3月7日の米国マーケットサマリー:株高・国債安、ギリシャ楽観で

ニューヨークの為替・株式・債 券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3147 1.3112 ドル/円 81.15 80.89 ユーロ/円 106.69 106.07

株 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率 ダウ工業株30種 12,837.48 +78.33 +.6% S&P500種 1,352.63 +9.27 +.7% ナスダック総合指数 2,935.69 +25.37 +.9%

債券 直近利回り 前営業日比 米国債2年物 .30% +.02 米国債10年物 1.97% +.03 米国債30年物 3.12% +.04

商品 (中心限月) 終値 前営業日比 変化率 COMEX金 (ドル/オンス) 1,683.90 +11.80 +.71% 原油先物 (ドル/バレル) 106.23 +1.53 +1.46%

◎外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場ではユーロが対ドルで反発。2週間ぶ り低水準から上昇した。ギリシャ債務交換をめぐり、対象総額の58% 相当の国債を保有する投資家が民間部門関与(PSI)への参加の意 向を表明したことが背景。

ドルは円に対して上昇。米連邦準備制度理事会(FRB)が「不 胎化」措置と組み合わせた追加債券購入を検討しているとの米紙ウォ ールストリート・ジャーナルの報道が手掛かり。ブラジル・レアルは 主要通貨の大半に対して下落。同国政府は資本流入を管理し、レアル 高を抑制する措置を用意している。ニュージーランド・ドルとノルウ ェー・クローネは対ドルで4日ぶりに上昇。世界的に株高となったほ か、2月の米民間部門の雇用者数が前月を上回る増加を示したことが 好感された。

ソシエテ・ジェネラルのシニア為替ストラテジスト、セバスチャ ン・ゲーリー氏(ニューヨーク在勤)は「投資家はPSIの実現を織 り込んだポジションを取っている」と指摘。「市場参加者は非常に悪 い状況に陥るとの見通しに基づいた取引にはあまり積極的ではない。 ただ、参加率が規定に届かなければ、ドル買いが大量に入るだろう」 と述べた。

ニューヨーク時間午後2時22分現在、ユーロはドルに対して前 日比0.2%高の1ユーロ=1.3137ドル。一時1.3096ドルと、2 月16日以来の安値を付けた。円に対しては0.5%高の106円59銭 となっている。

円は対ドルで0.3%安の1ドル=81円13銭。ウォールストリ ート・ジャーナルによれば、FRBは将来のインフレに対する不安を 鎮める金融プログラムを検討している。FRBは同プログラムを通じ、 国債購入に投じた資金と同額を吸収する可能性があるという。

◎米国株式市場

米株式相場は4営業日ぶりに反発。民間部門の雇用者数の増加や、 ギリシャの債務交換への参加を表明した投資家が増えたことを好感し た。S&P500種株価指数は前日、年初来で最大の下げとなっていた。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株価 指数は前日比0.7%高の1352.64。ダウ工業株30種平均は0.6% 上げて12837.78ドル。

ハリス・ブライベート・バンク(シカゴ)のジャック・アブリ ン 最高投資責任者(CIO)は「きょうの相場は上昇だけを考えている ようだ」とし、「民間雇用者の指標は前向きな内容だった。ギリシャ の債務交換への参加者が増えたことも明るい材料だ。加えて、金融当 局が債券購入を継続するとの報道も聞かれた。ただ当局がバランスシ ートを拡大させることはない」と述べた。

給与明細書作成代行会社のオートマティック・データ・プロセッ シング(ADP)エンプロイヤー・サービシズが給与名簿に基づく集 計調査によると、2月の米民間部門の雇用者数は21万6000人増加 した。1月は17万3000人増だった。ギリシャの債務交換をめぐっ ては、対象総額の58%相当の国債を保有する投資家がこれまでに参加 の意向を表明した。

◎米国債市場

米国債相場は下落。ギリシャが債務交換で民間部門から十分な支 持を確保しつつあるほか、2月の米民間部門雇用者の増加も売りを誘 った。

ギリシャの債務交換提案に対して、対象総額の58%相当の国債を 保有する投資家がこれまでに参加の意向を表明した。9日に米労働省 が発表する2月の雇用統計では非農業部門労働者数は20万人以上の 増加が見込まれている。

バークレイズの金利戦略共同責任者、マイケル・ポンド氏は「投 資家がギリシャ救済への民間部門関与(PSI)に目を向けているの は明白で、債務交換に応じる投資家の比率に注目が集まっていたため、 この日の米国債市場では前日のリスク回避の動きが多少解消された」 と述べた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時 間午後3時49分現在、10年債利回りは前日比3ベーシスポイント (bp、1bp=0.01%)上昇して1.98%。同年債(表面利率2%、 2022年2月償還)価格は9/32下落して100 6/32。

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は反発。ギリシャが債務危機を乗り越え られるとの楽観が再び強まったことや、米民間雇用者数の増加が手掛 かり。前日は一時5週間ぶりの安値を付けていた。

ギリシャの債務交換提案に対して、対象総額の58%相当の国債を 保有する投資家がこれまでに参加の意向を表明した。給与明細書作成 代行会社ADPエンプロイヤー・サービシズの発表によると、2月の 雇用者数は21万6000人増加した。金は前日、一時1663.40ドル と1月25日以来の安値となった。

フューチャーパス・トレーディングのトレーダー、フランク・レ シュ氏(シカゴ在勤)は電話インタビューで、「経済についてやや明 るいニュースが出てきており、それが金を支えている」と指摘。「大 きく下げた後とあり、再び買いを入れる動きもある」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物 4月限は前日比0.7%高の1オンス=1683.90ドルで終了。前日ま での3営業日では2.9%値下がりしていた。

◎NY原油先物市場

ニューヨーク原油先物相場は反発。ギリシャの債務交換に参加を 表明する債券保有者が増えたことから、同国がデフォルト(債務不履 行)に陥るとの懸念が和らぎ、欧州経済が回復するとの楽観が強まっ た。

ギリシャの債務交換提案に対して、対象総額の58%相当の国債を 保有する投資家がこれまでに参加の意向を表明した。米エネルギー省 の統計によると、先週の原油在庫は増加した一方、ガソリンとディー ゼル、ヒーティングオイル(暖房油)はいずれも減少した。

エネルギー関連の商品に重点を置くヘッジファンド、アゲイン・ キャピタル(ニューヨーク)のパートナー、ジョン・キルダフ氏は、 「ギリシャの債務交換が実現しそうなため、相場はじりじりと上昇し ている」と指摘。「ギリシャがデフォルトに陥っていたら、想像でき ないほど破壊的な出来事が発生していただろう。センチメントが回復 し、経済成長への期待が広がっている」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物4月限は前日 比1.46ドル(1.39%)高の1バレル=106.16ドルで終了。年初 からは7.4%値上がりしている。

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