5月31日の米国マーケットサマリー:円が対ユーロで96円台

ニューヨークの為替・株 式・債券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替         スポット価格 前営業日
ユーロ/ドル        1.2364   1.2367
ドル/円             78.35    79.07
ユーロ/円           96.87    97.79


株                 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率
ダウ工業株30種     12,394.13    -25.73     -.2%
S&P500種         1,310.40     -2.92     -.2%
ナスダック総合指数  2,827.34    -10.02     -.4%


債券          直近利回り 前営業日比
米国債2年物      .26%        .00
米国債10年物     1.57%       -.05
米国債30年物     2.66%       -.06


商品 (中心限月)            終値    前営業日比  変化率
COMEX金 (ドル/オンス) 1,564.20  -1.50   -.10%
原油先物    (ドル/バレル)    86.54  -1.28  -1.46%

◎外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場では円がユーロに対して約11年ぶ り高値に上昇。欧州債務危機の深刻化や米国の景気減速を背景に逃 避需要が高まった。

円は主要通貨すべてに対して2日連続で上昇した。ユーロは対 ドルでほぼ2年ぶりの安値を付けたものの、スペイン債とイタリア 債の上昇を材料に値を戻した。

GFTフォレックスの通貨調査担当ディレクター、キャシー・ リーン氏(ニューヨーク在勤)は「対円でのドルは低い米国債利回 りの悪影響を色濃く受けている」と指摘した。

ニューヨーク時間午後2時22分現在、円は対ユーロで前日比

0.9%高の1ユーロ=96円90銭。一時96円51銭と、2000年 12月1日以来の円高・ユーロ安水準を付けた。対ドルでは0.9% 上昇し、1ドル=78円37銭。200日移動平均を上回った後、2 月以来の高値となる78円21銭まで上げた。ユーロは対ドルでは ほぼ変わらずの1ユーロ=1.2368ドル。一時は1.2337ドルと、 10年7月以来の安値を付けた。

◎米国株式市場

米株式相場は下落。ギリシャがユーロ圏にとどまるとの楽観的 な見方が広がったものの、米経済指標が失望を誘う内容だったこと から売り優勢となった。S&P500種株価指数は、月間ベースでは 昨年9月以来の大幅安となった。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株 価指数は前日比0.2%安の1310.33。一時1300を割り込む場面 もあった。ダウ工業株30種平均も0.2%下げて12393.45ドル。

ハンティントン・アセット・アドバイザーズ(シンシナティ) で147億ドル相当の資産運用に携わるピーター・ソレンティーノ氏 は「ギリシャにとっては難所だ」とし、「債務の支払いが近づいて いる。現段階では、論点は解決の方向に進んでいる。ギリシャが離 脱すれば他の欧州諸国のコストは高くつく」と続けた。

第1四半期(1-3月)の米実質国内総生産(GDP、季節調 整済み、年率)改定値は速報値から下方修正。シカゴ購買部協会が 発表した5月の製造業景況指数は前月から低下し、ここ2年余りで 最も低い水準となった。また、先週の米失業保険申請件数は前週比 で増加した。

◎米国債市場

31日の米国債は上昇。5年、7年、10年債の利回りは過去最 低を更新した。欧州債務危機が波及しているとの懸念や第1四半期 の米実質国内総生産(GDP)改定値が速報値よりも下方修正され たことが背景にある。

国際通貨基金(IMF)がスペインの銀行救済で協議している との米報道やギリシャの世論調査で救済支持派政党への支持が見ら れたことに反応し、10年債利回りの下げ幅が縮小する場面もあった。 30年債利回りは一時、2008年12月以来の水準まで落ち込んだ。 米週間失業保険申請件数が市場予想を上回り、1日に発表される米 雇用統計が予想を下回る伸びになるとの見方が強まった。

フェデレーテッド・インベスターズの債券市場ストラテジスト、 ジョゼフ・バレストリノ氏は、「利回りがどれほど低下するのかに ついては何とも言い難い。このような低水準はこれまでに見たこと ないからだ。究極の恐怖感というのが材料だ。理屈ではない」と述 べた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによると、午後2時26 分現在、10年債利回りは4bp下げて1.58%。同年債の価格(表 面利率1.75%、2022年5月償還)は13/32上昇して101 18/32。

10年債利回りは一時、過去最低の1.5309%まで低下、5年 債と7年債の利回りはそれぞれ0.63%と0.98%まで低下した。

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は小幅反落。欧州債務危機の深刻化と 米経済成長の鈍化で金の需要が減退するとの見方が広がった。月間 ベースでは3カ月連続マイナスとなり、2000年以来の最長。

スペインは借り入れコスト上昇で、同国のラホイ政権には国際 支援要請への圧力がかかっている。スペインの救済が必要となれば、 これまでで最大規模となる。米労働省が発表した先週の新規失業保 険申請件数(季節調整済み)は、前週から1万件増加して38万 3000件となった。商品24銘柄で構成するS&PのGSCI指数 はこの日一時1.5%安、月間ベースでは08年10月以来の大幅下 落となる見通し。

アーチャー・フィナンシャル・サービシズの市場ストラテジス ト、アダム・クロフェンシュタイン氏(シカゴ在勤)は電話インタ ビューで、「金は典型的な商品の値動きを示しており、商品全般と ともに下落している」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先 物8月限は前日比0.1%安の1オンス=1564.20ドルで終了。今 月は6%安と、下落率は年初来最大となった。

◎NY原油先物市場

ニューヨーク原油先物相場は続落。米経済成長の減速や欧州債 務危機で燃料需要が落ち込むとの見方が強まった。月間ベースでは 約3年ぶりの大幅安となった。

米国の経済指標では、先週の新規失業保険申請件数が前週から 増加したほか、実質国内総生産(GDP)改定値は伸び率が速報値 から下方修正された。格付け会社フィッチ・レーティングスはスペ インの8つの自治州の格付けを引き下げた。これを背景に同国が救 済を余儀なくされるとの懸念が広がった。米国の原油在庫は22年 ぶりの高水準となった。

マニュライフ・アセット・マネジメント(ボストン)のシニア マネジングディレクター、チップ・ホッジ氏は「経済に関する不安 が市場を動かしているのは確実だ」と指摘。「経済成長は減速しつ つあることが示されたほか、欧州の状況は引き続き悪化している。 経済の向かい風は非常に強い」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物7月限は前 日比1.29ドル(1.47%)安の1バレル=86.53ドルで終了。終 値では昨年10月20日以来の安値となった。月間では17%安と、 08年12月以来の大幅下落。

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参考画面: 記事に関する記者への問い合わせ先: ニューヨーク 千葉 茂 Shigeru Chiba +1-212-617-3007 schiba4@bloomberg.net Editor: Tsuneo Yamahiro 記事に関するエディターへの問い合わせ先: 東京 大久保 義人 Yoshito Okubo +81-3-3201-3651 okubo1@bloomberg.net

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