最大損失)算定 方法を変更したことに気付かなかったという。同行のジェイミー・ダイ モン最高経営責任者(CEO)は昨年6月の議会証言で、この新たな算 定モデルは同行のリスク水準を半分に減らし、結果的に増大し始めたリ スクを過小評価することになったと述べていた。

原題:OCC Said to Admit It Missed JPMorgan VaR Change in Senate Probe(抜粋)