欧州企業の社債保証コスト、上昇-クレジットデリバティブ取引

21日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州の社債保証コストが上昇した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの50 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数のスプ レッドはロンドン時間午前7時半(日本時間午後4時半)現在、8ベ ーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の770.5bp。スプレ ッド上昇は信用の質が悪化したとの認識を示唆する。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTrax x欧州指数のスプレッドは、2.55bp上昇し191.75bp。欧州の銀 行・保険25社の優先債に連動するマークイットiTraxx金融指数 は4bp上昇の305bp。劣後債の指数は変わらずの536bp。

CDSスプレッド1bpは、5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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