欧州の社債、ソブリン債保証コスト低下-クレジットデリバティブ取引

30日のクレジット・デフォル ト・スワップ(CDS)市場で、欧州の社債とソブリン債を保証する コストが低下した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの 50銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数の スプレッドはロンドン時間午前11時半(日本時間午後8時半)現在、 3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の788.5bp。 スプレッド低下は信用の質が改善したとの認識を示唆する。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTra xx欧州指数のスプレッドは、1.75bp下げ194bp。欧州の銀 行・保険25社の優先債に連動するマークイットiTraxx金融指 数は6bp低下し325bp、劣後債の指数は10bp下げて565bp。

西欧の国債15銘柄のCDSスプレッドから成るマークイットi Traxx・SovX西欧指数は12bp低下の356bp。

CDSスプレッド1bpは、5年間の債務1000万ユーロに対す る年間保証料1000ユーロを意味する。

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