11月29日の欧州マーケットサマリー:ドイツ債は6営業日続落

欧州の為替・株式・債券・商 品相場は次の通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3328 1.3320 ドル/円 77.86 77.98 ユーロ/円 103.77 103.88

株 終値 前営業日比 変化率 ダウ欧州株600 231.68 +1.83 +.8% 英FT100 5,337.00 +24.24 +.5% 独DAX 5,799.91 +54.58 +.9% 仏CAC40 3,026.76 +13.83 +.5%

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 .44% -.01 独国債10年物 2.33% +.03 英国債10年物 2.23% -.04

商品 直近値 前営業日比 変化率 金 現物午後値決め 1,717.00 +3.00 +.17% 原油 北海ブレント 110.61 +1.61 +1.48%

◎欧州株式市場

29日の欧州株式相場は上昇。ストックス欧州600指数は3営業 日続伸となった。債務危機対策を話し合うユーロ圏財務相会合が同日 始まったほか、米国では11月の消費者信頼感指数が予想以上の上昇 となった。

ドイツのBASFやK+Sを中心に化学銘柄が高い。英金融IG グループホールディングスは2010年以来の大幅高。一方、ベルギー の食品小売り、コルリュイは4年ぶり安値を付けた。予想以上に悪か った上期決算が嫌気された。

ストックス欧州600指数は前日比0.8%高の231.68で終了。 ユーロ圏の当局者らが域内債務危機を封じ込める取り組みを強化させ ているとの見方から、前日は3.8%値上がりした。

TTNのヘッジファンド・マネジャー、トルンティン・グエン氏 は「この日の財務相会合は注視されるだろう」と指摘。「圧力の高ま りとともに何らかの措置が実施されるとの期待がある。イタリアの入 札も思ったより悪くはなかった。これも相場を支えている」と付け加 えた。

イタリア政府は同日実施した入札で、調達目標の上限に近い計 75億ユーロ(約7800億円)の国債を発行した。

また、米民間調査機関のコンファレンス・ボードがこの日発表し た11月の消費者信頼感指数は56.0と4カ月ぶりの高水準、前月の

40.9から上昇した。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の 中央値は44だった。前月比の伸びは2003年4月以来で最大。

同日の西欧市場では、18カ国中14カ国で主要株価指数が上昇。 化学最大手のBASFは2%高の50.56ユーロ、K+Sは2.4%高 の39.46ユーロでそれぞれ終了。IGグループは9.3%高の474 ペンス。コルリュイは8%下げ27.22ユーロ。

◎欧州債券市場

29日の欧州債市場でドイツ国債が6営業日続落し、同国の30年 債利回りは米30年債を2009年以降で初めて上回った。欧州がソブ リン債危機に取り組む中、ドイツが財政困難に陥った諸国への資金提供 を余儀なくされるとの懸念が強まった。

世界的な株高を背景に、比較的安全とされる国債の需要が後退し た。スペイン国債が上昇したほか、イタリア国債は下げを消した。事 情に詳しい関係者2人が匿名を条件に述べたところによると、当局者 はスペインとイタリアを市場混乱から守るため、欧州中央銀行(EC B)の役割について再検討している。

ベルギー政府がこの日実施した国債入札で6カ月物証券の落札利 回りが3年ぶり高水準に達したものの、同国債は堅調だった。

ロイズ・バンク・コーポレート・マーケッツの債券ストラテジス ト、エリック・ワンド氏は、危機対応で「ユーロ圏財務相会合でまと められたいかなる解決策に対してもドイツが資金提供をするとの観測 が広がる中、ドイツ国債が売られている」と発言。「リスク資産は好 調なようだ」と付け加えた。

ロンドン時間午後4時半現在、ドイツ10年債利回りは前日比4 ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し2.34%。一時は 8月9日以来の高水準となる2.37%に達した。同国債(表面利率 2%、2022年1月償還)価格はこの日、0.33下げ96.995。

独30年債利回りは5bp上昇の2.94%。一時は2.98%まで達 し、2009年5月以来で初めて米30年債利回りを上回った。米30 年債利回りは過去1年、独30年債を平均70bp上回っていた。

ECBによる対国家融資も

事情に詳しい複数の関係者が匿名を条件に述べたところによると、 財務相らは29日夜の会合で、ECBが国際通貨基金(IMF)を経 由して域内高債務国に融資する案を協議する。域内政府に直接貸し付 けることを禁じた規則に抵触することなくECBが危機対応の先頭に 立つことを可能にするための案だという。

スペイン国債は続伸。10年債利回りは前日比18bp低下の

6.39%。イタリア10年債利回りはほぼ変わらずの7.24%。15bp 上昇する場面もあった。

ベルギー10年債利回りは28bp低下し5.30%。前日は29bp 下げていた。2年債利回りは71bp下げ3.85%となった。

◎英国債市場

29日の英国債相場は上昇。オズボーン英財務相が今年と来年の経 済成長率が従来見通しを下回る伸びとなると明らかにし、政府が借入 額増加と歳出削減拡大を余儀なくされると発言したことが手掛かりと なった。

イングランド銀行(英中央銀行)はこの日、量的緩和策に基づき 長期債を購入。相場はこれを背景に、長期債を中心に上昇した。オズ ボーン財務相は英予算責任局(OBR)がまとめた見通しを引用し、 今年の経済成長率が0.9%と、3月時点の予想(1.7%)を下回るも ようだと説明。来年についても0.7%成長と、従来予想の2.5%か ら下方修正した。英10年債のドイツ10年債に対する利回り上乗せ 幅(スプレッド)は2001年以来の最小となった。

クレディ・アグリコルCIBの債券ストラテジスト、ピーター・ チャットウェル氏(ロンドン在勤)は「景気見通しの下方修正は英国 債を支えるものだ」と語った。

ロンドン時間午後4時31分現在、英30年債利回りは前日比5 ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の3.06%。一時 は3.022%まで下げ、過去最低を付けた。同国債(表面利率

4.25%、2040年12月償還)価格は0.98上げ122.895。10年 債利回りは3bp下げ2.24%となった。

パシフィック・インベストメント・マネジメント(PIMCO) のポートフォリオマネジャー、マイク・エイミー氏(ロンドン在勤) はブルームバーグテレビジョンの番組で、英国債のパフォーマンスは 引き続きドイツや米国の国債を上回るとの見方を示し、「英中銀が政 府債市場に対し最も明確な支援を打ち出している」ことを理由に挙げ た。

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