1月3日の米国マーケットサマリー:株下落、FOMC議事録を嫌気

ニューヨークの為替・株式・債券・ 商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替         スポット価格 前営業日
ユーロ/ドル        1.3053   1.3186
ドル/円             87.25    87.34
ユーロ/円          113.89   115.17


株                 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率
ダウ工業株30種     13,391.36    -21.19     -.2%
S&P500種         1,459.37     -3.05     -.2%
ナスダック総合指数  3,100.57    -11.70     -.4%


債券          直近利回り 前営業日比
米国債2年物      .27%        +.01
米国債10年物     1.90%       +.07
米国債30年物     3.12%       +.07


商品 (中心限月)            終値   前営業日比   変化率
COMEX金(ドル/オンス) 1,674.60  -14.20   -.84%
原油先物    (ドル/バレル)   92.68    -.44   -.47%

◎外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場ではドルがユーロに対し3週間ぶり高値 に上昇。債務上限の引き上げ合意に向けた米議会の協議は順調には進ま ないとの観測から、安全資産としての需要が高まった。

円は対ドルでの上げを縮める展開。米連邦準備制度理事会 (FRB)が3日公表した連邦公開市場委員会(FOMC、昨年12月11 -12日開催)の議事録によれば、金融当局は毎月850億ドルの債券購入 を2013年中に終わらせる可能性がある。ブラジル・レアルは主要16通貨 全てに対して上昇。中央銀行がレアルの一段の上昇を容認するとの観測 が背景にある。

ファロス・トレーディング(コネティカット州スタンフォード)の 調査責任者、ダン・ドロー氏は「きのうはテールリスクが取り除かれた が、小さなリスクはまだ残っている。債務上限の問題もそうだ」と述べ た。

ニューヨーク時間午後2時43分現在、ドルはユーロに対し前日 比0.9%高の1ユーロ=1.3066ドル。一時1.3058ドルと、12月13日以来 の高値を付けた。円は対ユーロで1%上げて1ユーロ=114円。対ドル では0.1%上昇の1ドル=87円27銭。一時87円36銭と、2010年7月以来 の円安・ドル高水準となった。

◎米国株式市場

3日の米国株は下落。一時は上昇する場面もあったが、昨年12月11 -12日開催時の米連邦公開市場委員会(FOMC)の議事録で金融当局 が債券購入を2013年中に終わらせる可能性があることが示され、売り材 料となった。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値によると、S&P500種株 価指数は0.2%安の1459.37。ダウ工業株30種平均は0.2%下げ て13391.36ドル。

ボストン・アドバイザーズのポートフォリオマネジャー、ジェーム ズ・ガウル氏は、「金融当局が資金供給を終了しつつあるとの懸念は明 らかに市場にある程度の不安を与えた可能性がある」と述べ、「これま で考えてきたことが売り材料となった。つまり、今までは金融当局によ る資金供給に支えられた上げだったということだ。金融資産インフレを 引き起こそうと当局が供給してきた流動性が相場を押し上げていた」と 続けた。

金融当局は2008年12月以降、政策金利をゼロ付近で据え置き、3度 にわたる量的緩和で景気浮揚を目指している。

FOMC議事録では、資産購入を続ける期間をめぐり参加者の間で 意見が分かれたことが示された。予想を示した参加者を見ると、13年半 ばごろに終了するのが適切と指摘した参加者と、年央以降も続けるべき だとした参加者の割合は「ほぼ半々」だった。

◎米国債市場

米国債相場は3日続落。10年債利回りは約7カ月ぶりの水準に上昇 した。連邦公開市場委員会(FOMC)議事録で、一部のメンバー が2013年中の国債購入終了の可能性に言及したことが明らかになり、売 りが続いた。

12月の民間部門の雇用者数が増加し、4日発表の雇用統計が予想を 上回るとの見方が強まり、米国債市場では売りが先行した。前日は議会 が大半の世帯の所得税増税を避ける法案を可決し、行き詰まっていた 「財政の崖」回避の方法をめぐる交渉で妥結したことが売り材料だっ た。議会は次に連邦債務上限引き上げの問題に取り組む必要がある。債 務は12月末に現行の法定上限である16兆4000億ドルに達した。

SEIインベストメンツで80億ドルの資産運用に携わるショーン・ シムコ氏は「数人のFOMCメンバーが資産購入の中止に言及したこと で相場水準が一変した」と述べた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間 午後2時37分現在、10年債利回りは前日比6ベーシスポイント(bp、 1bp=0.01%)上昇の1.89%。一時は1.91%と5月10日以来の高水準 となった。同年債(表面利率1.625%、2022年11月償還)価格は15/32下 げて97 20/32。

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は反落。米財政赤字に関する懸念が再燃 し、ドルが上昇したことが背景。金は通常取引終了後の電子取引で下げ 幅を拡大。米連邦公開市場委員会(FOMC、昨年12月11-12日開催) の議事録で毎月850億ドルの債券購入が2013年中に終了する可能性が示 され、ドルが一段高となった。

ドルは主要6通貨に対して3週間ぶりの高水準となった。議事録で は資産購入の終了時期について、年末と年央とでメンバーの見解が分か れていることが示された。

フューチャーパス・トレーディングのトレーダー、フランク・レシ ュ氏(シカゴ在勤)は電話インタビューで、「最初は安心感が広がった が、きのうの議会可決は一時しのぎの解決にすぎず、問題は残っている と市場は気づき始めた」と指摘。「現金を求める動きが活発になってい る」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物2 月限は前日比0.8%安の1オンス=1674.60ドルで終了。中心限月として は先月20日以来の大幅下落となった。電子取引では午後2時47分現 在、1.4%安の1665.50ドル。

◎NY原油先物市場

ニューヨーク原油先物相場は反落。米失業保険申請件数の増加や、 米財政赤字の速やかな削減は難しいとの懸念が背景。

米労働省が発表した先週の新規失業保険申請件数(季節調整済み) は、前週から1万件増加して37万2000件。オバマ米大統領は前日、議会 が可決した「財政の崖」回避法案に署名した。ブルームバーグがまとめ たアナリスト調査によると、4日に発表される在庫統計では原油在庫の 2カ月ぶり低水準への減少が予想されている。

タイチ・キャピタル・アドバイザーズの商品ファンドマネジャー、 タリク・ザヒル氏は「失業保険統計を受けてやや値下がりした」と指 摘。「今回成立した財政合意はすべての問題を解決したわけではない。 まだ大きな問題がある」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物2月限は前日 比20セント(0.21%)安の1バレル=92.92ドルで終了した。

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