債券大幅反落、米債安や株高で売り優勢-先物3カ月ぶり142円割れ

債券相場は大幅反落。米国債相場 の下落や国内株価の大幅続伸などが手掛かりとなり、先物は約3カ月 ぶりに142円を割り込んだ。

みずほ証券の上野泰也チーフマーケットエコノミストは、欧州債 務危機は峠を越え、米雇用の改善が明確となり、米連邦公開市場委員 会(FOMC)でも強化した金融緩和の時間軸が不安定化していると 指摘。その上で「円安が進み、株価が大幅上昇する中で、債券は売り が優勢となっている。これまで売り材料に反応が鈍かったが、3月決 算期末が接近し、売りに押されている」と話した。

東京先物市場で中心限月6月物は、前日比22銭安の142円25銭 で取引を開始すると、午前の取引では142円16銭まで下落した。午後 に入ると下げ幅を拡大し、一時は前日比57銭安の141円90銭と142 円を割り込み、中心限月で昨年12月9日以来の安値を付けた。

6月物の日中売買高は5兆7658億円となり、中心限月ベースで 2010年12月1日(5.9兆円)以来の水準に膨らんだ。

現物債市場で長期金利の指標となる新発10年物の321回債は同2 ベーシスポイント(bp)高い0.99%で開始。その後も徐々に水準を切り 上げ、午後に入ると4bp高い1.01%まで上昇。昨年12月以来の高水 準を付けた。あすに入札を控えている20年物の133回債利回りは3bp 高い1.78%。新発20年債利回りとして昨年12月以来の水準に上昇。 5年物の103回債利回りは2.5bp高い0.32%に上昇。新発5年債利回 りとして約1カ月ぶりの高い水準となった。

米債安・株高

三井住友銀行の宇野大介チーフストラテジストは、前日の米国市 場で株価が上昇し、米国債が売られ、円安となったことを受けて、円 債市場では売り先行の展開と説明。「新発10年債利回りの1%乗せも あり得るだろう」との見方も示していた。

13日の米債相場は下落。米10年債利回りは前日比9bp高い

2.12%程度に上昇した。米連邦準備制度理事会(FRB)は13日に開 催したFOMC終了後に声明を発表。労働市場が強さを増したと指摘 して、景気判断を引き上げた。米小売売上高は過去5カ月間で最大の 増加を示した。一方、米株式相場は上昇。ダウ工業株30種平均は2007 年以来 の高値を付けた。

きょうの東京株式相場は続伸し、日経平均株価は終値で約8カ月 ぶりに1万円の大台を回復した。TOPIXの終値は前日比11.78ポ イント(1.4%)高の857.11で、日経平均は同151円44銭(1.5%) 高の1万50円52銭。日経平均の大台乗せは昨年7月27日以来、一時 1万100円台に乗せた。

東京外国為替市場では円が対ドルで一時1ドル=83円32銭まで 下落。昨年4月15日以来の安値を付けた。

20年債入札、利率横ばいか

財務省は15日に20年利付国債の入札を実施する。前回入札され た20年物の133回債利回りは1.7%台後半で取引されており、表面利 率(クーポン)は前回債と横ばいの1.8%となる見込み。発行額は前 回債と同額の1兆1000億円程度。

今回の入札について、きょうの相場下落で20年債利回りが急上昇 したことで投資家から一定の需要が見込まれている。三菱UFJモル ガン・スタンレー証券の稲留克俊債券ストラテジストは、「金利水準が 上昇したことや新発債で新味がある。最近の超長期ゾーンの需給改善 を背景に、入札は無難に通過する」と予想している。

--取材協力 池田祐美 Editors:Hidenori Yamanaka,Joji Mochida

参考画面: 記事に関する記者への問い合わせ先: 東京 小宮 弘子 Hiroko Komiya

+81-3-3201-2371 hkomiya1@bloomberg.net 記事に関するエディターへの問い合わせ先: 東京 大久保 義人 Yoshito Okubo

+81-3-3201-3651 yokubo1@bloomberg.net 東京 Rocky Swift

+81-3-3201-2078 or rswift5@bloomberg.net .

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE