FRB:世界の株式相場下落シナリオで米銀大手の健全性審査

米連邦準備制度理事会(FRB)は 3月に結果を公表するストレステスト(健全性審査)の一環として、大 手銀6行の強さを測るための世界の金融市場の「厳しいシナリオと非常 に厳しいシナリオ」を公表した。

バンク・オブ・アメリカとシティグループ、ゴールドマン・サック ス・グループ、JPモルガン・チェース、モルガン・スタンレー、ウェ ルズ・ファーゴの大手6行は米金融規制改革法で規定された年次ストレ ステストのプロセスの一環として、ポートフォリオの審査を受ける。

FRBは大恐慌後で最悪の危機の中、ベアー・スターンズやリーマ ン・ブラザーズ・ホールディングスが経営破たんし低下した金融システ ムへの信認を回復するため、2009年にストレステストを開始した。監督 当局はそれ以来、取締役会によるリスク管理や配当、自社株買いの決定 を改善すべく資本計画の提出も求めている。

FRBは「監督上のストレステストの結果には、非常に厳しいシナ リオでの自己資本比率や総収入、損失の見通しなどのデータが含まれ る」とし、パラメーターには「FRBが提示した非常に厳しいシナリオ が含まれるとともに、各行が計画する資本行動が反映される」と説明し た。

FRBによると、このストレステストの結果は3月7日の午後4時 半に公表する。各行が配当を支払うことが可能か、あるいは資本増強が 必要かの詳細は3月14日午後4時半に発表する。

28日公表されたシナリオには、世界数十カ国の株式市場と、負の衝 撃によって生じ得る株価下落の規模などのデータが含まれており、中国 株の33%下落や、スペイン株の60%下落、アイルランド株の75%の下落 といった状況に耐える銀行の能力が審査される。

原題:Fed Releases Global Shock Stress Test Scenario for Biggest Banks(抜粋)

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