JPモルガン、「ロンドンの鯨」が残した取引は投資銀に移管

米銀JPモルガン・チェースは13 日、58億ドル(約4590億円)の損失をもたらしたチーフ・インベストメ ント・オフィス(CIO)部門でのクレジット・デリバティブ取引を既 に「大幅に縮小」し、残った部分を投資銀行に移したことを明らかにし た。

同行のジェイミー・ダイモン最高経営責任者(CEO)はアナリス トとの会議で、CIO部門のシンセティック取引を110億ドルのショー ト(売り持ち)ポジションを除いて清算したと発表。このポジションは 他のクレジット資産をヘッジするためのもので、「基本的に流動性の高 い指数」で組んでいるという。損失の大半の元凶だったマークイット CDX北米投資適格指数シリーズ9のポジションは、7割減らしたと CEOは述べた。

同CEOによれば、残ったポートフォリオの多くは企業がデフォル ト(債務不履行)に陥る確率に賭ける指数の構成部分、いわゆるトラン シュを取引するもの。この分野の運用の「プロ」である投資銀行部門に 移管したという。JPモルガンは、リスク加重資産300億ドル程度を投 資銀に移したが、この規模はピーク時を「大幅に下回り」、2011年末の 水準に戻っているともダイモンCEOは説明した。

ポジションの移管は、巨額取引で「ロンドンの鯨」の異名をとって いたブルーノ・イクシル氏が所属していた部門での損失拡大を食い止め ようとする措置の一環。これら取引から生じた損失が今年58億ドルに達 したことは、ダグラス・ブラウンシュタイン最高財務責任者(CFO) がこの日のアナリスト会議で明らかにした。

原題:JPMorgan Moves Whale’s Trades to Investment Bank as Loss Grows(抜粋)

--取材協力:Matthew Leising、Shannon D. Harrington、Dawn Kopecki.