S&P:ゴールドマンやシティ、BOAなど格下げ-基準変更で

米格付け会社スタンダード・ア ンド・プアーズ(S&P)は29日、世界の大手金融機関数十行を対 象とする基準変更に対応し、バンク・オブ・アメリカ(BOA)とゴ ールドマン・サックス・グループ、シティグループの格付けを「A」 から「A-」に引き下げたと発表した。

S&PはBOAのメリルリンチ部門とモルガン・スタンレーに関 しても格付けを同様に引き下げた。JPモルガン・チェースについて は「A+」から「A」に1段階格下げした。一方、中国銀行と中国建 設銀行は「A-」から「A」に格上げし、中国工商銀行は「A」で据 え置いた。この結果、中国の3行は米銀大手の大部分よりも格付けが 高くなった。

今回の格付け変更で、欧州のソブリン債危機や景気低迷に見舞わ れる金融機関には圧力が強まる恐れがある。BOAやシティグループ、 モルガン・スタンレーなどの銀行は1段階格下げとなった場合に、数 十億ドルの追加担保の差し出しや取引契約終了に伴う支払いが余儀な くされる恐れがあることを明らかにしていた。

ジャニー・モンゴメリー・スコット(フィラデルフィア)のチー フ債券ストラテジスト、ガイ・リーバス氏は電子メールで、「欧州の 銀行システムに起因するストレスが世界的な打撃を与えていることは 明らかだ」とコメントした。

S&Pはまた、スイスのUBSと英バークレイズの格付けを「A +」から「A」に、英HSBCホールディングスを「AA-」から 「A+」にそれぞれ引き下げた。

株価は小動き

S&Pの発表後の米株式市場時間外取引では、大方の銀行株は小 動き。ニューヨーク時間午後6時30分(日本時間30日午前8時半) 時点で、BOAは4セント安の5.04ドル。シティグループは19セ ント安の25.05ドル。ゴールドマンは21セント安の88.60ドル。

サスケハナ・ファイナンシャル・グループのアナリスト、デービ ッド・ヒルダー氏は「シングルAからシングルAマイナスへの修正は どの銀行にも経済的に大きな影響はないと思う」と述べ、「格付けの 全体的な分布図の中ではこうした格付けは高い水準であり、依然とし て投資適格級の範囲内にある」と指摘した。

シティの反論

シティグループの預金受け入れ金融部門であるシティバンクは 「A+」から「A」に修正された。シティグループは四半期報告書の 中で、シティバンク部門の1段階の格下げが40億ドルの担保差し出 しなどの引き金になる恐れがあると試算していた。同行の広報担当、 ジョン・ディアット氏は電子メールで配布した発表文で、S&Pによ る長期・短期格付けの変更にはわれわれは全く同意できないとの見解 を示した。

モルガン・スタンレーの9月末時点の試算では、店頭デリバティ ブ(金融派生商品)の取引相手は1段階の格下げの場合に12億 9000万ドルの担保を要求する可能性がある。同社はまた、取引所と 決済機関に追加で3億2300万ドルを差し出す必要に迫られる見込み。 同社広報担当のマーク・レーク氏はコメントを控えた。ゴールドマン とJPモルガンの広報担当からもコメントを得られていない。

S&Pが格付けを変更した銀行は以下の通り。

*T 格下げ: ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行 バンク・オブ・アメリカ バンク・オブ・ニューヨーク・メロン バークレイズ シティグループ ラボバンク・ネダーランド ゴールドマン・サックス・グループ HSBCホールディングス JPモルガン・チェース ロイズ・バンキング・グループ モルガン・スタンレー ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループ UBS ウェルズ・ファーゴ

格上げ: 中国銀行 中国建設銀行

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