LIBOR問題、訴訟費最大はRBSとドイツ銀か-試算

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ロンドン銀行間取引金利 (LIBOR)の不正操作問題で制裁金の支払いを求められる可能性な どに直面している16の金融機関のうち、訴訟関連費用が最大になりそう なのはロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループ(RBS) とドイツ銀行だとモルガン・スタンレーのアナリストが試算した。

モルガン・スタンレーのベッツィー・グラセック氏(ニューヨーク 在勤)とヒュー・ファンステーニス氏(ロンドン在勤)は12日付のリポ ートで、LIBOR問題の調査に関連した法務費用はロイズ・バンキン グ・グループで5900万ドル、ドイツ銀は最大10億4000万ドル、RBSは 同10億6000万ドル(約840億円)に上る可能性があるとした。費用は恐 らく2013年か14年に計上されるという。

英銀2位のバークレイズは先月、LIBOR操作を認め、2億9000 万ポンド(約355億円)の制裁金支払いに応じると発表。今月に入って 同行のマーカス・エイジアス会長が辞意を表明、ロバート・ダイアモン ド最高経営責任者(CEO)とジェリー・デルミシエ最高執行責任者 (COO)が辞任に追い込まれた。

モルガン・スタンレーのリポートによると、他行も制裁金を科され た場合、バークレイズを「上回る額を支払う」ことになる。同行は「当 局に協力的で早くから対応した」ため、英金融サービス機構(FSA) が制裁金を30%減額したのだという。このため、他行を対象とする「制 裁金のベースは6億5000万ドルの計算だ」とアナリストは記した。

全体的影響

リポートによれば、全体的に見て監督当局が科す制裁金の影響で、 関係する銀行の2012年1株利益は7-12%減少する見通し。訴訟費用 で13年と14年の1株利益は7%減る可能性がある。

モルガン・スタンレーのアナリストは集団訴訟で名前の挙がった16 行の訴訟リスクを試算する上で、LIBORが4年間に毎日0.01ポイン ト過少申告されたと想定。これは、16行全体での総コストが60億ドルと なることを意味する。

アナリストはまた、各行の金利デリバティブの保有規模も検証し た。RBSとドイツ銀行の保有規模は最大だったため、両行の訴訟費用 は最高になると予想したという。両行の広報担当者はいずれもモルガ ン・スタンレーの試算についてコメントを控えた。

原題:RBS, Deutsche Bank Face Top Libor Legal Tab, Morgan Stanley Says(抜粋)

--取材協力:Liam Vaughan.