米企業の社債保証コスト上昇、BOAは過去最高-CDS取引

23日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場では、米企業の社債保証コストの指標が7週 間ぶり高水準に上昇。米銀バンク・オブ・アメリカ(BOA)の社債 保証コストは過去最高となった。欧州ソブリン債危機の悪化が響いた。

マークイット・グループによれば、北米企業の信用リスクの指標 であるマークイットCDX北米投資適格指数のスプレッドは、ニュー ヨーク時間午後4時57分(日本時間24日午前6時57分)現在、5.9 ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の146.4bp。これは 10月4日以来の高水準。

2年余り前にギリシャで始まった欧州債券市場の混乱は、今では 域内最大の経済大国を巻き込む恐れが出ている。ドイツ政府が23日実 施した10年物国債の入札は応札額が募集額を35%下回る「札割れ」と なり、独国債利回りが上昇。ユーロは下落した。フランスやベルギー の国債相場も下落。欧州の国債保証コストは過去最高を記録した。

ブルックフィールド・インベストメント・マネジメントのコーポ レートクレジット担当マネジングディレクター、ジョエル・レビント ン氏(ニューヨーク在勤)は23日の電子メールで、「欧州連合(EU) で最も低リスク国の国債入札が不調なら、それは他の国にとっても決 して明るい兆しではない」と指摘した。

CMAによれば、BOAの優先債の5年物CDSスプレッドは

37.1bp上昇し479.9bp。調査開始以来で最も高い水準を付けた。メ リルリンチ部門のCDSスプレッドも35.7bp上げて530.8bp。ゴ ールドマン・サックス・グループは35.5bp上昇の432bp。

ロンドン市場では、投資適格級の欧州企業125社で構成するマー クイットiTraxx欧州指数が9.4bp上昇して208.8bpと、2008 年12月以来の高水準に達した。

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