4月5日の海外株式・債券・為替・商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次 の通り。

◎NY外為:ユーロ続落、欧州の危機拡大を警戒-スイス・フラン高い

ニューヨーク外国為替市場ではユーロが対ドルで続落。3週間ぶり の安値をつけた。スペインとイタリアの国債が下落したほか、フランス 国債入札で借り入れコストが上昇したため、欧州の債務危機が拡大して いるとの懸念が強まった。

ユーロは対円でも3週間ぶりの安値に下落。スペインのラホイ首相 が国際支援を求めるのではないかとの懸念を背景に、同国10年債利回り の独10年債利回りへの上乗せ幅が昨年11月以降で最大に拡大した。スイ ス国立銀行(中央銀行)は上限である1ユーロ=1.20フランを超えるフ ラン高を容認しない方針をあらためて表明した。フランはこの日、同中 銀が昨年9月に設定した上限を一時的に上回る場面があった。

ウェルズ・ファーゴの為替ストラテジスト、ヴァシーリ・セレブリ アコフ氏(ニューヨーク在勤)は電話インタビューで、「再び緊張が高 まっており、特にスペインが懸念されている」と発言。「リスクを外す 動きが高まっているのは明らかで、主要10通貨の中では円とドルが特に 堅調だ」と述べた。

ニューヨーク時間午後5時14分現在、ユーロは対ドルで前日 比0.6%安の1ユーロ=1.3066ドル。対円では0.7%安の1ユーロ=107 円61銭。一時は106円89銭と、3月8日以来の安値をつけた。円は対ド ルで0.1%高の1ドル=82円37銭。

主要10通貨をまとめたブルームバーグ相関加重通貨指数によると、 ユーロは過去1週間に1.2%下落。一方、ドルは1.1%、円は1.8%それ ぞれ上昇している。

「欧州で不安強まる」

オンライン為替取引会社FXソリューションズのチーフディーラ ー、トーマス・モロイ氏は電話インタビューで、「スペイン財政をめぐ り欧州で不安が強まっていることを示しており、ユーロ安の主因となっ ている」と指摘。「特にスペインに関して欧州で懸念が強まり始めてい ることは明白だ」と語った。

コメルツバンクのテクニカル分析によれば、ユーロは対ドルで重要 な下値支持線を割り込めば、最大で4%下落し、3カ月ぶりの安値をつ ける可能性がある。

コメルツ銀の債券・商品・通貨のテクニカル分析責任者、カレン・ ジョーンズ氏は電子メールで配布した5日付のリポートで、ユーロが短 期的な支持線である1.3136ドルを下回ったと指摘。「これを割り込んだ ことで、直近の安値である1.3004ドルに再び注目が集まってきており、 それを下回れば1.2974/54ドルの水準だ」と記した。

カナダ雇用統計

3月のカナダ雇用統計で雇用者数は2008年以来の大幅な増加を示 し、エコノミスト予想の7倍以上となった。さらに、その大半をフルタ イム労働者が占めた。カナダ・ドルは米ドルに対し、一時0.6%高の1 米ドル=99.31カナダ・セントとなった。

モロイ氏は「カナダ雇用統計は大幅な伸びを示した。6日発表の米 雇用統計で非農業部門雇用者数が大きく上振れする可能性がある」と述 べた。

先週の新規失業保険申請件数は減少し、4年ぶり低水準となった。 ブルームバーグがまとめたエコノミスト調査によると、6日発表の非農 業部門雇用者数の予想中間値は20万5000人増となっている。

スペイン10年債のドイツ国債に対する利回り上乗せ幅は400bpを 超えた。前日のスペイン国債入札では需要が減退した。

スイスクオート銀行のチーフ外為ストラテジスト、ペーター・ロー ゼンストライヒ氏(ジュネーブ在勤)は前日のスペインの入札について 「ユーロ圏の問題が早期に消え去ることはないことを示した。従って、 欧州からスイスへという資金の流れの圧力は続く」と語った。

