1月25日の米国マーケットサマリー:ユーロ上昇、円は一時91円台

ニューヨークの為替・株式・債 券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替         スポット価格 前営業日
ユーロ/ドル        1.3459   1.3377
ドル/円             90.93    90.33
ユーロ/円          122.39   120.83


株                 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率
ダウ工業株30種       13,895.98     +70.65     +.5%
S&P500種           1,502.96      +8.14     +.5%
ナスダック総合指数    3,149.71     +19.33     +.6%


債券          直近利回り 前営業日比
米国債2年物      .27%        +.03
米国債10年物     1.94%       +.09
米国債30年物     3.12%       +.08


商品 (中心限月)                     終値   前営業日比 変化率
COMEX金     (ドル/オンス)  1,656.60    -13.30    -.80%
原油先物         (ドル/バレル)   96.02      +.07     +.07%

◎NY外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場ではユーロが上昇。対ドルで11カ月ぶり の高値を付けた。欧州中央銀行(ECB)が銀行に提供した3年物資金 の返済計画がアナリスト予想を上回り、短期借り入れコストが上昇、ユ ーロ買いが入った。

対円のユーロは週間ベースで7週連続で上昇した。ECBによる と、初回の3年物長期リファイナンスオペ(LTRO)で供給した資金 は、銀行278行が1372億ユーロ(約16兆7700億円)を返済する。ブルー ムバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト予想中央値は840億ユーロ だった。日本の消費者物価指数がマイナスとなったことを背景に、円は 対ドルで下落した。ユーロとドルの2年物金利スワップスプレッドは過 去6カ月で最大に拡大した。

ファロス・トレーディング(コネティカット州スタンフォード)の 調査責任者、ダン・ドロー氏は電話インタビューで、「大規模な返済の 影響を受けた2年物スワップレートは、じり高基調のユーロと相関関係 にある。典型的な金利差相場だ」と述べた。

ニューヨーク時間午後3時14分現在、ユーロはドルに対して前日 比0.6%高の1ユーロ=1.3463ドル。一時は1.3479ドルと、昨年2月29 日以来の高値を付けた。週間では1.1%上昇。対円のユーロは前日 比1.4%高の1ユーロ=122円47銭。一時は2011年4月11日以来の高値と なる122円77銭まで上げた。

円は対ドルで0.7%安の1ドル=90円98銭。一時は91円19銭 と、2010年6月以来の円安・ドル高水準を付けた。週間では11週連続で 下げた。これはブルームバーグのデータが残る1971年以降で最長。

◎米国株式市場

米株式相場は上昇。スターバックスやプロクター・アンド・ギャン ブル(P&G)の増益決算やドイツの景況感指数が予想を上回ったこと が好感された。S&P500種株価指数は2004年以降で最長の連続高。

世界最大のコーヒー店チェーンのスターバックスは4.1%、消費財 最大手P&Gは3.9%それぞれ値上がりした。P&Gは2013年の利益見 通しを引き上げた。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株価指 数は8.14ポイント(0.5%)高の1502.96。ダウ工業株30種平均は70.65 ドル(0.5%)上げて13895.98ドル。

シマング・キャナル・トラスト(ニューヨーク州エルマイラ)の上 級投資責任者、トム・ワース氏は電話取材で、「今は決算が日々の相場 を左右している」と指摘。また「相場が非常に長期間、そしてかなり大 きく上昇する時期があり、そうした場合は再び上昇する前にある程度値 を固める時間が必要になる」と述べた。

◎米国債市場

米国債相場は続落。昨年10月以来の大幅安となった。欧州中央銀行 (ECB)が3年物長期リファイナンスオペ(LTRO)で供給した資 金について、銀行が計画している繰り上げ返済額が予想を上回ったこと が明らかになり、安全資産を求める動きが鈍った。

ECBによると、銀行278行が来週に返済を予定しているのは合計 で1372億ユーロ(約16兆7700億円)。ブルームバーグニュースがまとめ たエコノミストの予想中央値の840億ユーロを大きく上回った。2年債 と30年債の利回り差(イールドカーブ)は2.7%に拡大し、昨年5月以 来で最大の幅。米財務省は来週、2年債と5年債、7年債の入札(990 億ドル)を予定している。

CRTキャピタル・グループ(コネティカット州スタンフォード) の国債ストラテジスト、イアン・リンジェン氏は「予想より多額の返済 計画は銀行セクターが力強さを取り戻しつつある兆候だと、市場は受け 止めた」と分析。「来週の供給増に備えた動きもある」と続けた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間 午後3時14分現在、10年債利回りは前日比9ベーシスポイント(bp、 1bp=0.01%)上昇の1.95%。同年債(表面利率1.625%、2022年11 月償還)の価格は25/32下げて97 6/32。

10年債と2年債の利回り差は1.68bpに拡大。昨年5月以来の最大 に迫った。

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は3日続落。2週間ぶり安値となった。ド イツの企業景況感指数が市場予想を上回る伸びを示したことを背景に、 逃避先としての金買いが鈍った。

ドイツのIfo経済研究所がまとめた1月の独企業景況感指数 は104.2と、昨年6月以来の高水準となった。米労働省が前日発表した 先週の新規失業保険申請件数(季節調整済み)は5年ぶりの低水準とな った。金は今月に入って1.1%下落、株価指標のMSCIオールカント リー世界指数は4.5%上昇している。

フューチャーパス・トレーディングのトレーダー、フランク・レシ ュ氏(シカゴ在勤)は電話インタビューで、「経済状況が上向いている ため、金投資について考え直す動きが広がっている」と指摘。「株式の 方が金よりも今は割がいい感じだ」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物2 月限は前日比0.8%安の1オンス=1656.60ドルで終了した。一時は1655 ドルと11日以来の安値をつけた。週間では1.8%下落。

◎NY原油先物市場

ニューヨーク原油先物相場は週間ベースで7週連続の上昇と、過去 4年で最長の連続高となった。経済成長が強さを増し、需要拡大につな がるとの観測が広がった。

この日の原油は前日比ほぼ変わらず。欧州中央銀行(ECB)によ ると、初回3年物長期リファイナンスオペ(LTRO)に対する来週の 繰り上げ返済は予想を上回る。ドイツのIfo経済研究所がまとめた1 月の独企業景況感指数は3カ月連続で上昇した。これを背景にユーロは 対ドルで11カ月ぶりの高値をつけた。米エネルギー省の前日の発表によ ると、先週の原油需要は1カ月ぶりの大幅増となった。

ストラテジック・エナジー・アンド・エコノミック・リサーチ(マ サチューセッツ州ウィンチェスター)のマイケル・リンチ社長は「ドイ ツの景況感の数字には景気改善の兆しがかなり表れている」と指摘。 「景気見通しは良くなっており、力強い経済成長と原油需要の高まりを 見込む向きが多くなっている」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物3月限は前日比 7セント(0.07%)安の1バレル=95.88ドルで終了した。週間で は0.3%値上り。

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