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米SEC委員長:JPモルガン調査の焦点はリスク評価モデル

米証券取引委員会(SEC)のシャ ピロ委員長は、米銀JPモルガン・チェースに関する調査では、同行が 複雑なリスク計算について1-3月(第1四半期)に行った変更を適切 に開示したかどうかの判断に「特に重点」を置いていることを明らかに した。

シャピロ委員長は22日に米上院銀行委員会で、「この情報開示の正 確性と適時性に非常に注目している」と述べた。JPモルガンが10日 に20億ドル(約1600億円)のトレーディング損失を開示して以降の委員 長発言では最も踏み込んだもので、同行が「バリュー・アット・リスク (VAR)」をどう測定していたかSECが調べていることを示唆し た。VARは同行が営業日の95%で1日に被り得る最大損失額を示すも の。

同行のジェイミー・ダイモン最高経営責任者(CEO)は今月10日 に投資家に対し、チーフ・インベストメント・オフィス(CIO)部門 が第1四半期にVAR計算で新たに使ったモデルはその後「不適切」だ ったことが判明したと説明。この変更で同部門の推定リスクは本来の約 半分に減っていた。

シャピロ委員長はへーゲン上院議員(民主、ノースカロライナ州) の質問に対し、JPモルガンのモデル変更を伝えた報道に言及し、 「VARモデルの変更があった時にモデルの特性の変化についても開示 される必要がある」と指摘した。

JPモルガンのジョゼフ・エバンジェリスティ氏はシャピロ委員長 の発言についてコメントを控えた。同行は四半期報告書で変更を開示し ており、4月13日に発表した決算資料には、5月10日に提出した正式な 財務諸表と同じ開示基準が適用されるわけではない。

原題:Schapiro Says SEC’s JPMorgan Review Is Focused on Risk Models(抜粋)

--取材協力:Joshua Gallu、Michael J. Moore、Dakin Campbell.

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