スイス・フランは対ユーロで一時、1.19995フランまで上昇した。

原題:Euro Weakens on Debt-Crisis Spread Concern; Franc Strengthens(抜粋)

◎米国株:小幅続落、失業保険申請件数は改善も欧州懸念が影

米株式相場は3日続落。S&P500種株価指数は週間ベースで年初 来最大の下げとなった。米新規失業保険申請件数は4年ぶり低水準に下 げたものの、欧州債務危機への懸念が再燃したことを背景に売りが膨ら んだ。

アルミ生産のアルコアと、複合企業ゼネラル・エレクトリック (GE)は大幅安。下落率はダウ工業株30種平均の構成銘柄で上位に入 った。ワイン最大手のコンステレーション・ブランズは12%安と、S& P500種の構成銘柄中で最も下げがきつい。同社が発表した業績見通し がアナリスト予想に届かなかったことが嫌気された。一方、キャボッ ト・オイル・アンド・ガスは上昇。原油先物価格が3日ぶりに反発した ことが買いを誘った。米家具インテリア用品小売りのベッド・バス・ア ンド・ビヨンドは利益が市場予想を上回ったことを受けて大幅上昇。消 費財・サービス株の上げを主導した。

S&P500種株価指数は前日比0.1%安の1398.08。ダウ工業株30種 平均は14.61ドル(0.1%)下落して13060.14ドル。この日の米証券取引 所全体の出来高は約58億株と、3カ月平均を15%下回った。

マニング・アンド・ネイピアのポートフォリオストラテジスト、グ レッグ・ウッダード氏は電話インタビューで、「米雇用市場には確かに 改善が見られるが、欧州に依然として問題が残っているということを思 い出させることが時々起こる」とし、「不安定な値動きが続くだろう。 荒波に見舞われそうだ。傾向として米国では改善が見られ、海外では困 難が続きそうだ」と述べた。

失業保険

S&P500種は2日にほぼ4年ぶり高値を付けたが、週間では0.7% 下落。スペイン債入札が不調だったほか、米連邦公開市場委員会 (FOMC)の議事録を受け追加緩和期待が後退したことが背景にあ る。ただし、予想を上回る経済統計の発表が続いたため、年初来で は11%高となっている。ユーロ圏の債務危機が収束に向かうとの観測も 買いを促した。

米労働省が発表した先週の新規失業保険申請件数(季節調整済み) は、前週から6000件減少して35万7000件。ブルームバーグ・ニュースが まとめたエコノミスト予想の中央値は35万5000件だった。失業保険の継 続受給者数も減ったものの、延長給付を受けている受給者の数は増加し た。

スペイン10年債は3営業日連続の値下がり。同国債10年物のドイツ 国債に対する利回り上乗せ幅(スプレッド)は昨年12月12日以降で初め て、400ベーシスポイント(bp、1bp=0.01ポイント)を超えた。

「足踏み状態」

米ヘッジファンドのトラクシス・パートナーズの創設者、バート ン・ビッグス氏は、欧州経済の弱さを受けてS&P500種株価指数は最 大7%下落する恐れがあると予想した。

ビッグス氏はブルームバーグテレビジョンの番組で、「若干リスク を引き下げようかと考えている」とし、「やや持ち高を縮小している。 もう少し縮小したいところだ」と発言。株式相場は「今後2-3カ月の 間に一段と上昇するだろうが、短期的には足踏み状態となる」と述べ た。

景気敏感株で構成するモルガン・スタンレー・シクリカル指数 は0.4%低下。アルコアは1.8%、GEは1.3%それぞれ下落した。

コンステレーション・ブランズは12%急落。通期利益が1株当た り1.93-2.03ドルになるとの見通しが嫌気された。ブルームバーグがま とめたアナリスト12人の予想平均は同2.23ドルだった。

