7月2日の米国マーケットサマリー:国債が大幅高、製造業縮小で

ニューヨークの為替・株式・ 債券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替         スポット価格 前営業日
ユーロ/ドル        1.2587   1.2667
ドル/円             79.51    79.79
ユーロ/円          100.07   101.04


株                 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率
ダウ工業株30種     12,871.39     -8.70     -.1%
S&P500種         1,365.51     +3.35     +.2%
ナスダック総合指数  2,951.23    +16.18     +.6%


債券          直近利回り 前営業日比
米国債2年物      .29%        -.01
米国債10年物     1.59%       -.06
米国債30年物     2.69%       -.06


商品 (中心限月)           終値    前営業日比   変化率
COMEX金(ドル/オンス) 1,597.70  -6.50    -.41%
原油先物   (ドル/バレル)    83.69  -1.27   -1.49%

◎外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場では、ドルがユーロに対して上昇。 米製造業景況指数が予想外に活動縮小を示し、景気回復のけん引役 とみられてきた製造業の失速が示唆されたことで、安全資産である ドルの需要が高まった。

ユーロは対円で反落。ユーロ圏の失業率が統計開始以降で最悪 となったことが手掛かり。前週末には1年3カ月余りで最大の上げ となっていた。円はこの日主要通貨の大半に対して上昇。米供給管 理協会(ISM)が発表した6月の製造業景況指数では、製造業活 動がほぼ3年ぶりに縮小したことが示された。主要通貨の中で最も 上げたのはブラジル・レアル。ブラジル中央銀行が先週、通貨スワ ップ入札を実施したことを受けた。

オッペンハイマーファンズのポートフォリオマネジャー、アレ ッシオ・デロンジス氏は電話インタビューで、「ISM製造業景況 指数は、市場予想よりも相当悪かった」と指摘。「市場はネガティ ブサプライズへの準備はできていたが、準備していたのは、より規 模の小さなサプライズに対してだ。現在、世界的に経済はリセッシ ョン(景気後退)にある。少なくとも製造業の観点からはそういえ る」と続けた。

ニューヨーク時間午後1時55分現在、ドルはユーロに対して 前週末比0.7%高の1ユーロ=1.2578ドル。ユーロは対円で

1.1%安の1ユーロ=99円93銭。前週末29日には2.2%高と、 終値ベースでは2011年3月以来の大幅高となっていた。円はこの 日ドルに対して0.5%高の1ドル=79円43銭。

◎米国株式市場

2日の米国株式市場ではS&P500種株価指数が取引終盤に下 げを埋めた。朝方発表された経済統計が製造業活動の予想外の縮小 を示したものの、企業の買収活動を材料に買いが入った。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株 価指数は前営業日比0.3%上昇して1365.51。ダウ工業株30種 平均は8.70ドル(0.1%)下げて12871.39ドル。

◎米国債市場

米国債相場は急伸。10年債と30年債の利回りは1カ月ぶりの 大幅な低下となった。6月の経済統計で予想外に製造業活動の縮小 が示され、景気回復が失速しているとの懸念が高まった。

米国債は先月29日の下げを埋めた。前週は欧州連合(EU) 首脳会議で域内の債務危機収束へ向けた措置拡大が合意されたこと を受け、安全資産の需要が減退していた。ニューヨーク連銀は2日、 借り入れコスト抑制策の一環として米国債18億1000万ドル相当 を購入した。

グッゲンハイム・パートナーズ(ニューヨーク)の米政府債ト レーディング担当ディレクター、ジェーソン・ローガン氏は、米供 給管理協会(ISM)がこの日発表した6月の製造業景況指数につ いて「景気をにとって相当衝撃的な数字だ」とし、「米国債に買い が殺到した」と指摘した。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによると、ニューヨーク 時間午後1時52分現在、10年債利回りは前営業日比7ベーシスポ イント(bp、1bp=0.01%)低下して1.57%。一時は9bp 下げる場面も見られた。30年債利回りは7bp低下の2.68%。一 時は10bp低下。先月29日には8bp上昇していた。

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は反落。ドルが上昇したことで、代替 投資先としての金の需要が減退した。

ドルは主要通貨のバスケットに対して一時0.4%上昇。ユーロ 圏の5月の失業率は11.1%で、4月の11%を上回り、1995年の 統計開始以来の最高となった。ドルは先月29日に昨年10月以来 の大幅安となっていた一方、金は3.5%急伸していた。欧州連合 (EU)首脳会議でスペインの銀行向け緊急融資の返済取り決めを 緩和するとともに、イタリアが対象となる可能性がある支援の条件 を緩めることで合意したことが背景だった。

アトヤント・キャピタル・マネジメントの運用担当者、プラテ ィク・シャーマ氏は電話インタビューで、「金は29日に短絡的な 反応を見せたが、今になって問題解決には程遠い状況にあることが 認識され、ドルが再び上昇している」と指摘。「一部に利益確定の 売りも出ている」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先 物8月限は前週末比0.4%安の1オンス=1597.70ドルで終了。 6月は2.6%高と、月間ベースでは5カ月ぶりのプラスを確保した。

◎NY原油先物市場

ニューヨーク原油先物相場は反落。6月の米ISM製造業景況 指数がほぼ3年ぶりに活動縮小を示したことを嫌気した。

米供給管理協会(ISM)が発表した6月の製造業景況指数は

49.7と、前月の53.5から低下した。欧州連合(EU)統計局 (ユーロスタット)の発表によると、ユーロ圏の5月の失業率は統 計が始まって以来の最悪となった。原油価格は先月29日に9.4% 急伸していた。

ストラテジック・エナジー・アンド・エコノミック・リサーチ (マサチューセッツ州ウィンチェスター)のマイケル・リンチ社長 は「ISMの数字が鮮明に示しているのは、米経済や原油需要に改 善がみられるのはまだまだ遠い先だということだ」と指摘。「経済 指標に先週金曜日の急上昇も相まって、原油は確実に売られるだろ う」と話した。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物8月限は前 週末比1.21ドル(1.42%)安の1バレル=83.75ドルで終了。 先週末には7.27ドル上昇の84.96ドルで終えていた。年初から は15%の値下がり。

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