欧州のソブリン債・社債の保証コストが上昇-クレジットデリバティブ

23日のクレジット・デフォ ルト・スワップ(CDS)市場で、欧州のソブリン債と社債を保証す るコストが上昇した。

西欧の国債15銘柄のCDSスプレッドから成るマークイット iTraxx・SovX西欧指数は5営業日ぶりに上昇。ロンドン時 間午前8時(日本時間午後5時)現在は3ベーシスポイント(bp、 1bp=0.01%)上昇の340bp。スプレッド上昇は信用の質が劣 化したとの認識を示唆する。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの 50銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数の スプレッドは6.5bp上げ654bpと、2日連続で上昇している。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTr axx欧州指数のスプレッドは、1.5bp上昇し155.5bp。欧州 の銀行・保険25社の優先債に連動するマークイットiTraxx金 融指数は4.5bp上げ234bp、劣後債の指数は5bp上昇の425 bp。

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