キャボット・オイル・アンド・ガスは2.2%上昇。原油先物相場の 上昇が追い風となった。

S&P500種の業種別指数では、消費財・サービス株指数の上げが 最も大きい。ベッド・バス・アンド・ビヨンドが8.5%高と、指数の上 げに寄与した。同社の第4四半期決算は利益が1株当たり1.48ドルと、 アナリストの予想平均の1.32ドルを上回り、株が買い進まれた。

原題:U.S. Stocks Retreat as Europe Overshadows Jobless Claims Data(抜粋)

◎米国債:続伸、欧州危機の悪化懸念で逃避需要-雇用統計控え伸び悩む

米国債は続伸。ユーロ圏ソブリン債危機の悪化懸念から、逃避需要 が高まった。

10年債利回りは、2日間の下げとしては1月以降で最大となった。 フランスが実施した国債入札で借り入れコストが上昇したことが手掛か り。ただこの日は、カナダの雇用統計で雇用者の伸びが予想を上回り、 6日発表の米雇用統計でも景気回復の強まりが示されるとの観測が広が ったことから、相場は上げを縮めた。米財務省は来週実施する国債発行 の額が合計660億ドルになると発表した。

三菱UFJ証券USAのシニア米国債トレーダー、トーマス・ロス 氏(ニューヨーク在勤)は「欧州をめぐる懸念が再び前面に出てきた」 とし、「米国の景気改善と欧州懸念との絶え間ないバトルだ。欧州が崩 壊し、米国の足を引っ張るというのが米金融当局が抱える懸念の一つ だ」と述べた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによると、ニューヨーク時間 午後4時59分現在、10年債利回りは4ベーシスポイント(bp、1bp =0.01%)低下の2.18%。一時2.14%まで下げた。同年債(表面利率 2%、2022年2月償還)価格は3/8上げて98 13/32。利回りはこの2日 間で12bp低下と、低下幅は1月26日以降で最大となった。

米国とドイツの10年債の利回り格差は44bpに拡大。欧州の危機悪 化懸念からドイツ債の利回りが低下したことが背景にある。

フランスはこの日実施した入札で、10年債を43億2000万ユーロ相当 発行。平均落札利回りは2.98%となり、3月1日の入札時の2.91%から 上昇した。5年債と15年債の落札利回りもそれぞれ前回入札時を上回っ たが、30年債では利回りが低下した。

欧州情勢

ウィリアムズ・キャピタル・グループの債券取引責任者、デビッ ド・コード氏(ニューヨーク在勤)は、欧州では「全てをうまく収める ためには、まだやらなければならないことがある」と述べた。

スペインのラホイ首相は4日、経済が「極度に困難」な状況にある と説明した。同国政府は、今年の財政赤字の対国内総生産(GDP)比 率目標を当初の4.4%から5.3%に緩めている。また、債務は対GDP比 で79.8%に増えると予想している。

欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁は4日、景気見通しには引き 続き下振れリスクがあるとの認識を示した。

グッゲンハイム・パートナーズ(ニューヨーク)の米政府債トレー ディング担当ディレクター、ジェーソン・ローガン氏は「市場では良い ニュースが尽き果て、欧州の現実に焦点が戻りつつある」と指摘した。

雇用情勢

カナダ統計局の発表によると、同国の3月の雇用者数は8万2300人 増(前月は2800人減)。失業率は7.4%から7.2%に低下した。ブルーム バーグ・ニュースがまとめたエコノミスト調査では雇用者が1万500人 増、失業率は7.4%と見込まれていた。

米労働省が6日発表する3月の雇用統計では、20万人を超える雇用 増が見込まれている。

原題:Treasuries Rise 2nd Day on Speculation Euro Crisis Is Worsening(抜粋)

