JPモルガンとゴールドマン、欧州CDSの想定元本が一致

デリバティブ(金融派生商品)の2 大ディーラーであるJPモルガン・チェースとゴールドマン・サック ス・グループが売買したギリシャとイタリア、アイルランド、ポルトガ ル、スペインの5カ国(いわゆるGIIPS)に関連するクレジット・ デフォルト・スワップ(CDS)の想定元本が等しいことが明らかにな った。

JPモルガンは29日に米証券取引委員会(SEC)に提出した年次 報告書で、GIIPS関連で販売した単名のCDSの想定元本が昨年末 時点で1424億ドル(約11兆5700億円)相当、購入したCDSが1473億ド ル相当であることを明らかにした。ゴールドマンが28日に開示した CDSの想定元本は売買ともにJPモルガンと同じ額だった。

ウォール街の銀行は欧州債務危機の渦中にある諸国との関連で想定 される損失の開示の透明性を高めるよう求める監督当局からの圧力にさ らされている。

オッペンハイマーのアナリスト、クリス・コトウスキ氏は「1年の いずれかの日に起こり得る偶然の一致の可能性はほぼ無限に存在する が、実際はまず起きない。しかし、時々起きることもあるようだ」と話 している。

JPモルガンは米国最大、ゴールドマンは同3位のクレジットデリ バティブ・ディーラーで、今回開示した想定元本はゴールドマンが同社 のクレジットデリバティブ全体の約7%、JPモルガンは5%を占め る。

相殺決済で減少

ゴールドマンは従来、GIIPSの債務関連ではCDSのような偶 発性の支払いを含まない「ファンデッド・エクスポージャー(リスク投 資)」のみを開示してきた。JPモルガンはネットの数字を公表してい た。

JPモルガンが購入したCDSと販売したCDSの想定元本は「相 殺決済」によって185億ドルと137億ドルにそれぞれ減少する。ゴールド マンも「法的に実行可能な相殺決済」によって、購入したCDSの想定 元本が211億ドル、販売したCDSは162億ドルまで減るとしている。

原題:Goldman, JPMorgan Post Identical Swap Exposure to Europe Nations(抜粋)

--取材協力:Yalman Onaran.

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