3月27日の米国マーケットサマリー:ドル上昇、追加緩和観測が後退

ニューヨークの為替・株式・債 券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替         スポット価格 前営業日
ユーロ/ドル        1.3328   1.3359
ドル/円             83.14    82.82
ユーロ/円          110.80   110.65


株                 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率
ダウ工業株30種       13,197.89     -43.74     -.3%
S&P500種           1,412.52      -3.99     -.3%
ナスダック総合指数    3,120.35      -2.22     -.1%


債券          直近利回り 前営業日比
米国債2年物      .32%        -.03
米国債10年物     2.18%       -.06
米国債30年物     3.30%       -.04


商品 (中心限月)                     終値   前営業日比 変化率
COMEX金     (ドル/オンス)  1,687.70     -.50     -.03%
原油先物         (ドル/バレル)  107.11      +.08     +.07%

◎外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場では、ドルがユーロと円に対して上昇し た。米経済統計は景気回復の足取りが強まっていることを示唆し、これ を受けて米連邦準備制度による追加緩和の観測が後退した。

ドルはユーロに対し今月の最安値から上昇。米住宅価格指数は1月 に低下ペースが鈍化したほか、3月の消費者信頼感指数は過去1年間の 最高水準付近にとどまった。連邦準備制度が量的緩和第3弾(QE3) に踏み切るとの観測を背景に、ドル・インデックスは過去2日間 で0.9%下落していた。

バンク・オブ・ニューヨーク(BNY)メロンの外為担当マネジン グディレクター、サマルジット・シャンカー氏(ボストン在勤)は、 「ドルは米景気をめぐる概して楽観的な判断に後押しされている」と し、「リスク意欲の高まりが必ずしもドルの弱材料とならないような投 資が徐々に始まっている。傾向としては、ユーロは依然として最も売ら れている通貨の一つだ」と述べた。

ニューヨーク時間午後3時1分現在、ドルはユーロに対して前日 比0.2%高の1ユーロ=1.3334ドル。一時1.3386ドルと、2月29日 に1.3486ドルを付けて以来の安値に下げる場面も見られた。円に対して は0.3%高の1ドル=83円01銭。ユーロは対円で0.2%上げて1ユーロ =110円83銭。ユーロは過去2日間で1.6%値を上げた。

◎米国株式市場

米株式相場は反落。消費者信頼感指数は1年ぶりの高水準付近だっ たが、投資家の買いにはつながらなかった。S&P500種株価指数は 前日、ほぼ4年ぶりの高値に上昇していた。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株価指 数は前日比0.3%安の1412.52。取引終了前の15分間で下げが加速した。 ダウ工業株30種平均も0.3%下げて13197.73ドル。

チャールズ・シュワブのチーフ投資ストラテジスト、リズ・アン・ ソンダース氏は電話インタビューで、「短期的に多少不安定になるかも しれないが、私の中長期的な楽観が弱まることはない」とし、「昨日は 大きく上げた。その直後にそうした上昇が続かなくても大きな驚きはな い」と続けた。

前日は上昇し、先週の下げを埋める展開となった。S&P500種は 月初から前日までに3.7%上昇しており、このままいけば月間ベースで 4カ月連続高と、2009年以来の長期連続上昇となる。

◎米国債市場

27日の米国債相場は上昇。入札前取引で2年債の利回りが昨年7月 以来の高水準にまで上昇したため、同年債入札(規模350億ドル)では 過去の平均を上回る需要を集めた。消費者信頼感指数や住宅価格の低下 も買い材料。

2年債入札の結果によると、最高落札利回りは0.340%と、ブルー ムバーグがまとめた入札直前の市場予想(0.349%)を下回った。28日 に5年債、29日には7年債の入札が実施される。ニューヨーク連銀のダ ドリー総裁は、世界金融市場の混乱は今後も「経済見通しにとって著し い下振れリスクとなる」と述べた。

BNPパリバの金利ストラテジスト、サブラト・プラカシュ氏は 「入札は非常に好調だった。今の投資家心理を考えると、週内の入札も 順調に進むだろう」と述べた。さらに、「リスク志向が減退しており、 国債にとって支援材料となっている。投資家は安全な取引を望んでお り、四半期末や月末にかけてはリスクを取ることがさらに敬遠されるだ ろう」と続けた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによると、ニューヨーク時間 午後3時37分、10年債利回りは7ベーシスポイント(bp、1bp =0.01%)下げて2.18%。同年債価格(表面利率2%、償還期限2022年 2月)は5/8上げて98 14/32だった。

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は反落。一時は2週間ぶりの高値を付けた ものの、ドルが反発したことで代替投資先としての金の需要が弱まり、 下げに転じた。

ドルは主要通貨のバスケットに対して上昇。米経済指標を受けて、 追加金融緩和の観測が弱まり、ドルが売られた。金は前日、4週間ぶり の大幅高となっていた。米連邦準備制度理事会(FRB)のバーナンキ 議長が失業率の低下に向け緩和的な金融政策の維持が必要との考えを示 したことが手掛かりとなった。

ゼイナー・グループ(シカゴ)の市場担当シニアストラテジスト、 デニス・カジガス氏は電話インタビューで、「ドルの上昇が金の上値を 抑えている」と指摘。「利益確定の動きもみられる」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物6 月限は前日比50セント安の1オンス=1687.70ドルで終了。一時 は1699.60ドルと、中心限月としては13日以来の高値を付ける場面もあ った。

◎NY原油先物市場

ニューヨーク原油先物相場は3営業日続伸。米経済指標が手掛かり となったほか、米金融当局が緩和的な金融政策を維持するとの観測も相 場を支えた。

全米20都市を対象にした1月の米スタンダード・アンド・プアーズ S&P)/ケース・シラー住宅価格指数は季節調整前ベースで前年比低 下となったものの、市場予想と一致した。3月の米消費者信頼感指数も 予想とほぼ一致した。米連邦準備制度理事会(FRB)のバーナンキ議 長は前日、緩和的な金融政策を続ける方針を示唆した。

エネルギー関連の商品に重点を置くヘッジファンド、アゲイン・キ ャピタル(ニューヨーク)のパートナー、ジョン・キルダフ氏は「相場 を強く動かすきっかけが求められている」と指摘。「堅調な経済に関す るニュースはすでに織り込み済みだ」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物5月限は前日 比30セント(0.28%)高の1バレル=107.33ドルで終了。終値では19日 以来の高値となった。年初からは8.6%値上がりしている。

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参考画面: 記事に関する記者への問い合わせ先: ニューヨーク 西前 明子 Akiko Nishimae +1-212-617-2601 anishimae3@bloomberg.net Editor: 東京 大久保 義人 Yoshito Okubo +81-3-3201-3651 okubo1@bloomberg.net

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