欧州企業の社債保証コスト、低下-クレジットデリバティブ取引

22日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州の社債保証コストが低下した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの50 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数のスプ レッドはロンドン時間午前7時半(日本時間午後4時半)現在、7ベ ーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の786.5bp。スプレ ッド低下は信用の質が改善したとの認識を示唆する。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTrax x欧州指数のスプレッドは、1.25bp低下し196.75bp。欧州の銀 行・保険25社の優先債に連動するマークイットiTraxx金融指数 は5.5bp低下の309.5bp。劣後債の指数は5bp低下の550bp。

CDSスプレッド1bpは、5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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