1月31日の米国マーケットサマリー:10年債、4カ月ぶり低利回り

ニューヨークの為替・株式・ 債券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3081 1.3144 ドル/円 76.23 76.35 ユーロ/円 99.72 100.34

株 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率 ダウ工業株30種 12,632.91 -20.81 -.2% S&P500種 1,312.40 -.61 .0% ナスダック総合指数 2,813.84 +1.90 +.1%

債券 直近利回り 前営業日比 米国債2年物 .21% +.00 米国債10年物 1.79% -.05 米国債30年物 2.94% -.06

商品 (中心限月) 終値 前営業日比 変化率 COMEX金(ドル/オンス) 1,740.40 +6.00 +.35% 原油先物 (ドル/バレル) 98.41 -.37 -.37%

◎外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場では、ユーロがドルに対してほぼ1週 間ぶりの安値に下落。欧州の当局者らがギリシャ債務をめぐる問題で 合意できないとの懸念が広がった。

カナダ・ドルは米ドルに対して3カ月ぶり高値から下落。カナダ の昨年10-12月(第4四半期)の国内総生産(GDP)が予想外に 減少したことが嫌気された。ドルと円は一時の下げを縮める展開。米 国の消費者信頼感指数とシカゴ地区の製造業景況指数の低下を受けて、 株価が下落したことが手掛かり。ユーロは主要通貨の大半に対して値 下がり。米格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)が ポルトガルの銀行に対する「クレジットウォッチ・ネガティブ」指定 を増やしたことが材料。

BNPパリバの為替ストラテジスト、メアリー・ニコラ氏(ニュ ーヨーク在勤)は「ギリシャの債務交換をめぐる民間部門の関与につ いて新たなニュースはまだ出ておらず、今では2月13日まで出ない ことが分かっている。これがセンチメントには重しとなっている」と 指摘した。ギリシャのベニゼロス財務相はこの日、記者団に対し、債 務交換の正式案は2月13日までに提示する必要があると述べた。

ニューヨーク時間午後2時21分現在、ユーロは対ドルで前日比

0.5%安の1ユーロ=1.3079ドル。一時1.3042ドルと、25日以 来の安値を付けた。ドルは対円で0.1%値下がりし、1ドル=76円 26銭。一時76円16銭と昨年10月31日以来の安値を付けた。

◎米国株式市場

米株式相場は小幅安。S&P500種株価指数は4日続落と、昨年 11月以来で最長の連続安となった。消費者信頼感指数とシカゴ製造業 景況指数が市場予想に反して低下したことが背景。

銀行株が上昇し、株価は下げ幅を縮小した。ニューヨーク時間 午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株価指数は前日比0.1% 安の1312.40。一時は0.5%安となった。

パイオニア・インベストメンツの運用担当者、ジョン・キャリ ー氏(ボストン在勤)は「景気が拡大、あるいは減速するのかについ て投資家の見方は定まっていない」と述べ、「より良い経済成長を期 待しているのは確かだ」と続けた。

株価は朝方、欧州連合(EU)の加盟国大半が財政規律の強化 に合意し、ギリシャの債務交渉が進展を見せたことを好感し、買いが 先行していた。

◎米国債市場

米国債相場は続伸。10年債利回りはほぼ4カ月ぶりの水準に下げ た。1月の米消費者信頼感指数が予想に反して低下したほか、製造業 景況指数も前月を下回ったことを手掛かりに買い進まれた。

指標10年債の利回りは昨年9月以来最長となる5営業日連続の 低下。この日相次いで発表された住宅価格指数や製造業景況指数、消 費者信頼感指数は、米経済の成長が依然として逆風下にあることを示 唆するものとなった。欧州首脳陣によるギリシャ救済への取り組みが 続くなか、安全資産を求める動きは活発だった。ニューヨーク連銀に よる米長期債の購入を受け、30年債利回りは低下した。

米国みずほ証券のチーフエコノミスト、スティーブン・リチュー ト氏(ニューヨーク在勤)は、「景気に上向きのモメンタムがないと いう事実が長期債に織り込まれつつある」と指摘。「米経済は緩やか な成長と弱い成長の間を行きつ戻りつしている。利回りが上昇する理 由は全くない」と述べた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによると、ニューヨーク時 間午後2時59分現在、10年債利回りは前日比5ベーシスポイント (bp、1bp=0.01%)低下して1.8%と、10月4日以来の低水 準。同年債(表面利率2%、2021年11月償還)価格は14/32上 げて101 26/32となっている。

5年債利回りは3bp低下して0.71%。一時0.7061%と、過 去最低を付ける場面も見られた。30年債利回りは6bp下げて

2.94%。一時3bp上昇する場面もあった。

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は反発。ギリシャが民間債権者との債務 交換交渉で合意に近づいているとの兆しが手掛かり。金は1月として は29年ぶりの大幅上昇となった。

ギリシャのパパデモス首相は、債券保有者との債務交換協議が前 進しているとの認識を示した。米連邦公開市場委員会(FOMC)が 声明で少なくとも2014年遅くまで低金利を維持する意向を示唆し たことを背景に、金は先週4.3%値上がりした。

インテグレーテッド・ブローカレッジ・サービシズ(シカゴ)の ヘッドディーラー、フランク・マギー氏は電話インタビューで「ギ リシャ情勢の進展とFOMC声明が金を押し上げる要因になっている」 と指摘。「相場には勢いがある」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物 4月限は前日比0.3%高の1オンス=1740.40ドルで終了。一時 は1750.60ドルと、先月8日以来の高値を付ける場面もあった。 今月は11%上昇と、1月としては1983年以来の大幅高。

◎NY原油先物市場

ニューヨーク原油先物相場は3営業日続落。1月の米消費者信頼 感指数が市場予想に反して低下しことが響いた。

米民間調査機関のコンファレンス・ボードが発表した1月の消費 者信頼感指数は61.1と、前月の64.8から低下した。S&P500 種株価指数も下げに転じる展開。ドイツの失業率が低下したことを手 掛かりに、原油は日中取引で一時2.5%値上がりする場面もあった。

コンフルエンス・インベストメント・マネジメント(セントルイ ス)のチーフ市場ストラテジスト、ビル・オグレイディ氏は「期待が 強まっていただけに、今は失望感がみられる」と指摘。「米経済は拡 大と縮小の中間地帯から抜け出せていない状況にある」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物3月限は前日 比30セント(0.30%)安の1バレル=98.48ドルで終了した。 今月は0.4%下落と、昨年7月以来の小動きとなった。

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