1月26日の米国マーケットサマリー:7年債落札利回りが過去最低

ニューヨークの為替・株式・ 債券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3105 1.3106 ドル/円 77.43 77.78 ユーロ/円 101.47 101.94

株 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率 ダウ工業株30種 12,734.63 -22.33 -.2% S&P500種 1,318.45 -7.60 -.6% ナスダック総合指数 2,805.28 -13.03 -.5%

債券 直近利回り 前営業日比 米国債2年物 .21% -.01 米国債10年物 1.94% -.06 米国債30年物 3.09% -.06

商品 (中心限月) 終値 前営業日比 変化率 COMEX金(ドル/オンス) 1,729.90 +26.90 +1.58% 原油先物 (ドル/バレル) 99.90 +.50 +.50%

◎外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場では、ドルが主要16通貨全てに対し て下落した。米連邦公開市場委員会(FOMC)が超低金利の期間を 延長する方針を示したことを受け、高利回り資産を求める動きが強ま った。

ドルはユーロに対して5週間ぶり安値に下落する場面があった。 前日のFOMC会合後の声明は政策金利を低水準で維持する期間を従 来の「少なくとも2013年半ば」から「少なくとも2014年遅く」 へ延長した。これを受けてドルは売り込まれた。イタリア国債の利回 りは6週間ぶり低水準に下げた。

カナダ・ドルは米ドルに対して11月以来初めてパリティ(等価 水準)に上昇。主要通貨の中ではブラジル・レアルが米ドルに対して 最も上昇率が高かった。ブラジルの失業率が過去最低に下がったこと が手掛かり。

ブラウン・ブラザーズ・ハリマンの為替ストラテジスト、マー ク・マコーミック氏(ニューヨーク在勤)は「前日のFOMC声明が 市場を驚かせたのは確かだ。金融当局が一段の緩和策を実施すること が可能であれば、リスク意欲の回復は勢いを増す」と指摘した。

ニューヨーク時間午後1時46分現在、ドルはユーロに対して前 日比ほぼ変わらずの1ユーロ=1.3107ドル。一時1.3184ドルと、 昨年12月21日以来の安値に下げた。円に対しては0.4%安の1ド ル=77円48銭。ユーロは対円で0.3%下げて1ユーロ=101円 59銭。一時は12月23日以来の高値に上昇する場面も見られた。

◎米国株式市場

米株式相場は反落。ダウ工業株30種平均は一時2008年以来の 高値に向けて上げていたが、下げに転じた。新築住宅販売の予想外の 減少が嫌気されたほか、銀行株の下落も響いた。

S&P500種株価指数の業種別24指数では、銀行株指数が最大 の値下がり。米連邦公開市場委員会(FOMC)の低金利維持の方針 を受け、銀行の利益拡大が困難になるとの懸念が広がった。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株価 指数は前日比0.6%安の1318.45。一時は0.6%高となる場面も あった。ダウ工業株30種平均は22.33ドル(0.2%)下げて

12734.63ドル。

キーコープ(クリーブランド)のプライベートバンキング部 門チーフ投資ストラテジスト、ブルース・マケイン氏は電話インタビ ューで、「若干冷や水を浴びせられた感じだ」とした上で、「これま で相場が大きく上昇し、景気に対する楽観的な見方が強まっているた め、むしろ危険な領域にあると言える。問題が全て解決したと考える のは時期尚早だ」と続けた。

◎米国債市場

米国債相場は続伸。米政策金利据え置きと追加資産購入の可能性 が好感された。この日実施された7年債入札(290億ドル)では最高 落札利回りが過去最低となった。

7年債入札の最高落札利回りは1.359%と、昨年11月に記録 した1.415%の最低記録を更新した。5年債利回りは前日に続き過 去最低を更新。バーナンキ米連邦準備制度理事会(FRB)議長は前 日、国債購入は現在も選択肢として議題にあると述べた。

RBCキャピタル・マーケッツのトレーダー、ダン・マルホラ ンド氏(ニューヨーク在勤)は、「バーナンキ議長の発言は、投資家 に中期債購入のフリーパスを与えたようなものだ」と述べ、前日の米 連邦公開市場委員会(FOMC)声明の内容は「市場の意表を突いた」 と続けた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時 間午後3時2分現在、既発7年債利回りは前日比7ベーシスポイント (bp、1bp=0.01%)低下の1.32%。10年債利回りは6bp 下げて1.93%。5年債利回りは5bp下げて0.77%。一時は

0.75%と、過去最低をつけた。

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は続伸。7週間ぶりの高値となった。米 連邦公開市場委員会(FOMC)が長期間にわたり金利を低水準に維 持すると表明したことを背景にドルが下落、代替投資先としての金の 需要が拡大した。

ドルは主要通貨のバスケットに対してほぼ7週間ぶりの安値と なった。FOMCは前日の声明で、政策金利を少なくとも2014年 遅くまで異例の低水準に維持する意向を示した。これを受けて金は 前日に2.1%高と、3週間ぶりの大幅上昇となっていた。

ビジョン・ファイナンシャル・マーケッツ(シカゴ)の金属トレ ーディング担当ディレクター、デーブ・メーガー氏は電話インタビュ ーで、「FOMCの声明は金にとっては非常に強い材料だ」と指摘。 「ドルの下落も金の支えになっている」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金 先物4月限は前日比1.6%高の1オンス=1729.90ドルで終了。 終値では先月7日以来の高値となった。一時は1734.50ドルと、 中心限月としては先月8日以来の高値を付けた。今月に入ってか らは10%高と、1月の上昇率としては2008年以来の最大となる 見通し。

◎NY原油先物市場

ニューヨーク原油先物相場は続伸。米連邦公開市場委員会(FO MC)が政策金利を少なくとも2014年遅くまで低水準に維持すると 表明したことや、米耐久財受注の増加が背景。

米連邦準備制度理事会(FRB)のバーナンキ議長は前日の記者 会見で、国債の追加購入についての議論は継続中だと述べた。FOM Cは低金利を維持する期間を延長した。米商務省が発表した12月の 製造業耐久財受注額は前月比で3%の増加となった。

ストラテジック・エナジー・アンド・エコノミック・リサーチ (マサチューセッツ州ウィンチェスター)のマイケル・リンチ社長は、 「バーナンキ議長の姿勢や耐久財受注を背景に、経済に関してやや強 気な見方が広がり始めている」と指摘。「耐久財の数字は経済成長と 燃料需要の拡大を示唆している」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物3月限は前日 比30セント(0.30%)高の1バレル=99.70ドルで終了。終値で は19日以来の高値となった。過去1年間では14%値上がりしてい る。

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