米社債保証コスト、6週間ぶり高水準-財政赤字削減の合意不成立で

21日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場では、米企業の社債保証コストが6週間余り で最も高い水準となった。スペインとイタリアの国債利回り上昇に加 え、米議会が財政赤字削減で合意できなかったことが響いた。

マークイット・グループによれば、北米企業の信用リスクの指標 であるマークイットCDX北米投資適格指数のスプレッドは、ニュー ヨーク時間午後4時52分(日本時間22日午前6時52分)現在、4.6 ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の140.5bp。米国債 の保証コストは2カ月ぶり高水準となった。

米議会の超党派委員会は21日、財政赤字削減で合意できなかった と発表した。西欧の国債15銘柄のCDSスプレッドから成るマークイ ットiTraxx・SovX西欧指数は9bp上げて361bpとなり、 15日に付けた過去最高の362bpに迫った。米格付け会社ムーディー ズ・インベスターズ・サービスがフランスの資金調達コスト上昇で同 国の財政上の難題が増えていると指摘したことが響いた。

ジャニー・モンゴメリー・スコット(フィラデルフィア)のチー フ債券ストラテジスト、ガイ・リーバス氏は電子メールで、「欧州ソブ リン債危機が市場に与えるストレスが背景にあり、さらに米財政状況 に関するより深刻な問題がある。こうした複数の要因が重なっている ようだ」と指摘した。

CMAによれば、米国債のCDSスプレッドは2.1bp上昇の52.9 bpと、9月28日以来の高水準。10月28日は38bp、債務上限引き 上げ問題の最中だった7月には64bpに達していた。

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