4月6日の海外株式・債券・為替・商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は 次の通り。

◎NY外為:ドルが円とユーロに対し下落-米雇用統計に反応

ニューヨーク外国為替市場では、ドルが円とユーロに対して下落。 3月の米雇用統計で雇用者数の伸びが市場予想を下回ったことから、米 金融当局が量的緩和を拡大し、ドルの価値が損なわれるとの見方が広が った。

ユーロは対円で、週間ベースでは11カ月で最大の値下がり。スペイ ンの借り入れコストが上昇し、ユーロ圏が債務危機の封じ込めに失敗す るとの懸念が強まった。この日は商品輸出国の通貨も下落。米国最大の 貿易相手国であるメキシコとカナダの通貨が大きく下げた。

ソシエテ・ジェネラルのシニア為替ストラテジスト、セバスチャ ン・ゲーリー氏(ニューヨーク在勤)は「ドルは対円で急落ともいえる 下げを見せている」と指摘。「今回の雇用者数の伸びを受け、市場では 量的緩和への見方が強まるだろう」と続けた。

ニューヨーク時間午後0時14分現在、ドルは対円で前日比1%安の 1ドル=81円57銭。対ユーロでは0.2%下げて1ユーロ=1.3089ドル。 ユーロは円に対して0.8%下げて1ユーロ=106円77銭。週間では3.4% 安と、昨年5月以降で最大の値下がり。

オーストラリア・ドルは対米ドルで0.1%上げて1豪ドル=1.0312 米ドル。南アフリカ・ランドは0.6%安の1ドル=7.8848ランド。

雇用統計

米労働省が6日に発表した3月の雇用統計によると、非農業部門雇 用者数(事業所調査、季節調整済み)は前月比12万人増と、ここ5カ月 で最も小幅な伸びにとどまった。ブルームバーグ・ニュースがまとめた エコノミストの予想中央値は20万5000人増だった。家計調査に基づく失 業率は8.2%と、前月の8.3%から低下し、2009年1月以来の低水準。

主要6通貨に対するインターコンチネンタル取引所(ICE)のド ル指数は0.3%下げて79.866。

メキシコ・ペソは0.9%安の1ドル=12.9899ペソと、主要16通貨中 で最大の下げ。カナダ・ドルは0.4%安の1米ドル=0.9972カナダ・ド ル。

BNPパリバのシニア為替ストラテジスト、レイ・アトリル氏は 「バーナンキ米連邦準備制度理事会(FRB)議長が量的緩和第3弾 (QE3)の実施にゴーサインを出す状況ではないが、一部の連邦公開 市場市場委員会(FOMC)メンバーが追加緩和の正当性を強く主張す るような状況になりつつあることは確かだ」と述べた。

原題:Dollar Falls as U.S. Payrolls Trail Forecast, Adding to Fed Bets(抜粋)

◎米国株:休場

グッドフライデー(聖金曜日)の祝日で終日休場。

◎米国債:上昇、雇用の増加幅が予想下回る-追加緩和観測

米国債相場は上昇。10年債利回りは昨年10月以降で最大の下げとな った。米雇用統計で雇用者数の伸びが市場予想を下回り、景気回復を持 続させるため金融当局が追加緩和を実施する必要があるとの観測が広が った。

10年債は週間ベースでは昨年12月16日終了週以降で最大の上げ。米 労働省が6日に発表した3月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数 (事業所調査、季節調整済み)は前月比12万人増となった。今週はま た、欧州の債務危機が悪化しつつあるとの懸念も米国債の押し上げ材料 となった。

ソーンバーグ・インベストメント・マネジメントで債券運用に携わ るジェーソン・ブレイディ氏は「金融当局の役割は続くことになる」と し、「市場としては雇用情勢の改善が続くというシナリオを織り込んで いた。今回の雇用統計でそうした見方に疑問符が付くのは確実だ」と述 べた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間 午前11時59分現在、10年債利回りは前日比13ベーシスポイント(bp、 1bp=0.01%)低下の2.05%。下げ幅は10月31日(20bp低下)以降 で最大。同年債(表面利率2%、2022年2月償還)価格は1 3/32上げ て99 1/2。

3月の雇用者数はここ5カ月で最も小幅な伸びにとどまった。前月 は24万人増(速報値22万7000人増)に修正された。家計調査に基づく失 業率は8.2%と、前月の8.3%から低下した。

追加緩和

米連邦準備制度理事会(FRB)が3日公表した連邦公開市場委員 会(FOMC、3月13日開催)の議事録によると、「数人のメンバー」 は、景気が勢いを失うか、インフレ率が2%を下回る状況が続きそうな 場合は、追加の刺激策の実施が必要になり得ると指摘した。バーナンキ FRB議長は先週、失業率の低下は明るいこととしながらも、さらなる 改善には金融緩和の継続が必要との認識を示した。

クレディ・スイス・グループの金利ストラテジスト、スコット・シ ャーマン氏(ニューヨーク在勤)は「今の状況は、バーナンキ議長のハ ト派的なトーンに一層信頼性を与えるものだ」と述べた。

今週はスペイン10年債の利回りが上げ、同国の借り入れコストが上 昇したことも、米国債の利回り低下の材料となった。スペインとドイツ の10年債の利回り格差は12月12日以降で初めて400bpを超えた。

原題:Treasuries Gain After Employment Increase Falls Below Forecasts(抜粋)

◎NY金先物:休場

グッドフライデー(聖金曜日)の祝日で休場。

◎NY原油:休場

グッドフライデー(聖金曜日)の祝日で休場。

◎欧州株:休場

グッドフライデー(聖金曜日)の祝日で休場。

◎欧州債:休場

グッドフライデー(聖金曜日)の祝日で休場。

◎英国債:休場

グッドフライデー(聖金曜日)の祝日で休場。

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