11月23日の米国マーケットサマリー:ドル上昇・株安、独入札未達で

ニューヨークの為替・株式・ 債券・商品相場は次の通り。 (表はNY午後4時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3337 1.3505 ドル/円 77.32 76.97 ユーロ/円 103.12 103.96

株 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率 ダウ工業株30種 11,257.55 -236.17 -2.1% S&P500種 1,161.80 -26.24 -2.2% ナスダック総合指数 2,460.08 -61.20 -2.4%

債券 直近利回り 前営業日比 米国債2年物 .26% +.00 米国債10年物 1.88% -.04 米国債30年物 2.84% -.04

商品 (中心限月) 終値 前営業日比 変化率 COMEX金 (ドル/オンス) 1,695.90 -6.50 -.38% 原油先物 (ドル/バレル) 96.12 -1.89 -1.93%

◎外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場ではユーロが6週間ぶり安値に下げた。 ドイツ国債入札で応札が調達予定額に届かず、欧州ソブリン危機が投 資家を域内資産から遠ざけるとの懸念が強まった。

ドルは主要16通貨の全てに対して上昇。ユーロ圏のサービス業 と製造業を合わせた11月の経済活動が縮小したことが背景。中国製 造業購買担当者指数(PMI)速報値も低水準にとどまり、同国の製 造業活動が縮小する見通しが示された。欧州委員会のレーン委員(経 済・通貨担当)が「金融危機は欧州を破壊している」と述べたことを 受け、ユーロは下げ足を速めた。南アフリカ・ランドはドルの取引通 貨中で最も下げた。

トラベレックス・グローバル・ビジネス・ペイメンツの市場アナ リスト、ジョー・マニンボ氏(ワシントン在勤)は「ドイツ国債入札 の結果は、欧州の先行き不安を一段と高めた。ドイツは欧州経済をけ ん引する国であるだけに影響が大きくなった」と指摘。「欧州情勢や中 国のハードランディングの兆候を受けて売りが殺到し、資源国通貨を 取り巻く見通しも悪化したようだ」と述べた。

ニューヨーク時間午後2時27分現在、ユーロは対ドルで前日比

1.3%安の1ユーロ=1.3333ドル。一時1.3320ドルと、10月6 日以来の安値を付けた。ユーロは円に対して0.8%下げて103円15 銭。円は対ドルで0.5%安の1ドル=77円37銭となっている。

◎米国株式市場

米株式相場は大幅安。S&P500種株価指数は6営業日続落と なった。欧州の債務危機が悪化しつつあるとの懸念から域内の国債保 証コストが過去最高に上昇したことが手掛かり。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株 価指数は前日比2.2%安の1162.79。これは10月7日以来の低水 準。過去6営業日の下落率は7.6%となった。米株式市場はあす24 日、感謝祭の祝日で休場となる。25日は午後1時までの短縮取引。

ルーミス・セイルズで資産運用に携わるデービッド・ソワビー氏 は「非常に不透明なことが多い」と指摘。「見込まれる欧州のリセッ ション(景気後退)や、それがどう波及するかをめぐる不透明感、ま た中国経済の減速が挙げられる。米国株は割安になっているが、こう した不透明感との綱引きでは、不透明感の方が勝っている状況だ」と 続けた。

◎米国債市場

米国債相場は上昇。欧州債務危機が波及するとの懸念から逃避需 要が強まる中、7年債入札(規模290億ドル)では最高落札利回り が過去最低を記録した。

ドイツ債入札で応札が募集額を35%下回る札割れとなったこと から同国債が下落し、米国債に買いが入った。米10年債利回りは独 10年債利回りを下回っており、格差は2009年5月以降で最大に拡 大。欧州のソブリン債危機の主な逃避先としてのドイツの地位が揺ら いでいることを示唆した。前日の米5年債入札でも落札利回りは過去 最低となった。

グッゲンハイム・パートナーズ(ニューヨーク)の米政府債ト レーディング担当ディレクター、ジェーソン・ローガン氏は「米国債 の入札は非常に好調だった。今週の入札は全般に良かった」と指摘。 「欧州情勢のほか、米議会の超党派委員会が財政赤字削減で合意でき なかったことから米国債への需要は非常に強い」と続けた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時 間午後2時24分現在、既発7年債利回りは前日比4ベーシスポイン ト(bp、1bp=0.01%)低下の1.36%。同年債価格(表面利 率1.75%、2018年10月償還期限)は7/32上げて102 18/32。

10年債利回りは3bp低下し1.89%。10月6日以来の低水準 となった。30年債利回りは5bp低下の2.83%。

◎金先物市場

ニューヨーク金先物相場は反落。ドルの上昇で代替投資としての 金買いが控えられ、過去3営業日で2日目の値下がりとなった。

ドイツの国債入札で応札額が募集額に35%届かない「札割れ」 が生じ、外国為替市場のユーロは対ドルで6週ぶり安値に沈んだ。ダ ウ・ジョーンズが国際通貨基金(IMF)のデータに基づいて報じた ところによると、ドイツは10月に15万オンスの金を売却した。ギ リシャに端を発した債務危機はアイルランドやポルトガルを飲み込ん だ後、イタリアとスペイン、フランスを脅かしている。

バードモント・キャピタル(パナマ)のスコット・ガードナー最 高投資責任者(CIO)は電子メールで、「ドルの堅調と流動性をめ ぐる連鎖的な展開が懸念され、金を圧迫している」と指摘。「また中 央銀行による金売りの観測も市場の重しになっている」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物 12月限は前日比0.4%安の1オンス=1695.90ドルで終了した。 年初からは19%の値上がり。

◎原油先物市場

ニューヨーク原油先物相場は反落。ドイツ国債の入札で応札額が 募集を下回ったほか、米製造業耐久財受注が減少し、経済の成長ペー スが回復するとの楽観が打ち砕かれた。

「札割れ」となったドイツ国債入札は35%の未達率となった。 10月の米製造業耐久財受注は減少し、前月も大きく下方修正された。 エネルギー省の週間統計で原油在庫が1年9カ月ぶりの低水準だった ことが伝わると、原油先物相場は下げ渋った。

マッカルバニー・ファイナンシャル・グループ(コロラド州デュ ランゴ)のデービッド・マッカルバニー最高経営責任者(CEO)は、 「ドイツ国債の入札は悲惨な結果となり、欧州債市場への懸念がこの 日の取引を支配したようだ」と解説。「大局的な経済観に比べれば、 原油在庫の数字はさほど重要ではない」と続けた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物1月限は前日 比1.84ドル(1.88%)安の1バレル=96.17ドルで終了。エネル ギー省の在庫統計発表前は95.60ドルだった。

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参考画面: 記事に関する記者への問い合わせ先: ニューヨーク 西前 明子 Akiko Nishimae +1-212-617-2601 anishimae3@bloomberg.net Editor: Tsuneo yamahiro 記事に関するエディターへの問い合わせ先: 東京 大久保 義人 Yoshito Okubo +81-3-3201-3651 okubo1@bloomberg.net

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