欧州ソブリン債保証コスト、8週ぶり高水準-ギリシャ情勢で

12日のクレジット・デフォルト・ス ワップ(CDS)市場で、欧州のソブリン債を保証するコストが上昇 し、8週間ぶり高水準となった。ギリシャ政府が債務再編で集団行動条 項(CAC)を発動したことを受け、32億ドル相当のギリシャ債を保証 するCDSの決済を必要とする信用事由が発生したと認定されたことに 反応した。

西欧の国債15銘柄のCDSスプレッドから成るマークイットiTr axx・SovX西欧指数はロンドン時間午前11時(日本時間午後8 時)現在、4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の355b pと、1月18日以来で最高。スプレッド上昇は信用の質が劣化したとの 認識を示唆する。

BNPパリバによると、社債と金融債を保証するコストはほぼ変わ らず。主に高利回り50銘柄のCDSスプレッドで構成するマークイット iTraxxクロスオーバー指数は0.5bp上昇の582.5bp。投資適格 級の欧州企業125社で構成するマークイットiTraxx欧州指数も0.5 bp上げ133.5bp。

欧州の銀行・保険25社の優先債に連動するマークイットiTrax x金融指数は1bp上昇し213bp、劣後債の指数は2bp上げ357bp となっている。

原題:Sovereign Bond Risk Rises After Greek Default Swaps Triggered(抜粋)

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