欧州のソブリン債、金融債保証コストが過去最高に上昇-CDS取引

25日のクレジット・デフォ ルト・スワップ(CDS)市場で、欧州のソブリン債および金融機関 の社債を保証するコストが上昇し、過去最高に達した。イタリア政府 がこの日実施した入札では6カ月物証券の落札利回りが14年ぶりの 高水準となり、ユーロ圏の債務危機は深刻さが増している。

JPモルガン・チェースによると、西欧の国債15銘柄のCDS スプレッドから成るマークイットiTraxx・SovX西欧指数は ロンドン時間午前11時現在、8ベーシスポイント(bp、1bp=

0.01%)上昇し388bp。欧州の銀行・保険25社の優先債に連動 するマークイットiTraxx金融指数は14bp上げて359bp。

ドイツのメルケル首相が危機解決手段としてのユーロ共同債や欧 州中央銀行(ECB)の役割拡大をあらためて明確に拒否したことで、 リスク回避の動きが強まりつつある。イタリア政府が実施した6カ月 物証券の入札では、落札利回りは6.504%と、10月26日の入札時 の3.535%から上昇し、1997年8月以来で最高となった。

ドイツ銀行のグローバル投資ストラテジスト、ジム・リード氏 (ロンドン在勤)はリポートで、「急速に選択肢がなくなりつつある」 と指摘。「欧州に対する大きな期待はここ数週間で一つずつ崩れてい る」と続けた。

フランス債のCDSスプレッドは3bp上昇して過去最高の251 bp。ベルギー債のCDSスプレッドは16bp上昇の411bpで、 これも過去最高となった。イタリア債CDSスプレッドは6bp上げ て559bp。

ハンガリー債のCDSスプレッドは32bp上昇の635bp。格 付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、ハンガリーの 格付けを投資適格級から投機的なジャンク級に引き下げた。

主に高リスク・高利回りの50銘柄で構成するマークイットi Traxxクロスオーバー指数のスプレッドは16bp上げて

856.5bp。投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイット iTraxx欧州指数のスプレッドは4.5bp上昇し211.75bp。 スプレッド上昇は信用の質が劣化したとの認識を示す。

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