米企業の社債保証コスト上昇、5週間ぶり高水準-フィッチの警告で

16日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、米企業の社債保証コストは約5週間ぶり の高水準に達した。欧州債務危機が一段と悪化した場合、米銀がリス クにさらされると、格付け会社フィッチ・レーティングスが指摘した ことが影響した。

マークイット・グループによると、北米企業の信用リスクの指標 であるマークイットCDX北米投資適格指数のスプレッドは、ニュー ヨーク時間午後5時1分(日本時間17日午前7時1分)現在、2.3ベ ーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の134.6bpと、10月 11日以来の高水準となった。

フィッチは、ギリシャやアイルランド、イタリア、ポルトガル、 スペインへの米銀の「直接的なエクスポージャーは制御可能な範囲内 にある」としながらも、一段と混乱すれば米銀の信用力に「重大なリ スク」をもたらすと警告した。

UBSのコーポレートクレジット戦略責任者、ジョージ・ボリー 氏は電話取材で、「市場は依然として欧州や政策当局者の動向にかなり 左右されている」と指摘。「債券相場が再び軟調になったことで、信用 市場全般への圧力がやや高まった。それが年末を迎えるに当たっての 市場参加者のリスクテーク能力を限定している」と述べた。

CMAのデータによれば、モルガン・スタンレーのCDSスプレ ッドは24.6bp上昇の459.6bp。ゴールドマン・サックス・グルー プは18bp上昇の367.9bp。バンク・オブ・アメリカ(BOA)は

17.8bp上昇の402.8bpとなった。

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