◎NY金:反発、スペイン債めぐる懸念で逃避需要

ニューヨーク金先物相場は反発。スペインの債務をめぐる懸念か ら、逃避先としての金の需要が高まった。前日は一時12週ぶり安値を付 けていた。

スペインのラホイ首相は今週、同国が「極度に困難」な状況にある と言明。同国債の利回りは昨年12月以来の高い水準に上昇した。UBS のアナリスト、エデル・タリー氏(ロンドン在勤)のリポートによれ ば、インド向けの金販売は前日に先月14日以来の高水準となった。金は 前日までの2日間に4%近く値下がりしていた。

オプションセラーズ・ドット・コム(フロリダ州)の創業者、ジェ ームズ・コーディアー氏は電話インタビューで、「スペインの債務をめ ぐる不安が広がっており、何らかの秩序あるデフォルト(債務不履行) が生じるかもしれないとの緊迫感がある」と指摘。「ここ数日の大幅下 落も、現物買いを誘った」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物6 月限は前日比1%高の1オンス=1630.10ドルで終了。前日は一時1613 ドルと、1月10日以来の安値を付けた。

原題:Gold Rises From 12-Week Low on Spain Debt Woes, India Demand(抜粋)

◎NY原油:3日ぶり上昇、米失業保険申請件数の減少手掛かり

ニューヨーク原油先物相場は3日ぶりに上昇。米失業保険申請件数 が4年ぶりの低水準となったことを手掛かりに、世界最大の原油消費国 である米国で需要が拡大するとの期待が膨らんだ。

米労働省が発表した先週の新規失業保険申請件数(季節調整済み) は、前週から6000件減少して35万7000件。株式相場は下げ渋る展開とな った。6日はグッドフライデーの祝日で休場となる。

BNPパリバ・プライム・ブローカレッジ(ニューヨーク)のディ レクター、トム・ベンツ氏は「原油は底堅さを見せており、失業保険の 統計も支えになった」と指摘。「長い週末を控え、売り持ちにはしてい たくない」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物5月限は前日 比1.84ドル(1.81%)高の1バレル=103.31ドルで終了。週間で は0.3%の値上がり。

原題:Oil Rises for First Time in Three Days as Jobless Claims Decline(抜粋)

◎欧州株:小幅反発、鉱業株が高い-危機不安再燃で銀行株に売り

5日の欧州株式相場は小幅反発。ユーロ圏の債務危機懸念が再燃 して下げ基調で推移していたものの、鉱業株の上昇が支えとなり終了 1時間前に上げに転じた。ストックス欧州600指数は週間ベースで は3週連続安。

商品取引会社グレンコア・インターナショナルとスイスのエクス トラータを中心に資源関連株の指数が上昇。ニューヨーク市場での銅 先物の値上がりが追い風となった。銀行株は総じて下げ、伊ウニクレ ディトは3.1%下落。英有料テレビ放送のブリティッシュ・スカ イ・ブロードキャスティング・グループ(BスカイB)は3.4%値 下がり。傘下のスカイニューズが電子メールのハッキングを許可して いたことを認め、株が売り込まれた。

ストックス欧州600指数は前日比0.1%高の259.07で終了。 一時、0.9%安をつける場面も見られた。同指数は今週に入り

1.6%下落。米連邦公開市場委員会(FOMC)の議事録を受けて追 加緩和期待が後退したことが背景にある。

キャピタル・スプレッズ(ロンドン)のセールス責任者、アンガ ス・キャンベル氏は「地合いがマイナスからプラスに転じた」と指摘。 「相場の反転は、買いの好機が出ればまだリスク意欲が高まることを 表しており心強い」と述べた。

この日の西欧市場では、15カ国のうち9カ国で主要株価指数が 下落。デンマークとノルウェー、アイスランドの市場は祝日で休場だ った。明日はグッドフライデー(聖金曜日)の祝日で西欧市場は全て 休場となる。

原題:European Stocks Rebound as Mining Companies Rise; Banks Decline(抜粋)

