欧州企業の社債保証コスト、低下-クレジットデリバティブ取引

24日のクレジット・デフォ ルト・スワップ(CDS)市場で、欧州の社債保証コストが低下した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの 50銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数の スプレッドはロンドン時間午前8時(日本時間午後5時)現在、12 ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の829.5bp。 スプレッド低下は信用の質が改善したとの認識を示唆する。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTr axx欧州指数のスプレッドは3.25bp低下し205.75bp。欧 州の銀行・保険25社の優先債に連動するマークイットiTraxx 金融指数は6bp下げ335.5bp、劣後債の指数は12bp低下の 579bp。

CDSスプレッド1bpは、5年間の債務1000万ユーロに対 する年間保証料1000ユーロを意味する。

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