米社債保証コスト、昨年7月以来の低水準-クレジットデリバティブ

14日のクレジット・デフォルト・ス ワップ(CDS)市場では、米企業の社債保証コストが6営業日連続で 低下。昨年12月以降で最も長期の低下となっている。米連邦準備制度理 事会(FRB)の景気判断引き上げに反応した。

マークイット・グループによれば、北米企業の信用リスクの指標で あるマークイットCDX北米投資適格指数のスプレッドは、ニューヨー ク時間午後4時44分(日本時間15日午前5時44分)現在、1.1ベーシス ポイント(bp、1bp=0.01%)低下の90.9bp。一時は90.8bp と、昨年7月8日以来の低水準を付けた。

FRBは13日、米労働市場が力強さを増したと指摘し、借り入れコ スト低下に向けた新たな措置は見送った。また、ストレステスト(健全 性審査)の結果を公表し、米大手金融機関19社のうち15社は深刻なリセ ッション(景気後退)のシナリオ下でも適切な自己資本水準を維持でき るとの判断を示した。

米銀シティグループの劣後債を保証するコストは昨年8月以来の低 水準に低下。CMAによれば、シティ劣後債のCDSスプレッドは15.1 bp低下し260bp。ゴールドマン・サックス・グループの優先債の CDSスプレッドは8.8bp下げて221.3bp。ウェルズ・ファーゴの優 先債については4.5bp低下の80.5bp。

原題:Credit-Default Swaps in U.S. Decrease to Lowest Level Since July(抜粋)

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