3月19日の米国マーケットサマリー:S&P500種が08年来高値

ニューヨークの為替・株式・ 債券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3238 1.3175 ドル/円 83.33 83.43 ユーロ/円 110.32 109.95

株 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率 ダウ工業株30種 13,239.13 +6.51 +.0% S&P500種 1,409.75 +5.58 +.4% ナスダック総合指数 3,078.32 +23.06 +.8%

債券 直近利回り 前営業日比 米国債2年物 .37% +.01 米国債10年物 2.36% +.07 米国債30年物 3.46% +.05

商品 (中心限月) 終値 前営業日比 変化率 COMEX金(ドル/オンス) 1,667.30 +11.50 +.69% 原油先物 (ドル/バレル) 108.00 +.94 +.88%

◎外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場ではドル指数が1週間ぶりの安値とな った。ドルはスイス・フランに対して売られたことで、対フランでの 売り注文が発動、ドル下落に拍車がかかった。

ユーロは対ドルで上昇。100日移動平均線を上抜けたことから、 一段と上昇する可能性がある。ユーロは主要通貨の大半に対して一時 は下落する場面もあった。ユーロ圏総合景気指数の発表を前に、活動 縮小が予想されていることが材料視された。スウェーデン・クローナ や南アフリカ・ランドを含む高利回り通貨もドルに対して上昇。リス ク資産の需要が高まるなか、株式相場が値上がりしたことが背景。

ブラウン・ブラザーズ・ハリマンの為替ストラテジスト、マー ク・マコーミック氏(ニューヨーク在勤)は「ドルは先週急上昇した ため、ポジションを調整する動きが広がっている」と指摘。「ユーロ は1.30ドルの水準を維持している上、1.32ドルを上抜けたことか ら、さらなる上昇への勢いがありそうだ」と述べた。

ニューヨーク時間午後2時54分現在、主要6通貨に対するイン ターコンチネンタル取引所(ICE)のドル指数は前営業日比0.4% 下げて79.436。一時は79.355と9日以来の低水準を付けた。

◎米国株式市場

19日の米国株式市場ではS&P500種株価指数が上昇、2008 年5月以来の高水準となった。アップルの配当再開方針と100億ドル の自社株買い計画が好感された。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値ではS&P500種株価指 数は前営業日比0.4%高の1409.75。

INGインベストメント・マネジメントで資産配分責任者を務め るポール・ゼムスキー氏は「配当が引き上げられる余地は大きい」と 述べ、「配当はその企業と景気の健全さの証しだ。投資家の信頼感と いう意味では良好な兆候だ」と続けた。

S&P500種は年初から12%上昇。S&P500種の株価収益率 (PER、実績ベース)は14.6倍と昨年7月以来の高水準だが、 1954年以降の平均(16.4倍)を下回っている。

◎米国債市場

米国債市場では10年債が9営業日続落。2006年6月以来で最 長の下落局面となった。米経済が強さを増していることを背景に、安 全資産としての米国債の投資妙味は薄れるとの観測が広がった。

前週は米連邦公開市場委員会(FOMC)が景気判断を上方修正 したことを受け、株式などのよりリスクの高い資産に買いが集まった ほか、追加の量的緩和(QE)観測が後退。10年債利回りは昨年10 月以来の高水準に上昇した。ニューヨーク連銀のダドリー総裁はこの 日、FOMCは金利の引き上げ時期を2014年の前にも後にも変更す ることが可能だと述べた。

三菱UFJ証券USAのシニア米国債トレーダー、トーマス・ロ ス氏(ニューヨーク在勤)は「米経済は恐らく強さを増していると市 場は見ている」と指摘。「経済統計を考慮すれば、QE3が実施され ると主張するのは困難だ。一方でQE3を想定したポジションは大量 にあった」と述べた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによると、ニューヨーク時 間午後3時9分現在、10年債利回りは前営業日比9ベーシスポイント (bp、1bp=0.01ポイント)上昇の2.39%。昨年10月28日 以来の高水準となっている。同年債(表面利率2%、2022年2月償 還)価格は26/32下げて96 18/32。

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は反発。ドルが下落したことで、代替投 資先としての金の需要が高まった。

ドルは主要6通貨のバスケットに対して一時0.5%安と、9日以 来の安値となった。金は今年に入って6.4%上昇している。欧州の各 国首脳が域内債務危機の収束に向けて取り組んだことなどが背景にあ る。

TDセキュリティーズの商品戦略責任者バート・メレク氏(トロ ント在勤)は電話インタビューで、「金は為替市場でのドル下落に反 応している」と指摘。「長期的な金の需給ファンダメンタルズに変化 はない。金融緩和が大規模に講じられている上、原油高を要因とした インフレの可能性もある」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物 4月限は前営業日比0.7%高の1オンス=1667.30ドルで終了した。

◎NY原油先物市場

ニューヨーク原油先物相場は続伸。世界最大の原油消費国である 米国の経済成長加速に伴い、燃料需要が高まるとの観測が広がった。

米住宅建設業者の景況感を示す指数は3月に2007年6月以来の 高水準を維持。販売見通し指数は上昇した。バンク・オブ・アメリカ (BOA)は2012年の原油価格見通しを上方修正した。景気回復に 加え、国際情勢の緊迫で供給が縮小するとの見通しが理由。米国の代 表的な油種であるウェスト・テキサス・インターミディエート(WT I)は年初から9.4%上昇している。

プレステージ・エコノミクス(テキサス州オースティン)のジェ イソン・シェンカー社長は「米経済は引き続き成長しており、それが 原油価格を下支えている」と指摘。「原油と石油製品の両方で世界的 に供給への懸念があるのはもっともな話だ」と語った。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物4月限は前日 比1.03ドル(0.96%)高の1バレル=108.09ドルで終了。終値 としては1日以来の高値となった。同限月は20日が最終取引日。

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