欧州企業の社債保証コスト、低下-クレジットデリバティブ取引

28日のクレジット・デフォル ト・スワップ(CDS)市場で、欧州の社債保証コストは低下した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの 50銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数の スプレッドはロンドン時間午前8時(日本時間午後5時)現在、12 ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の822.5bp。ス プレッド低下は信用の質が改善したとの認識を示唆する。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTra xx欧州指数のスプレッドは、2bp低下の202.25bp。欧州の銀 行・保険25社の優先債に連動するマークイットiTraxx金融指 数は8bp低下の350bp。劣後債の指数は13bp低下し602bp。

CDSスプレッド1bpは、5年間の債務1000万ユーロに対す る年間保証料1000ユーロを意味する。

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