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デリバティブは短期金融市場の緊張拡大示唆-ギリシャ情勢で

短期金融市場での緊張の高まりがフ ォワード市場に反映されている。政権発足が難航するギリシャがユーロ 圏離脱を余儀なくされるとの懸念が背景にある。

ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)とオーバーナイト・インデ ックス・スワップ(翌日物無担保コールレートと固定金利を交換する金 利、OIS)のスプレッドは銀行の貸し渋りの度合いを示すが、9月か ら3カ月間の動きを予想するFRA・OISスプレッドは43.9ベーシス ポイント(bp、1bp=0.01%)と、11日の41bpから拡大し、4カ 月ぶりの水準に達した。3月2日には28.8bpに縮小していた。

2年物金利スワップレートと同年限の米国債利回りとの格差である スワップスプレッドは2.2bp拡大して36.88bpとなり、1月以来の高 水準。スワップスプレッドは、米国の銀行セクターの信用リスクの目安 となる。

英国銀行協会(BBA)によると、3カ月物ドル建てLIBOR は0.46585%と、11日の0.46685%から低下した。

原題:Derivatives Signal Rising Money Market Stress as Greece Worsens(抜粋)

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