◎欧州債:スペイン債とイタリア債が下落、債務危機めぐる懸念再燃

5日の欧州債市場では、スペインやイタリアを中心に欧州の高債 務国の国債が下落。域内債務危機の拡大食い止めに当局が苦戦すると の見方が広がった。

スペイン10年債は3営業日連続の値下がり。前日の国債入札で の需要減退に加え、国際通貨基金(IMF)報道官がスペインは「厳 しい」試練を迎えていると発言したことが響いた。同国債の利回りは、 欧州中央銀行(ECB)が3年物資金を域内銀行に供給する長期リフ ァイナンシングオペ(LTRO)を始めた昨年12月以来の最高とな った。一方、安全資産を求める動きから、ドイツの2年および5年債 利回りは過去最低に低下した。

クレディ・アグリコルCIBの債券ストラテジスト、ピーター・ チャットウェル氏(ロンドン在勤)は「スペインが引き続き市場の焦 点だ」と指摘。「LTROの効果が薄れており、それは昨日の入札結 果からも明らかだ。市場は依然としてイベントリスクに備えており、 それで安全資産に資金を戻す動きが支えられている」と説明した。

ロンドン時間午後4時33分現在、スペイン10年債利回りは前 日比6ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の5.75%。 昨年12月13日以来の高水準である5.84%に達する場面もあった。 同国債(表面利率5.85%、2022年1月償還)の価格は0.44下げ て100.70。

スペイン10年債のドイツ国債に対する利回り上乗せ幅(スプレ ッド)は11bp拡大して402bp。一時は410bpとなり、昨年 11月30日以来の最大となった。また、CMAによれば、スペイン 債を保証するクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)のスプレ ッドは年初から24bp上昇して471bpと、同国の信用の質への認 識が悪化したことを示している。

イタリア10年債利回りは7bp上昇の5.44%。ドイツ債との スプレッドは12bp開いて370bp。

フランス10年債は4営業日続落。利回りは4bp上昇して

2.99%となった。同国はこの日の国債入札で計84億4000万ユー ロ相当を発行。10年債の平均落札利回りは2.98%と、前回入札を 上回った。

ドイツ5年債利回りは5bp低下して0.72%。一時は

0.711%と、ブルームバーグがデータ収集を開始した1990年以来 の最低を記録した。2年債利回りも0.133%と過去最低。ドイツ 10年債利回りは5bp下げて1.73%。昨年11月10日以来の低 水準となる1.72%まで低下する場面もあった。

原題Spanish, Italian Bonds Slide on Concern Debt Crisis Is Spreading(抜粋)

◎英国債:上昇、欧州危機の拡大懸念で逃避需要-製造業指数が低下

5日の英国債相場は上昇。10年債利回りは3週間ぶりの水準に 低下した。欧州債務危機が拡大するとの懸念でスペインやイタリアの 国債が値下がりしたことが影響した。

10年債は約2週間で最大の値上がり。この日発表された2月の 英製造業生産指数は予想に反して低下。安全資産を求める動きが強ま った。また、イングランド銀行(英中央銀行)はこの日の金融政策委 員会(MPC)で、資産買い取りプログラムの規模を3250億ポン ドに維持するとともに、政策金利を0.5%で据え置いた。いずれも 予想通りだった。

ロイズ・バンク・コーポレート・マーケッツ(ロンドン)の金利 ストラテジスト、バトサラ・ダッタ氏は「昨日のスペイン国債入札と ユーロ圏危機の懸念再燃で中核国の債券が支えられている」と述べ、 「製造業生産は弱い数字で、それも英国債相場を支えた」と付け加え た。

ロンドン時間午後4時23分現在、英10年債利回りは前日比5 ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の2.16%。一時 は2.13%と、3月13日以来の低水準となった。同国債(表面利率 4%、2022年3月償還)の価格は0.5上げて116.345。

英政府統計局(ONS)が5日発表した2月の製造業生産指数は 前月比1%低下した。ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミ スト24人の調査では中央値で0.1%上昇が見込まれていた。

原題:Gilts Rise on Europe Crisis Concern, Weaker U.K. Manufacturing(抜粋)

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