1月23日の米国マーケットサマリー:ユーロ上昇、ギリシャ交渉期待

ニューヨークの為替・株式・債 券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3031 1.2931 ドル/円 76.98 77.01 ユーロ/円 100.30 99.62

株 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率 ダウ工業株30種 12,708.82 -11.66 -.1% S&P500種 1,316.00 +.62 +.0% ナスダック総合指数 2,784.17 -2.53 -.1%

債券 直近利回り 前営業日比 米国債2年物 .24% .00 米国債10年物 2.06% +.04 米国債30年物 3.14% +.04

商品 (中心限月) 終値 前営業日比 変化率 COMEX金 (ドル/オンス) 1,678.30 +14.30 +.86% 原油先物 (ドル/バレル) 99.78 +1.45 +1.47%

◎外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場では、ユーロがドルに対してほぼ3週 間ぶりの高値に上昇した。フランスのバロワン財務相がギリシャと民 間債権者の交渉に実質的な進展がみられると発言したことが手掛かり。

ユーロは主要16通貨中、13通貨に対して値上がりした。欧州 連合(EU)各国の財務相らはブリュッセルで、ギリシャの債務交換 や財政ルール、重債務国を保護するための金融システムのファイアー ウォール(防火壁)について協議する。

オーストラリア・ドルとニュージーランド・ドルは上昇。主要通 貨のインプライド・ボラティリティ(IV)が約1年ぶり低水準に下 げたほか、商品と株式相場が世界的に上昇したことが背景にある。

ウェルズ・ファーゴの為替ストラテジスト、ヴァシーリ・セレブ リアコフ氏(ニューヨーク在勤)は「ギリシャ問題は目先、最大のリ スク要因だが、市場は協議が成功するとの見方を強めている。失敗す ればあまりに代償が大きすぎるためだ」と指摘。「先週はユーロの売り 持ちが再び記録的に増えた。今はまだその一部が解消される過程にあ る」と述べた。

ニューヨーク時間午後2時2分現在、ユーロはドルに対して前週 末比0.6%高の1ユーロ=1.3011ドル。一時1.3053ドルと、1月 4日以来の高値を付ける場面も見られた。円に対しては0.6%上昇し て1ユーロ=100円18銭となっている。ドルは対円でほぼ変わらずの 1ドル=76円99銭。

◎米国株式市場

米株式市場では、S&P500種株価指数が小幅ながらも5営業 日続伸。欧州での債務危機解決に向けた取り組みが手掛かりとなった。 ただ市場では、同指数が週間ベースで3週連続高となっている状況が 正当化されるかをめぐり意見が分かれている。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株 価指数は前週末比0.1%高の1316.00。ダウ工業株30種平均は

0.1%未満下げて12708.82ドル。

ベアリング・アセット・マネジメントで運用に携わるヘイズ・ミ ラー氏は電話インタビューで、「強気派は多少積極的に動けた。一方 で弱気派には状況を大きく変えるような具体的なニュースがない」と 分析。その上で、「米経済成長と欧州の危機解決能力の面で全般的に 安堵(あんど)感が広がっている。私は、買われ過ぎという主張には 賛成しない」と続けた。

◎米国債市場

米国債市場では10年債価格が4営業日続落。ユーロ圏財務相会 合で債務危機の解決に向けて進展があるとの憶測から安全資産を求め る動きが後退した。

フランスのバロワン財務相がギリシャ債務交換交渉について「目 に見える進展がある」と発言したことを受け、長期債を中心に売りが 膨らんだ。ゴールドマン・サックス・グループは米国債先物の売り持 ちを提唱した。米経済統計の改善などが理由。

グリーチャーのマネジングディレクター兼金利取引共同責任者、 ラス・サート氏(ニューヨーク在勤)は「欧州諸国の資金調達懸念が 幾らか和らぎ、米国内経済データが改善していることが米国債を圧迫 している」と指摘しながらも、「市場はまだ様子見の段階で、欧州の基 本的な問題は適切に取り組まれていない。しかし、現時点ではやや落 ち着いている」と語った。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時 間午後2時27分現在、10年債利回りは前営業日比5ベーシスポイン ト(bp、1bp=0.01%)上昇の2.07%。同年債(表面利率2%、 2021年11月償還)価格は13/32下げて99 12/32。利回りは一 時、3bp低下する場面もあった。

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は続伸。一時6週間ぶりの高値となった。 ドルが対ユーロで下落したことから、代替投資先としての金の妙味が 高まった。

ドルは主要通貨のバスケットに対して2週間ぶりの安値を付けた。 ギリシャ財務省の当局者は23日開かれたユーロ圏財務相会合でのギ リシャ債務交換に関する詰めの協議について「実質的かつ建設的」だ ったとの認識を示した。米商品先物取引委員会(CFTC)が20日 発表したデータによると、ヘッジファンドや資産運用会社が17日ま での1週間に積み増した金に対する強気なポジションは過去2カ月で 最大となった。

インテグレーテッド・ブローカレッジ・サービシズ(シカゴ)の ヘッドディーラー、フランク・マギー氏は電話インタビューで、「こ うしたすべての協議から前向きな結果が出てくるとの期待が広がって いる」と指摘。「ドルの下落も金を支えている」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物 2月限は前営業日比0.9%高の1オンス=1678.30ドルで終了。一 時は1681.80ドルと、中心限月としては先月12日以来の高値を付 ける場面もあった。今月に入ってからは7.1%値上がりしている。

◎NY原油先物市場

ニューヨーク原油先物相場は4営業日ぶりに上昇。欧州連合(E U)がイラン産原油輸入の全面禁止で合意したことから、イランが報 復に出て中東からの原油供給が寸断される可能性があるとの懸念が強 まった。

EUはイランに核開発を中止するよう圧力を強める措置の一環と して、同国産原油輸入を7月1日から全面禁止すると発表した。イラ ンはこれまで、原油輸出が禁止されれば、世界で取引される原油の約 20%が通過するホルムズ海峡の封鎖も辞さないと警告している。

BNPパリバ・プライム・ブローカレッジ(ニューヨーク)のデ ィレクター、トム・ベンツ氏は「原油輸入禁止に関するEUの発表を 市場はポジティブ材料と受け止めている」と指摘。「7月1日は間近 であり、イランはさらに警告を発してくる可能性がある」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物3月限は前営 業日比1.25ドル(1.27%)高の1バレル=99.58ドルで終了。過 去1年間では12%値上がりしている。

ニューヨーク・ニューズルーム   1-212- 617-3007

参考画面: 記事に関する記者への問い合わせ先: ニューヨーク 西前 明子 Akiko Nishimae +1-212-617-2601 anishimae3@bloomberg.net Editor: Shigeki Mori 東京 大久保 義人 Yoshito Okubo +81-3-3201-3651 okubo1@bloomberg.net

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