CDS指数からギリシャ債除外-欧州の国債保証コスト、230bp

クレジット・デフォルト・スワップ (CDS)市場では、欧州のソブリン債の保証コストを示す指数からギ リシャ国債のCDSが除外された。ギリシャの債務交換での集団行動条 項(CAC)発動が信用事由に当たり、CDS決済が実施されるとの判 断が先週下されたためだ。

BNPパリバとUBSによれば、西欧の国債14銘柄のCDSスプレ ッドから成るマークイットiTraxx・SovX西欧指数シリーズ6 のバージョン2はロンドン時間午前8時15分(日本時間午後5時15分) 現在、約230ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)となってい る。同指数を管理するマークイット・グループのデータによると、除外 前の15銘柄で構成する指数は12日、353bpで引けた。

ギリシャ債のCDS決済は19日の入札を経て実施される。SovX 西欧指数のシリーズ7は20日から取引開始となる。

原題:Greece Credit-Default Swaps Stripped From Sovereign Risk Index(抜粋)

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