1月24日の欧州マーケットサマリー:イタリアとフランス債が下落

欧州の為替・株式・債券・商品相 場は次の通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3022 1.3013 ドル/円 77.73 77.02 ユーロ/円 101.23 100.25

株 終値 前営業日比 変化率 ダウ欧州株600 256.04 -.97 -.4% 英FT100 5,751.90 -30.66 -.5% 独DAX 6,419.22 -17.40 -.3% 仏CAC40 3,322.65 -15.77 -.5%

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 .22% +.02 独国債10年物 1.99% +.02 英国債10年物 2.18% +.02

商品 直近値 前営業日比 変化率 金 現物午後値決め 1,665.50 -10.00 -.60% 原油 北海ブレント 110.14 -.44 -.40%

◎欧州株式市場

24日の欧州株式相場は反落。前日に5カ月ぶり高値で引けたスト ックス欧州600指数は下げた。欧州の財務相はギリシャの債務交換で 合意に至らず、むしろ同国債を保有する民間投資家に一段の損失負担を 求めた。

銀行株が大幅下落。フランスのソシエテ・ジェネラルとクレデ ィ・アグリコルの下げが目立つ。米格付け会社スタンダード・アンド・ プアーズ(S&P)は前日に両行を格下げした。エンジニアリング欧 州最大手、ドイツのシーメンスも安い。同社は2012年9月通期の業 績目標達成が困難になったと発表した。スイスの製油会社ペトロプラ ス・ホールディングスは破産申請の計画を明らかにし、上場来安値を 記録した。

ストックス欧州600指数は前日比0.4%安の256.04で終了。 年初来では4.7%上昇している。世界経済の回復を楽観させる統計が 相次いだためだ。

ロベコ・ゲスションの投資部門責任者、イブ・マイヨ氏は「合意 には程遠いようだ」と指摘し、「ギリシャの課題と並行し、各国の返 済能力という問題が残っている。市場の状況は脆弱(ぜいじゃく)だ。 市場のセンチメントはこのところ一段と明るくなったが、それは投資 家が欧州中央銀行(ECB)による銀行向けの緩和策を織り込んでい たからだ」と説明した。

23日にブリュッセルで会合を開いたユーロ圏の財務相はギリシ ャ救済に一段の公的資金を投じることには否定的で、民間債権者に一 段の負担を求めた。ギリシャの財政赤字が想定よりも大きいことから、 債務交換後に同国が支払う金利を抑えることでギリシャの債務負担を 圧縮したい考えだ。

ギリシャのベニゼロス財務相はこの日、同国政府は自発的債務交 換に関する民間との交渉を2月1日までに完了する計画だと述べた。

この日の西欧市場では、18カ国中14カ国で主要株価指数が下落。 銀行株は1%下げた。ソシエテは5.4%安の21.57ユーロ、クレデ ィ・アグリコルは4.1%安の5ユーロでそれぞれ終了。シーメンスは

1.3%下げて77.39ユーロで引けた。ペトロプラスは84%急落して

0.24スイス・フラン。

◎欧州債券市場

24日の欧州債市場では、イタリアとフランスの国債が下落。ギリ シャ国債の交換交渉がまとまらないとの不安が売りにつながった。

ポルトガルとアイルランドの国債も軟調。ルクセンブルクのユン ケル首相兼国庫相は、ギリシャの「計画が軌道を外れている」と指摘 した。ドイツ10年債利回りは4週間ぶりの高水準に達した。この日 発表された1月のユーロ圏製造業とサービス業の経済活動を示す指数 が予想に反して上昇したことがきっかけ。

ウェストLBの債券ストラテジスト、ジョン・デービス氏は「ギ リシャからの最新の情報はやや明るさが失われている」と述べ、「周 辺国債のスプレッド(利回り上乗せ幅)はそこそこ縮小したが、こう した楽観が今ではやや後退しているようだ」と続けた。

ロンドン時間午後4時27分現在、イタリア10年債利回りは前 日比5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の6.16%。 同国債(表面利率5%、2022年3月償還)価格は0.345下げ

92.04。ドイツ10年債に対するスプレッドは2bp拡大し415bp となった。

フランス10年債利回りは3bp上げ3.17%。ドイツ10年債 とのスプレッドは117bpと、ほぼ変わらず。

ドイツ10年債利回りは3bp上昇し2%と、先月21日以来の 高水準に達した。

◎英国債市場

24日の英国債市場では30年債相場が上昇し、ドイツ国債を上回 るパフォーマンスとなった。イングランド銀行(英中央銀行)金融政策 委員会(MPC)のポーゼン委員は、経済とインフレ見通しによって正 当化される場合には、英中銀は量的緩和を拡大する用意があるとの見解 を示した。

英公債管理局(DMO)によると、この日の入札で銀行団を通じ た2052年償還債の発行額は47億5000万ポンド。応札額は124億 ポンドだった。

30年債利回りは前日比1ベーシスポイント(bp、1bp=

0.01%)低下の3.14%。一時は3.11%まで下げた。同国債(表面 利率4.25%、2040年12月償還)価格は0.24上げ120.875。同 年限のドイツ国債に対する利回り上乗せ幅(スプレッド)は4bp縮 小し51bpとなった。

10年債利回りは2bp上昇し2.18%と、年初来の最高まで2 bp未満となった。2年債利回りも2bp上げて0.45%。

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